Тема 4. Побудова загальної лінійної моделі

100

Який з двох коефіцієнтів кореляції характеризує більш тісний зв'язок: перший r=0.4; другий r=-0.6?

1) - перший r=0.4

100

2) - Другий r=-0.6

3) - Обидва характеризують однакову тісноту зв'язку

4) - неможливо встановити

100

У яких випадках значення лінійного коефіцієнта кореляції та індекса кореляції співпадають?

1) - якщо зв'язок нелінійний

2) - ніколи не співпадають

3) - Завжди співпадають

100

4) - якщо зв'язок лінійний прямий

5) - якщо зв'язок лінійний зворотній

100

Вказати область можливих значень індекса кореляції :

1) - від 0 до 1

2) - від -1 до 1

3) - від -1 до 0

100

4) - від 0 до 1

5) - від 0 до нескінченності

100

На скільки процентів варіація результативної ознаки обумовлена впливом фактора, якщо коефіцієнт кореляції r=0.6?

1) - на 60 %

2) - на 40 %

3) - на 6 %

100

4) - на 36 %

5) - на 0 %

100

Математична модель це:

1) - сукупність зовнішніх умов щодо об’єкта, який моделюється;

100

2) - перетворювач зовнішніх умов об’єкта Х на характеристики об’єкта Y, які мають бути знайдені;

3) - сукупність внутрішніх параметрів об’єкта;

4) - характеристика об’єкта Y і сукупність його внутрішніх параметрів;

5) - характеристики зовнішніх умов щодо об’єкта, який моделюється і сукупність його внутрішніх параметрів.

100

Математичні моделі поділяються на

1) – дві групи: імітаційні та економетричні;

2) - дві групи :функціональні та імітаційні;

3) - три групи : структурні, функціональні та економетричні;

4) - дві групи : структурні та економетричні;

100

5) - дві групи: структурні та функціональні.

100

Економетрична модель є:

1) - структурною;

2) - імітаційною;

3) - функціональною;

4) - стохастичною;

100

5) -функціональною, стохастичною.

100

Побудова економетричної моделі можлива за таких умов:

1) - однорідність сукупності спостережень, точність і достовірність вхідних даних, висунення гіпотези про набір змінних і структуру зв’язків;

2) - точність і достовірність вхідних даних, висунення гіпотези про набір змінних і структуру зв’язків;

100

3) - наявність достатньо великої сукупності спостережень, однорідність сукупності спостережень, точність і достовірність вхідних даних, висунення гіпотези про набір змінних і структуру зв’язків;

4) - наявність достатньо великої сукупності спостережень, однорідність сукупності спостережень, порівнянні ціни та інші однакові економічні умови;

5) - наявність достатньо великої сукупності спостережень, однорідність сукупності спостережень, точність вхідних даних, висунення гіпотези про набір змінних.

100

У класичній лінійній економетричній моделі змінна u інтерпретується як випадкова змінна, що має …

100

1) - розподіл з нульовим математичним сподіванням і постійною дисперсією;

2) - розподіл з постійним математичним сподіванням і постійною дисперсією;

3) - розподіл з нульовим математичним сподіванням;

4) -постійною дисперсією;

5) - розподіл з нульовим математичним сподіванням і нульовою дисперсією.

Функціональна модель описує поводження об’єкта так, …:

1) що задаючи значення «входу» X, можна дістати значення «виходу» Y (із застосуванням інформації про параметри);

2) що задаючи значення «виходу» Y, можна дістати значення «входу» X (без участі інформації про параметри);

3) що задаючи значення «виходу» Y, можна дістати значення «входу» X (із участю інформації про параметри);

100

4) що задаючи значення «входу» X, можна дістати значення «виходу» Y (без участі інформації про параметри);

5) що не знаючи значення «входу» X, можна дістати значення «виходу» Y (без участі інформації про параметри);

Побудувати функціональну модель Y = A(X) — означає…

1) знайти оператор X, який пов’язує Y та A;

2) знайти оператор Y, який пов’язує X та A;

100

3) знайти оператор A, який пов’язує X і Y;

4) знайти оператор Y, який пов’язує X, A та u;

5) знайти оператор A, який пов’язує X ,Y та u.

