Задания для аудиторной работы по теме

Задача 1. 24 декабря 200__года Банк России предоставил коммерческому банку ломбардный кредит на 30 календарных дней под 18% годовых в сумме 12,78 млн. руб. Требуется определить наращенную сумму долга, сумму процентов и сумму пеней, если кредит фактически был возвращен 29 января.

Задача 2. Определить сумму начисленных процентов и наращенную сумму долга за каждый из ниже перечисленных периодов пользования ломбардным кредитом Банка России, используя следующие показатели: число регионов, осуществляющих ломбардное кредитование – 33; число банков, получающих ломбардные кредиты – 89; количество предоставления ломбардных кредитов (раз) – 287; сумма выданных ломбардных кредитов – всего, млрд. руб. – 5,32, в том числе:

• На срок 6 дней – 1,52

• На срок 12 дней – 2,01

• На срок 23 дня – 2,79

Процентные ставки, % годовых:

• На срок от 3 до 7 дней – 29

• На срок от 8 до 14 дней – 22

• На срок от 15 до 30 дней – 18

Задача 3. Определить сумму начисленных процентов и наращенную сумму долга за каждый из ниже перечисленных периодов пользования ломбардным кредитом, используя показатели по предоставлению кредитов Банком России: сумма выданных ломбардных кредитов по срокам (млн. руб.):

• На срок 2 дня – 10,87

• На срок 11 дней – 45,98

• На срок 29 дня – 185,51

Процентные ставки, % годовых:

• На срок от 3 до 7 дней – 19

• На срок от 8 до 14 дней – 18

• На срок от 15 до 30 дней – 17.

При расчете дохода Банка России необходимо учесть, что 29 кредитных договоров на общую сумму 12,33 млн. руб. было нарушено (просрочен срок погашения кредита). Банк России использовал при расчете штрафных санкций двойную ставку рефинансирования. Общий срок задержки составил 8 дней.

Задача 4. Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ за кредитом на сумму 478 млн. руб. на срок 25 дней под 11% годовых. В обеспечение кредита были предоставлены ОБР в количестве 320 шт. номиналом 1 млн. руб. каждая. Поправочный коэффициент на стоимость ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредита, составляет 0.96. Требуется определить достаточность обеспечения и доход ЦБ РФ.

Задача 5. Банк России предоставляет кредиты на аукционной основе. На аукцион выставлены ресурсы стоимостью 320 млрд. руб. Срок предоставления кредита – 7 дней. Заявки банков, принятые к аукциону приведены в таблице 13. Требуется пояснить: какие заявки будут удовлетворены при использовании различных способов проведения аукциона и рассчитать доход Банка России.

Таблица 13

Порядковый номер заявки	Сумма заявки, млрд. руб.	Предложенные процентные ставки
1 банк А 2. банк Б 3. банк В 4. банк Г 5. банк Д	20,56 80,44 30,82 10,21 40,34	8,3 8,8 8,9 8,2 8,50

Задача 6. Банк России предоставляет кредиты на аукционной основе. На аукцион выставлены ресурсы стоимостью 980 млрд. руб. Срок предоставления кредита – 10 дней. Заявки банков, принятые к аукциону приведены в таблице 14. Требуется пояснить: какие заявки будут удовлетворены при использовании различных способов проведения аукциона и рассчитать доход Банка России.

Таблица 14

№ п/п	Сумма заявки, млрд. руб.	Предложенные процентные ставки
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	120,25 45,17 39,28 278,12 49,78 168,33 29,88 67,94 98,55 92,16	8,01 8,22 8,06 8,88 8,36 8,14 8,87 8,11 8,09 8,12

Задача 7. Банк России предоставляет кредит овернайт коммерческому банку в пятницу 20 июня. Сумма кредита 126.89 млн.руб. Кредит предоставлен по ставке рефинансирования. Определить доход Банка России и наращенную сумму долга.

Задача 8. Изменение среднеарифметических остатков привлеченных средств коммерческого банка характеризуется данными, приведенными в таблице 15 (млн. руб.). Требуется определить сумму обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России на 01.01. и сумму дополнительного резервирования или подлежащую возврату на последующие даты. Поясните, в какие сроки должны быть произведены дополнительные отчисления. Расчет представьте в форме таблицы 16.

