6.3. Завдання для самостійної роботи

Рік

Y

X

Рік

Y

X

1

35

100

1

28

94

2

48

96

2

17

93

3

22

120

3

21

152

4

25

125

4

16

98

5

53

92

5

32

104

6

20

82

6

18

122

7

37

111

7

24

114

8

14

86

8

43

109

9

35

115

9

22

132

Рік

Y

X

Рік

Y

X

1

15

107

1

38

95

2

33

116

2

51

200

3

20

141

3

22

80

4

43

119

4

16

96

5

35

132

5

17

80

6

50

158

6

62

108

7

56

143

7

19

75

8

25

60

8

14

56

9

43

122

9

25

86

Рік

Y

X

Рік

Y

X

1

24

82

1

40

138

2

19

85

2

27

136

3

24

119

3

47

155

4

32

166

4

24

143

5

19

72

5

49

210

6

24

124

6

23

124

7

49

200

7

32

150

8

38

170

8

25

96

9

24

143

9

37

160

Рік

Y

X

Рік

Y

X

1

16

4.0

1

13

3.8

2

13

3.9

2

12

3.9

3

14

3.9

3

15

3.8

4

14

3.9

4

11

4.0

5

15

3.8

5

12

4.1

6

14

3.9

6

16

3.8

7

17

3.8

7

17

3.8

8

15

4.1

8

14

4.0

9

17

3.7

9

12

3.9

Рік

Y

X

Рік

Y

X

1

13

3.9

1

14

3.9

2

13

3.8

2

12

3.9

3

16

3.7

3

12

3.8

4

13

4.1

4

13

4.1

5

14

3.9

5

13

4.2

6

12

3.8

6

15

3.7

7

11

3.9

7

17

3.7

8

11

4.2

8

14

3.9

9

15

3.7

9

16

4.0

Рік

Y

X

Рік

Y

X

1

16

4.0

1

11

4.1

2

13

3.9

2

13

3.8

3

14

3.9

3

11

4.2

4

15

3.8

4

15

3.9

5

13

4.1

5

14

3.9

6

17

3.6

6

12

4.1

7

13

3.8

7

13

3.7

8

11

4.0

8

16

3.8

9

12

3.9

9

14

3.8

Рік

Y

X

Рік

Y

X

1

23

44

1

26

75

2

24

58

2

24

66

3

20

56

3

19

72

4

24

67

4

21

75

5

21

45

5

20

83

6

26

56

6

29

62

7

22

65

7

19

60

8

22

63

8

21

59

9

18

70

9

25

67

Рік

Y

X

Рік

Y

X

1

25

80

1

22

65

2

23

92

2

24

65

3

26

83

3

22

63

4

22

70

4

17

77

5

21

55

5

28

85

6

20

47

6

27

99

7

30

66

7

31

88

8

16

56

8

24

70

9

17

61

9

18

55

Рік

Y

X

Рік

Y

X

1

20

31

1

20

42

2

27

68

2

21

58

3

21

84

3

21

47

4

21

76

4

19

54

5

19

75

5

17

69

6

16

77

6

33

94

7

23

83

7

18

55

8

19

89

8

17

68

9

23

90

9

22

87

Тема 1.

Економетричне моделювання на основі лінійної регресії

100

Що є предметом економетрії?

1) - вимірювання в економіці

100

2) - вивчення методів оцінювання параметрів моделей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними показниками і розглядають основні напрямки застосування цих моделей

3) - це синтез економічної теорії і математики;

4) - це застосування математичних і статистичних методів у економіці;

5) - це економічна теорія, математика і статистика.

100

Економетрія поділється на:

1) - дві частини : матричну алгебру і диференціальне числення;

100

2) - дві частини: економетричні методи і економетричні моделі економічних процесів і явищ;

3) -три частини: статистичні методи, економетричні методи, економетричні моделі економічних процесів і явищ;

4) - дві частини: матричну алгебру і методи математичної статистики;

5) - три частини: матричну алгебру, економетричні методи, методи математичної статистики.

