
- •Навчально-методичні рекомендації і завдання для аудиторної та самостійної роботи з дисципліни “Економетрія” для студентів економічних спеціальностей Укладач : канд. Екон. Наук, доц. О. І. Симоненко
- •Підписано до друку 25.06. 2011 р.
- •Тема 1. Економетричне моделювання на основі лінійної регресії
- •1.1. Основні положення теми
- •1.2. Проста лінійна економетрична модель: побудова і аналіз
- •1.3. Завдання для самостійної роботи
- •Тема 2. Мультиколінеарність
- •2.1. Основні положення теми
- •2.3. Дослідження наявності мультиколінеарності на основі алгоритма Феррара-Глобера
- •Розв’язання
- •2.4. Завдання для самостійної роботи
- •Тема 3. Гетероскедастичність
- •3.1. Основні положення теми
- •1. Критерій
- •2. Параметричний тест Гольдфельда—Квандта
- •3. Непараметричний тест Гольдфельда—Квандта
- •4. Тест Глейсера
- •Розв’язання
- •3.3. Завдання для самостійної роботи
- •Тема 4. Побудова загальної лінійної моделі
- •Основні положення теми
- •Загальна економетрична модель: побудова і аналіз
- •Розв’язання:
- •4.3. Завдання для самостійної роботи
- •Тема 5. Побудова моделі з автокорельованими залишками
- •Основні положення теми
- •Перевірка наявності автокореляції
- •1. Метод Ейткена
- •2. Метод перетворення вихідної інформації
- •3. Метод Кочрена—Оркатта
- •Алгоритм
- •4. Метод Дарбіна
- •6.2. Економетрична модель з автокорельованими залишками:
- •Розв’язання
- •6.3. Завдання для самостійної роботи
- •Тема 2. Мультиколінеарність
- •Тема 3. Гетероскедастичність
- •Тема 4. Побудова загальної лінійної моделі
- •Тема 5. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками
Розв’язання
1. Ідентифікація змінних:
,
Y — залежна змінна (заощадження);
Х — незалежна змінна (дохід);
u — стохастична складова.
2. Специфікація моделі:
3. Визначимо наявність гетероскедастичності. Для цього застосуємо алгоритм Гольдфельда—Квандта. Дану сукупність спостережень впорядкуємо по X від меншого до більшого значення. Відшукуємо C спостережень, які знаходяться в середині сукупності:
,
,
,
.
Тоді
.
3.1.
Розрахуємо економетричну модель для
сукупності
.
Оцінимо кількісно параметри моделі на основі 1МНК.
—
перша економетрична
модель.
На оcнові моделі можна зробити висновок: і якщо дохід виросте на 1, то заощадження збільшаться на 0,0069 одиниці.
3.2
Розрахуємо економетричну модель для
сукупності
Оцінимо кількісно параметри моделі на основі 1МНК.
—
друга економетрична
модель.
На основі моделі можна зробити висновок: і якщо дохід виросте на 1, то заощадження збільшаться на 0,1649 одиниці для даної сукупності спостережень.
3.3. Для кожної моделі знайдемо суму квадратів залишків:
;
;
3.4. Знаходимо критерій R:
;
.
Порівняємо цей
критерій із табличним значенням критерію
Фішера при ступенях свободи
і рівні довіри
= 0,05 Fтабл
=
5,05. Гетероскедастичність
відсутня, тому що
табл.
3.3. Завдання для самостійної роботи
Завдання 3.1. Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між споживанням продукту, ціною його та витратами на виробництво одиниці продукції, необхідно перевірити гіпотезу про відсутність гетероскедастичності для вихідних даних, які наведено в табл. 5.13 — 5.18.