Економіко-математична модель – це…

100

1) математичний опис економічного процесу чи явища з метою його дослідження та управління;

2) аналіз і прогнозування розглядаємого економічного процесу в умовах невизначеності інформації;

3) моделювання при використанні сучасних ПК для проведення досліджень;

4) математичний опис суспільного явища з метою доведення його важливості;

5) математичний опис економічного процесу чи явища для оцінки параметрів моделі.

Модель – це …

1) множина ваємоповязаних елементів, які складають певну єдність;

2) частина системи, яка виділена з певною ціллю;

3) частина системи, яка виходячи з цілі та функцій даної системи, є неділимою;

4) система, що повністю здатна замінити оригінал;

100

5) система, здатна замінити оригінал, так, що її вивчення дає інформацію про оригінал.

Моделювання – це …

1) використання сучасних ПК для проведення досліджень;

2) математичний опис суспільного явища з метою доведення його важливості;

100

3) процес побудови, реалізації та дослідження моделі, який здатний замінити реальну систему та дати інформацію про неї;

4) сукупність дій, об’єднаних загальною ціллю;

5) аналіз і прогнозування розглядаємого економічного процесу в умовах невизначеності інформації;

Який можна зробити висновок про характер кореляційного зв'язку, якщо величина одержаного коефіцієнта кореляції становить „- 0,816” ?

1) Зв'язок прямий, слабкий;

100

2) Зв'язок обернений, сильний;

3) Зв'язок криволінійний, помітний;

4) Зв'язок прямолінійний, дуже слабкий;

5) Зв'язок обернений, слабкий.

Незалежні фактичні змінні Х для досліджуваної економічної системи є:

1) шуканими параметрами;

100

2) вхідними показниками;

3) стохастичними складовими;

4) результативними показниками;

5) залишками.

Випадкові складові u називають ще …

1) пояснювальними змінними;

2) вхідними показниками;

3) результативними показниками, ;

100

4) помилками, залишками;

5) фактичними даними.

Чи є економетрична модель стохастичною (випадковою)?

100

1) Так;

2) Не є;

3) Інколи буває;

4) Є коли DW < 2

5) Є коли

Під якісною однорідністю треба розуміти:

1) однорідність, яка визначається однотипністю економічних об’єктів, їх різноманітною якістю та певним призначенням.

2) однорідність групи одиниць сукупності, що визначається на основі кількісних ознак;

3) однорідність, що можлива лише за наявності неодноякісності явищ та процесів, що ут­ворюють сукупність спостережень;

4) однорідність, яка визначається різнотипністю економічних об’єктів, їх неоднаковою якістю та певним призначенням

100

5) однорідність, яка визначається однотипністю економічних об’єктів, їх однаковою якістю та певним призначенням.

Під кількісною однорідністю треба розуміти:

1) однорідність, яка визначається однотипністю економічних об’єктів, їх різноманітною кількістю та певним призначенням.

100

2) однорідність групи одиниць сукупності, що визначається на основі кількісних ознак;

3) однорідність, що можлива лише за наявності неодноякісності явищ та процесів, що ут­ворюють сукупність спостережень;

4) однорідність, яка визначається різнотипністю економічних об’єктів, їх неоднаковою кількістю та певним призначенням;

5) однорідність, яка визначається однотипністю економічних об’єктів, їх однаковою якістю та певним призначенням.

Яка з відповідей не є вимогою до даних вхідної сукупності спостережень?

1) однаковий ступінь агрегування;

2) однорідна структура одиниць сукупності;

3) одні й ті самі методи розрахунку показників у часі;

4) однакова періодичність обліку окремих змінних;

100

5) стала дисперсія залишків;

6) порівнянні ціни та однакові інші зовнішні економічні умови.

Усі помилки поділяються на:

1) середні та закономірні;

2) випадкові та репрезентативності;

100

3) систематичні та випадкові;

4) вибіркові та систематичні;

5) відповідності та відображення.