80

Економетричні методи можна поділити на :

1) - дві групи ;

2) - на шість груп;

80

3) - на чотири групи;

4) - на три групи ;

5) - на п’ять груп.

100

Назвати етапи економетричного дослідження

1) - статистичне спостереження; оформлення таблиць

2) - зведення даних; аналіз даних; побудова графіків

3) - статистичне спостереження; зведення даних; аналіз статистичних даних

4) - аналіз даних; публікація статистичних даних

100

5) - специфікація моделі в математичній формі, збір і підготовка економічної інформації, оцінка параметрів моделі, перевірка моделі на достовірность.

80

Основне завдання економетрії полягає в :

80

1) - оцінюванні параметрів і перевірці значущості економетричної моделі;

2) - в вимірюванні зв’язків між економічними показниками;

3) - перевірка статистичних гіпотез;

4) - оцінці дисперсії залишків моделі;

5) - специфікації помилок.

50

Термін «економетрія» означає:

1) вимірювання в економіці;

2) економічна діагностика;

3) прогнозування в економічних дослідженнях;

4) економічні методи;

5) математичні дослідження в економіці

100

Скільки сучасних підходів, характерних для зарубіжної економетричної літератури, існує сьогодні до визначення предмета економетрії?

1) чотири;

100

2) п’ять;

3) шість;

4) три;

5) два.

На які частини умовно поділяється економетрія?

1) - методи оцінювання параметрів узагальненої моделі;

- верифікація моделі;

- методи оцінювання параметрів класичної економетричної моделі.

2) - методи оцінювання параметрів узагальненої моделі;

- верифікація моделі.

3) - економетричні методи;

- методи оцінювання параметрів класичної економетричної моделі.

4) - верифікація моделі;

- економетричні моделі економічних процесів та явищ.

100

5) - економетричні методи;

- економетричні моделі економічних процесів та явищ.

В чому полягає основне завдання економетрії?

1) в розробці нових методів оцінювання параметрів моделей;

100

2) в оцінюванні параметрів і перевірці значущості економетричної моделі;

3) в розширенні економічних досліджень на основі економетричних методів;

4) в специфікації моделі в математичній формі;

5) в застосуванні економетричних моделей в економічних дослідженнях.

Економетричне дослідження здійснюється в такій послідовності:

100

1. - специфікація моделі в математичній формі;

- збирання і підготовка економічної інформації;

- оцінювання параметрів моделі та перевірка її на достовірність.

2. - специфікація моделі в математичній формі;

- оцінювання параметрів моделі та перевірка її на достовірність.

3) - збирання і підготовка економічної інформації;

- оцінювання параметрів моделі та перевірка її на достовірність.

4) - верифікація моделі;

- специфікація моделі в математичній формі;

- розробка нових методів оцінювання параметрів моделей.

5) - специфікація моделі в математичній формі;

- збирання і підготовка економічної інформації;

- розробка нових методів оцінювання параметрів моделей.

100

Передумови застосування методу найменших квадратів:

1) - математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків залежні між собою і мають постійну дисперсію;

2) - математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають нульову дисперсію;

3) - математичне сподівання залишків не дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають постійну дисперсію;

4) - математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків залежні між собою і не мають постійну дисперсію;

100

5) - математичне сподівання залишків дорівнює нулю, значення вектора залишків незалежні між собою і мають постійну дисперсію.

100

Оцінки параметрів моделі є вибірковими характеристиками і мають такі властивості:

1) - незміщеності, достатності, ефективності, інваріантності;

100

2) - незміщеності, обгрунтованості, ефективності, інваріантності;

3) - достатності, обгрунтованості, ефективності, інваріантності;

4) - незміщеності, необгрунтованості, ефективності, інваріантності;

5) - незміщеності, обгрунтованості, неефективності, інваріантності.