Таблиця 5.13 |
|
Таблиця 5.14 |
|||||||||||||||||
№ спосте-реження |
Споживання продукту на душу населення, т |
Ціна за одиницю продукції, тис. грн. |
Витрати на виробництво 1т продукту млн. грн. |
|
№ спосте-реження |
Споживання продукту на душу населення,т |
Ціна за одиницю продукції, тис. грн. |
Витрати на виробництво 1т продукту, млн. грн. |
|||||||||||
1 |
50 |
10 |
60 |
|
1 |
50 |
10 |
60 |
|||||||||||
2 |
45 |
12 |
62 |
|
2 |
45 |
12 |
62 |
|||||||||||
3 |
55 |
9 |
65 |
|
3 |
55 |
9 |
62 |
|||||||||||
4 |
50 |
10 |
60 |
|
4 |
50 |
10 |
60 |
|||||||||||
5 |
60 |
8 |
55 |
|
5 |
60 |
8 |
55 |
|||||||||||
6 |
70 |
16 |
50 |
|
6 |
70 |
6 |
50 |
|||||||||||
7 |
52 |
10 |
70 |
|
7 |
55 |
5 |
20 |
|||||||||||
8 |
47 |
12 |
62 |
|
8 |
57 |
6 |
22 |
|||||||||||
9 |
55 |
9 |
62 |
|
9 |
56 |
7 |
20 |
|||||||||||
10 |
50 |
10 |
60 |
|
10 |
59 |
8 |
25 |
|||||||||||
11 |
65 |
18 |
85 |
|
11 |
51 |
9 |
20 |
|||||||||||
12 |
70 |
9 |
50 |
|
12 |
58 |
10 |
15 |
|||||||||||
Таблиця 5.15 |
|
Таблиця 5.16 |
|||||||||||||||||
№ спосте-реження |
Споживання продукту на душу населення, т |
Ціна за одиницю продукції тис. грн. |
Витрати на виробництво 1т продукту, млн. грн. |
|
№ спосте-реження |
Споживання продукту на душу населення, т |
Ціна за одиницю продукції тис. грн. |
Витрати на виробниц-тво 1т продукту, млн.грн. |
|||||||||||
1 |
50 |
10 |
70 |
|
1 |
50 |
10 |
90 |
|||||||||||
2 |
45 |
12 |
62 |
|
2 |
45 |
12 |
62 |
|||||||||||
3 |
55 |
9 |
72 |
|
3 |
55 |
19 |
82 |
|||||||||||
4 |
50 |
10 |
60 |
|
4 |
50 |
10 |
60 |
|||||||||||
5 |
60 |
18 |
55 |
|
5 |
60 |
8 |
85 |
|||||||||||
6 |
70 |
6 |
60 |
|
6 |
70 |
16 |
50 |
|||||||||||
7 |
50 |
15 |
60 |
|
7 |
50 |
10 |
70 |
|||||||||||
8 |
45 |
12 |
82 |
|
8 |
45 |
12 |
62 |
|||||||||||
9 |
55 |
19 |
62 |
|
9 |
55 |
9 |
62 |
|||||||||||
10 |
50 |
10 |
60 |
|
10 |
50 |
10 |
80 |
|||||||||||
11 |
60 |
9 |
85 |
|
11 |
60 |
12 |
65 |
|||||||||||
12 |
70 |
14 |
60 |
|
12 |
70 |
14 |
60 |
|||||||||||
Таблиця 5.17 |
|
Таблиця 5.18 |
|||||||||||||||||
№ спосте-реження |
Споживання продукту на душу населення, т |
Ціна за одиницю продукції, тис. грн. |
Витрати на виробництво 1т продукту, млн. грн. |
|
№ спосте-реження |
Споживання продукту на душу населення
|
Ціна за одиницю продукції, тис. грн. |
Дохід на душу населення |
|||||||||||
1 |
50 |
10 |
70 |
|
1 |
55 |
5 |
100 |
|||||||||||
2 |
45 |
12 |
62 |
|
2 |
57 |
6 |
110 |
|||||||||||
3 |
55 |
9 |
62 |
|
3 |
56 |
7 |
112 |
|||||||||||
4 |
50 |
10 |
60 |
|
4 |
59 |
8 |
115 |
|||||||||||
5 |
60 |
8 |
55 |
|
5 |
51 |
9 |
120 |
|||||||||||
6 |
70 |
6 |
50 |
|
6 |
58 |
10 |
135 |
|||||||||||
7 |
80 |
8 |
82 |
|
7 |
60 |
8 |
140 |
|||||||||||
8 |
85 |
10 |
65 |
|
8 |
50 |
9 |
120 |
|||||||||||
9 |
75 |
12 |
74 |
|
9 |
45 |
15 |
110 |
|||||||||||
10 |
90 |
7 |
87 |
|
10 |
65 |
8 |
130 |
|||||||||||
11 |
45 |
15 |
62 |
|
11 |
70 |
11 |
150 |
|||||||||||
12 |
50 |
14 |
60 |
|
12 |
52 |
12 |
170 |