Україна

Національний університет біоресурсів і природокористування

Кафедра статистики та економічного аналізу

Навчально-методичні рекомендації і завдання для аудиторної та самостійної роботи з дисципліни “Економетрія” для студентів економічних спеціальностей

Київ – 2011

УДК 378. 371. 214. 114 : 330. 43

Навчально-методичні рекомендації присвячені застосуванню економетричних методів для розв’язання практичних задач. Вони містять короткий виклад теорії і її практичну реалізацію. У рекомендаціях наведені завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри статистики та економічного аналізу

Рекомендовано до видання Методичною радою економічного факультету та інституту бізнесу Національного університету біоресурсів і природокористування.

Укладач канд. екон. наук, доц. О. І. Симоненко

Рецензенти : докт. екон. наук, професор В. К. Савчук,

канд. екон. наук, доц. Чухліб А. В.

Навчальне видання

Навчально-методичні рекомендації і завдання для аудиторної та самостійної роботи з дисципліни “Економетрія” для студентів економічних спеціальностей Укладач : канд. Екон. Наук, доц. О. І. Симоненко

Відповідальний за випуск : докт. екон. наук, професор В. К. Савчук

Підписано до друку 25.06. 2011 р.

Зміст

	Вступ	4
Тема 1.	Економетричне моделювання на основі лінійної регресії	5
1.1.	Основні положення теми	5
1.2.	Проста лінійна економетрична модель: побудова і аналіз	7
1.3.	Завдання для самостійної роботи	11
Тема 2.	Мультиколінеарність	15
2.1.	Основні положення теми	15
2.2.	Дослідження наявності мультиколінеарності на основі алгоритма Феррара-Глобера	19
2.3.	Завдання для самостійної роботи	24
Тема 3.	Гетероскедастичність	27
3.1.	Основні положення теми	27
3.2.	Застосування параметричного тесту Гольдфельда-Квандта для визначення гетероскедастичності	31
3.3.	Завдання для самостійної роботи	35
Тема 4.	Побудова загальної лінійної моделі	36
4.1.	Основні положення теми	36
4.2.	Загальна економетрична модель: побудова і аналіз	38
4.3.	Завдання для самостійної роботи	42
Тема 5.	Побудова моделі з автокорельованими залишками	44
5.1.	Основні положення теми	44
5.2.	Економетрична модель з автокорельованими залишками : побудова і аналіз	50
5.3.	Завдання для самостійної роботи	53
	Література	57
	Тестові завдання	58
	Додатки	87

Вступ

Економетрія − розділ науки, в якому вивчаються методи кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками.

Економетрія − одна з фундаментальних дисциплін у підготовці бакалаврів для всіх спеціальностей, побудована на основі математичних та економічних знань. Для засвоєння дисципліни потрібна ґрунтовна математична база, особливо з матричної алгебри, диференціального числення, теорії ймовірностей та математичної статистики. Важливо також мати підготовку з економічної теорії, макро- та мікроекономіки, статистики, економічного аналізу. Звідси очевидно, що економетрію студенти можуть вивчати лише тоді, коли вже засвоїли основні розділи математики для економістів та здобули загальноекономічні знання.

Знання, здобуті студентами під час вивчення економетрії, широко застосовуються в менеджменті, маркетингу, фінансовій справі, податковому менеджменті і т. ін.

Мета вивчення дисципліни „Економетрія” полягає в тому, щоб навчити студентів кількісно оцінювати взаємозв’язки економічних показників для різних масивів економічної інформації, вдаючись до тестування останньої стосовно відповідності її певним передумовам, а також до визначення методів кількісного вимірювання зв’язків, які доцільно застосовувати в кожному конкретному випадку згідно з особливостями економічної інформації.

Отже під час вивчення цієї дисципліни студенти мають :

1. Опанувати методи побудови та реалізації економетричних моделей за допомогою персонального комп’ютера;

2. Набути практичних навичок кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками;

3. Поглибити теоретичні знання в галузі математичного моделювання економічних процесів і явищ;

4. Здобути знання про застосування економетричних моделей в економічних дослідженнях.

Економетрія надає додаткові можливості оволодіти обчислювальною технікою, розвиває аналітичні навички та є основою економічних досліджень.