В економетрії економетричну модель Y = f (X) + u називають простою бо:

100

1) вона має тільки дві змінні Х та У;

2) у неї наявні залишки u;

3) Х – виступає як незалежна змінна;

4) У – залежна змінна (результативна ознака);

5) u – стохастична складова

Система нормальних рівнянь для оцінки параметрів простої лінійної економетричної моделі методом МНК має вигляд:

1)

2)

3)

100

4)

5)

Залишки побудованої економетричної моделі обчислюються за формулою:

1)

100

2)

3)

4)

5)

Принцип найменших квадратів відхилень полягає в знаходженні таких і , для яких :

1) найбільша;

2) стала;

100

3) найменша;

4) дорівнює «0»;

5) лінійно залежна.

Математична модель містить у собі три групи елементів. Визначте зайву.

1) характеристику об’єкта, який потрібно визначити (невідомі величини), — вектор Y;

2) характеристики зовнішніх умов щодо об’єкта, який моделюється, — векторX;

100

3) сукупність залишків – u;

4) сукупність внутрішніх параметрів об’єкта — A.

Стохастична складова вводиться до економетричної моделі для того щоб:

1) здійснити оцінку значущості параметрів моделі;

100

2) урахувати наявність впливу факторів, які не входять до економетричної моделі;

3) визначити стандартну похибку кожного параметра моделі;

4) встановити ступінь значущості вимірюваного коефіцієнтом детермінації зв’язку;

5) здійснити оцінку дисперсії залишків.

У класичній лінійній економетричній моделі змінна u інтерпретується як випадкова змінна, що має:

1) розподіл з математичним сподіванням, яке не дорівнює нулю, і постійною дисперсією ;

2) розподіл з математичним сподіванням, яке дорівнює нулю, і змінною дисперсією ;

100

3) розподіл з математичним сподіванням, яке дорівнює нулю, і постійною дисперсією ;

4) розподіл з математичним сподіванням, яке дорівнює нулю, і нулевою дисперсією ;

5) розподіл з математичним сподіванням, яке не дорівнює нулю, але з нулевою дисперсією ;

Що означає наступний вираз М(u)=0 ?

1) значення u не залежні між собою;

2) значення u лінійно залежні;

100

3) математичне сподівання залишків економетричної моделі дорівнює «0»;

4) математичне сподівання залишків економетричної моделі не повинно дорівнювати «0»;

Лінійний коефіцієнт кореляції між добовою переробкою сировини і вартістю основних виробничих фондів становить 0,8. Яка частка варіації добової переробки сировини зумовлена варіацією вартості основних виробничих фондів?

100

1) 64%;

2) 80%

3) 0,16%

4) 20%

5) 36%

Вказати, який зв’язок найтісніший, якщо коефіцієнт кореляції становить

1) 0,56

2) 0,25

3) 0,42

4) 0,81

100

5) -0,86

Як називається кореляційний зв'язок, при якому значення залежної змінної змінюється в протилежному напрямі щодо незалежної змінної?

1) Прямий;

2) Сильний;

100

3) Обернений;

5) Прямолінійний;

4) Криволінійний;

У яких випадках можна одержати коефіцієнт кореляції з від'ємним знаком?

1) При множинному лінійному кореляційному зв'язку;

2) При множинному криволінійному кореляційному зв'язку;

3) При функціональній залежності;

4) При парному криволінійному зв'язку;

100

5) При парному лінійному зв'язку.

Якщо параметри та моделі додатні, то це свідчить:

100

1) про пряму залежність;

2) про неправильність побудови моделі;

3) про обернену залежність;

5) пряма знаходиться в додатній системі координат;

4) пряма знаходиться у від’ємній системі координат.

Розраховано коефіцієнт регресії врожайності вівса (ц/га) і собівартості його виробництва (грн). У яких одиницях виміру інтерпретується цей коефіцієнт?

1) Гривні з розрахунку на га;

2) Центнери з розрахунку на 1 га;

100

3) Гривні з розрахунку на 1 ц;

4) Центнери з розрахунку на 1 грн;

5) Гектати з розрахунку на 1 грн.

Який можна зробити висновок про характер кореляційного зв'язку, якщо величина одержаного коефіцієнта кореляції становить „- 0,756” ?

100

1) Зв'язок обернений;

2) Зв'язок прямий;

3) Зв'язок криволінійний;

4) Зв'язок слабкий;

5) Зв'язок прямолінійний.

Система нормальних рівнянь використовується для пошуку таких параметрів:

1) та ;

2) ;

3) ;

100

4) та ;

5) .