Таблица 15

Среднеарифметические остатки средств	01.01.	01.02.	01.03.	01.04.	01.05.	01.06.	01.07.
По валютным счетам юрлиц	4,12	4,89	6,13	9,45	2,88	6,71	3,56
По валютным счетам физлиц	12,56	19,56	23,45	12,88	13,75	16,44	16,22
По счетам до востребования юрлиц	32,56	35,44	38,72	36,56	39,45	31,22	38,41
По счетам до востребования физлиц	89,41	91,26	92,35	92,36	87,45	88,56	89,32
По срочным обязательствам от 31 до 90 дней юрлиц	33,42	35,66	34,21	36,87	32,11	38,42	35,44
По срочным обязательствам от 31 до 90 дней физлиц	68,21	65,33	62,14	65,78	68,41	69,23	66,21
По срочным обязательствам от 91 до 180 дней юрлиц	56,4	55,12	59,81	54,78	52,13	59,66	57,83
По срочным обязательствам от 91 до 180 дней физлиц	82,77	85,42	86,32	87,45	89,21	82,31	88,03
По срочным обязательствам со сроком свыше 180 дней физлиц	74,23	75,02	79,56	78,06	74,11	73,20	76,38

Таблица 16

Расчет сумм, депонируемых в фонд обязательного резервирования Банка России

Показатели	01.01.	01.02.	01.03.	01.04.		01.05.	01.06.	01.07.
Привлеченные средства от физлиц
Норма резервирования
Сумма к депонированию
Сумма дополнительного резервирования (+), сумма к возврату (-)
Привлеченные средства от юрлиц
Норма резервирования
Сумма к депонированию
Сумма дополнительного резервирования (+), сумма к возврату (-)

Задача 9. Банк России предоставил коммерческому банку кредит под 25% годовых сроком на 15 дней в сумме 13,8 млн. руб. 23 07.200__г. Требуется определить сумму долга по кредиту, заполнив таблицу 18, если кредит погашается равными частями ежедневно.

Таблица 18

Дата	Сумма основного долга	Расчет начисленных процентов	Сумма наращенного долга
24.07.200__г. 25.07.200__г. 26.07.200__г. 27.07.200__г. 28.07.200__г. 29.07.200__г. 30.07.200__г. 31.07.200__г. 1.08.200__г. 2.08.200__г. 3.08.200__г. 4.08.200__г. 5.08.200__г. 6.08.200__г.

Задача 10. Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ за кредитом на сумму 128 млн. руб. на срок 30 дней под 16,2% годовых. В обеспечение кредита были предоставлены ОФЗ в количестве 200 шт. номиналом 0,78 млн. руб. каждая. Поправочный коэффициент на стоимость ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредита, составляет 0.91. Требуется определить достаточность обеспечения и доход Банка России.

Задача 11. Составьте баланс Центрального банка на основе следующих данных (млн. руб.): наличные деньги в обращении – 251182; ценные бумаги Правительства РФ – 2466162,5; кредиты кредитным организациям-резидентам – 24705; средства на счетах в Банке России, всего – 297519; средства в расчетах – 114066; драгоценные металлы – 63500; средства на счетах Правительства РФ– 50708; ценные бумаги, всего – 296835; средства на счетах кредитных организаций-резидентов – 169326; капитал – 168978; прочие активы, всего – 83647; прочие пассивы, всего – 173807; кредит МВФ – 85157,5; средства и ценные бумаги в иностранной валюте, размещенные у нерезидентов – 250629; кредиты и депозиты, всего – 208341; кредиты для обслуживания государственного внешнего долга – 175111.

Задача 12. Какие из перечисленных операций относятся к пассивным, а какие к активным операциям Центрального банка: эмиссия банкнот; выпуск собственных векселей; переучет казначейских векселей у банков; прием депозитов банков; размещение кредитов по ставке рефинансирования; открытие счетов государственным органам власти; получение кредита ЕБРР; продажа иностранной валюты; покупка драгоценных металлов, аренда зданий; погашение кредита МВФ.