Тема 3. Гетероскедастичність

100

Що означає поняття гетероскедастичності?

1) - Якщо дисперсія залишків стала для кожного спостереження;

100

2) - якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження або групи спостережень;

якщо між незалежними змінними економетричної моделі існує сильна кореляція;

3) - це означає існування взаємозв’язку послідовних елементів часового чи просторового ряду даних;

4) - це означає, що вибіркова оцінка параметра А є незміщеною.

100

Які методи використовуються для визначення гетероскедастичності?

100

1) - Критерій μ, параметричний тест Гольдфельда – Квандта, непараметричний тест Гольдфельда – Квандта, тест Глейсера;

2) - Критерій μ, критерій λ², метод Ейткена, перетворення інформації, метод Дарбіна;

3) - Тест Глейсера, метод Кочрена – Оркатта, метод Дарбіна.

4) - Критерій μ, параметричний тест Гольдфельда – Квандта, непараметричний тест Гольдфельда – Квандта, тест Глейсера, метод Ейткена;

5) - параметричний тест Гольдфельда – Квандта, непараметричний тест Гольдфельда – Квандта, ітеративний метод.

100

Які властивості повинна мати матриця S?

1) - Вона має бути додатно визначеною і симетричною;

2) - вона має бути від’ємно визначеною і діагональною;.

3) - вона має бути від’ємно визначеною і симетричною;

100

4) - вона має бути додатно визначеною і діагональною;

5) - вона має бути одиничною.

100

За методом Ейткена оператор оцінювання параметрів моделі має вигляд :

1) - Â = (X´X)ˉ¹X΄Y;

2) - Â = (X´X)ˉ¹Y;

3) - Â = X΄Y/Y΄;

100

4) - Â = (X´Sˉ¹X)ˉ¹X΄Sˉ¹Y;

5) - Â = (X´Sˉ¹X)ˉ¹X΄Y.

100

Як будується прогноз за методом Ейткена?

1) - Р = X₀Â + u;

2) - P = Ơ²_u(X´Sˉ¹X)ˉ¹;

3) - P = Ơ²_u(X´Vˉ¹X)ˉ¹;

4) - Р = X₀Â +W´u;

100

5) - Р = X₀Â +W´Vˉ¹ u.

100

У разі виявлення гетероскедастичності елементи λ_i матриці S^-1 мають дорівнювати:

100

λ_i = або λ_i = ;

λ_i = або λ_i = ;

λ_i = або λ_i = ;

λ_i = або λ_i=(â₀ + â₁x_ij)²;

λ_i=(â₀ + â₁x_ij)² або λ_i = .

100

Який метод пов’язаний з цим співвідношенням μ=-2ln λ

Параметричний тест Гольдфельда – Кванта;

100

Критерій μ;

непараметричний тест Гольдфельда – Кванта;

тест Глей сера;

метод Ейткена.

100

За яким з алгоритмів обчислюється критерій R^*= , де

100

Параметричний тест Гольдфельда – Кванта;

Критерій μ;

непараметричний тест Гольдфельда – Кванта;

тест Глей сера;

метод Ейткена.

100

Як обчислити стандартні помилки параметрів:

var (Â)=σ(X’X)^-1;

var (Â)=σ²(X’X)^-1

var (Â)=σ_u²(X’X)^-1;

100

var (Â)=σ_u²(X’S ^-1X)^-1;

var (Â)=σ(X’S ^-1X)^-1.

100

За яким з алгоритмів виявлення наявності гетероскедастичності базується на числі піків у залишків після впорядкування ряду х_ij :

Параметричний тест Гольдфельда – Кванта;

Критерій μ;

100

непараметричний тест Гольдфельда – Кванта;

тест Глей сера;

метод Ейткена.