Який зв'язок називається кореляційним?

1) Повний зв'язок між ознаками;

2) Повний зв'язок між двома і більше ознаками;

100

3) Неповний зв'язок між ознаками, який проявляється при спостереженні за масовими даними;

4) Статистично значущий зв'язок між ознаками;

5) Неповний зв'язок між ознаками, встановлений на підставі одиничного спостереження.

Що характеризує частковий коефіцієнт кореляції у випадку дослідження впливу двох незалежних змінних на залежну?

1) Тісноту лінійного зв'язку між залежною і даною незалежною змінними;

100

2) Тісноту лінійного зв'язку залежної змінної з однією із незалежної при виключенні дії іншої незалежної ознаки;

3) тісноту зв’язку між усіма змінними;

4) Тісноту зв'язку між залежною і незалежною змінними;

5) Тісноту лінійного зв'язку між двома незалежними змінними.

Якого значення набуде залежна змінна якщо підставити у модель значення незалежної змінної на її середньому рівні ?

1) ;

100

2)

3)

4)

5)

Питання 38

Загальною економетричною моделлю називають модель, що:

100

1) описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, та дійсна для всієї генеральної сукупності спостережень;

2) описує кореляційний зв'язок між суспільно-економічними показниками вибіркової сукупності спостережень;

3) характеризує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, та дійсна тільки для вибіркової сукупності спостережень;

4) характеризує повний зв'язок між економічними показниками та найсуттєвішими ознаками, що на них впливають, вибіркової сукупності спостережень;

5) характеризує статисничний зв'язок між економічними показниками та найсуттєвішими ознаками, що на них впливають, генеральної сукупності спостережень.

Застосування кореляційно-регресійного аналізу економетричної моделі можливе лише при виконанні наступних вимог:

1) достатньо велика сукупність спостережень, її однорідність, відсутність автокореляції залишків та наявність нормального закону розподілу сукупності одиниць, що вивчаються;

2) достатньо велика сукупність спостережень, її однорідність, наявність сталої дисперсії залишків та наявність нормального закону розподілу сукупності одиниць, що вивчаються;

3) достатньо велика сукупність спостережень, її однорідність, наявність нормального закону розподілу сукупності одиниць, що вивчаються та відсутність залежності між незалежними змінними;

4) невелика сукупність спостережень, її однорідність та наявність нормального закону розподілу сукупності одиниць, що вивчаються.

100

5) достатньо велика сукупність спостережень, її однорідність та наявність нормального закону розподілу сукупності одиниць, що вивчаються.

Наявність сталої (постійної) дисперсії залишків називається:

1) автокореляцією;

100

2) гомоскедастичністю;

3) автоковаріацією;

4) гетероскедастичністю;

5) мультиколінеарністю.

Під терміном «значущість зв’язку» (істотність, або значимість) розуміють …

1) оцінку тісноти та значимості зв’язку змінних у регресійній моделі;

2) оцінку впливу незалежної змінної на залежну змінну;

100

3) оцінку відхилення вибіркових змінних від своїх значень у генеральній сукупності спостережень за допомогою статистичних критеріїв;

4) оцінку відхилення генеральних змінних від своїх значень у вибірковій сукупності спостережень за допомогою статистичних критеріїв;

5) оцінку відхилення незалежних змінних від своїх значень у генеральній сукупності спостережень за допомогою статистичних критеріїв.

Вкажіть вірну формулу для розрахунку коефіцієнта детермінації:

1)

2)

3)

100

4)

5)

. Який із коефіцієнтів кореляції тут обчислюється?

1)

2)

3)

4)

100

5)

Правило мажорантності коефіцієнтів кореляції наступне:

1) < >

2) < <

3) > >

100

4) > >

5) > <

Зробивши розрахунки за формулою можна дізнатись …

1) тісноту впливу незалежної змінної на залежну;

2) на скільки % варіація результативної ознаки залежить від дисперсії першої незалежної змінної

100

3) скільки % варіації залежної змінної припадає на долю першої незалежної змінної;

4) скільки % незалежних елементів інформації із змінних потрібно для розглядаємої суми квадратів;

5) скільки % варіації залежної змінної припадає на долю кожної незалежної змінної.