100

Як обчислити дисперсії залишків, якщо u – залишки, n – число одиниць сукупності, m – число ознак, які описують кожну одиницю ?

100

1) - Ơ_u²=∑u²/(n-m);

2) - Ơ_u²=∑u²/n;

3) - Ơ_u²=∑u²/(n-m-2);

4) - Ơ_u²=∑u²/(n-m)²;

5) - Ơ_u²=∑u².

80

За допомогою економетричної моделі можна побудувати такі види прогнозу:

1) - економічний, статистичний;

2) - економічний, математичний;

80

3) - точковий, інтервальний;

4) - економічний, точковий, інтервальний;

5) - математичний, точковий, статистичний.

Якщо в матриці А кількість рядків m дорівнює кількості стовпців n (m = n), її називають:

1) симетричною;

2) прямокутною;

3) діагональною;

4) оберненою;

100

5) квадратною

Квадратна матриця, в якої всі елементи, крім елементів головної діагоналі, дорівнюють нулю, називається:

1) симетричною;

2) транспонованою;

3) оберненою;

100

4) діагональною;

5) прямокутною.

Квадратна матриця E_n є одиничною n-го порядку, якщо:

100

1) всі елементи головної діагоналі дорівнюють одиниці, а всі інші елементи дорівнюють нулю;

2) всі елементи окрім елементів головної діагоналі дорівнюють одиниці;

3) всі елементи першого рядка дорівнюють одиниці, а інші елементи нулю;

4) всі елементи першого стовпця дорівнюють одиниці;

5) всі елементи матриці дорівнюють одиниці, окрім головної діагоналі.

Якщо в матриці А поміняємо місцями відповідно елементи рядків на елементи стовпців (або навпаки), дістанемо:

1) діагональну матрицю;

2) обернену матрицю;

100

3) транспоновану матрицю;

4) симетричну матрицю;

5) одиничну матрицю.

Якщо матриця A = A, тобто матриця А дорівнює її транспонованій матриці A то:

1) матриця А називається діагональною;

2) матриця А називається нулевою;

3) матриця А називається симетричною векторною;

4) матриця А називається тотожною;

100

5) матриця А називається симетричною.

Вкажіть хибну властивість добутку матриць:

100

1)

2) (АВ) С = А (ВС);

3)

4)

5)

Економетрична модель — це:.

1) функція чи система функцій, що описує функціональний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з яких є залежною змінною, інші — незалежними;

100

2) функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з яких є залежною змінною, інші — незалежними;

3) функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з яких є незалежною змінною, інші — залежними;

4) функція чи система функцій, що описує повний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з яких є незалежною змінною, інші — залежними;

5) функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, між незалежними показниками.

Оператор оцінювання параметрів моделі за 1МНК має вигляд:

1)

2)

100

3)

4)

5)

, який параметр обчислюється за даною формулою?

100

1)

2)

3)

4)

5)

Варіація залежної змінної (Y) навколо свого вибіркового середнього значення ( ) може бути розкладена на наступні складові:

1) варіацію ( ) навколо та варіацію ( ) навколо (Y);

100

2) варіацію ( ) навколо та варіацію ( ) навколо (Y);

3) варіацію навколо ( )та варіацію ( ) навколо (Y);

4) варіацію ( ) навколо та варіацію навколо (Y);

5) варіацію (Y) навколо та варіацію ( ) навколо (Y).

Наведена рівність означає, що:

100

1) середні значення залежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної завжди збігаються;

2) середні значення незалежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної збігаються;

3) середні значення залежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної мають лінійну незалежність;

4) середні значення незалежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної мають стале розсіювання навколо середнього рівня;

5) середні значення залежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної інколи збігаються.

Числове значення множинного коефіцієнта детермінації характеризує:

1) силу зв’язку залежної змінної ( ) з незалежними;

100

2) якою мірою варіація залежної змінної ( ) визначається варіацією всіх незалежних змінних;

3) якою мірою варіація незалежних змінних визначається варіацією залежних змінних;

4) відносний вплив кожної незалежної змінної окремо на залежну змінну;

5) відносний вплив усіх залежних змінних на незалежну.

За даною формулою визначається:

1) адекватність побудованої моделі реальній дійсності;

2) табличне значення критерію Стьюдента;

100

3) значущість коефіцієнта кореляції;

4) фактичне значення критерію Фішера;

5) оцінку параметрів моделі на значущість.

Формула для визначення дисперсії залишків має вигляд:

1) ;

2) ;

3) ;

100

4) ;

5) .

Дана формула використовується для:

1) оцінки параметрів економетричної моделі знайдених за 1МНК;

2) перевірки економетричної моделі на адекватність за F-критерієм Стьюдента;

3) оцінки дисперсії залишків моделі;

4) перевірки статистичної значущості економетричної моделі за t-критерієм;

100

5) перевірки економетричної моделі на адекватність за F-критерієм Фішера.

Для простої лінійної економетричної моделі змінні Х інтерпретуються як … . Вкажіть зайвий варіант.

1) незалежні змінні;

100

2) випадкові змінні;

3) факторні ознаки;

4) пояснювальні змінні;

5) вхідні показники.

Для простої лінійної економетричної моделі змінні У інтерпретуються як … . Вкажіть зайвий варіант.

1) залежні фактичні змінні;

2) пояснювальні змінні;

3) результативні показники;

4) стохастичні (випадкові) показники;

100

5) вхідні показники.

Як називається модель, коли залежна змінна розглядається як результат дії двох і більше факторів?

1) Прямолінійною;

2) Криволінійною;

100

3) Множинною;

4) Простою;

5) Незміщеною.

Невідомі параметри a₀ і a₁ визначають за способом:

100

1) найменших квадратів;

2) проб і помилок;

3) графічним методом;

4) за допомогою параметрів нормальних рівнянь;

5) Гольдфельда-Квандта.

Кореляційний зв'язок  це зв'язок:

1) між середніми та членами сукупності;

2) між середніми різних типів;

3) оцінкою параметрів рівняння регресії;

100

4) між ознаками суспільно-економічних явищ, при якому на величину результативної ознаки, крім факторної, впливають багато інших ознак;

5) повний зв'язок між факторною та результативною ознаками.

Дати визначення показника коефіцієнта кореляції.

1) Вимірник тісноти зв'язку при простій кореляційній залежності;

2) Параметр рівняння регресії;

100

3) Вимірник тісноти кореляційного зв'язку;

4) Вимірник тісноти зв'язку при простій прямолінійній залежності;

5) Міра впливу усіх досліджуваних чинників на пояснювальну змінну.

Що характеризує числове значення коефіцієнта множинної детермінації 0,858?

1) Зміна незалежної змінної зумовлена зміною усіх досліджуваних залежних змінних на 85,8%;

2) Варіація результативної ознаки на 85,8 % зумовлена варіацією досліджуваних факторів;

3) На невраховані фактори припадає 85,8 % частки впливу на зміну результативної ознаки;

100

4) Варіація результативної ознаки на 85,8 % зумовлена варіацією всіх можливих факторів;

5) Не інтерпретується

Сума та повинна дорівнювати:

1) ;

2) ;

3) F ;

100

4) ;

5) E_1.

Суттєвість множинного коефіцієнта детермінації оцінюють за формулою:

1)

2)

3)

4)

100

5)

Для того, щоб визначити, як параметри і , розраховані за методом НМК, тісно пов’язані з параметрами а₀ і а₁ генеральної сукупності, потрібно побудувати:

1) оптимальну точку мінімуму, або максимуму;

2) графік (схематичний) побудованої моделі;

3) ймовірність з якою дані параметри пов’язані з параметрами генеральної сукупності;

100

4) інтервали довіри для параметрів узагальненої економетричної моделі;

5) криволінійну модель.