Задания для самостоятельной работы по теме

Задача 1. Продается 120 тыс. датских крон за доллары. Срок поставки – 4 месяца. Процентные ставки оп депозитам в кронах – 2,3% годовых, в долларах – 1,5%. Спот-курс доллара к кроне =0,7894. Требуется определить форвардный курс и цену сделки.

Задача 2. По условию задачи 19 рассчитать эффективность депозитной операции, если курс доллара США будет принимать указанные значения через 90, 270, 540 дней; если продолжительность года по депозитам будет одинакова. Значения эффективности рассчитать для сроков 90, 180, 360 и 540 дней. Используя продолжительность года в 360 и 365 дней.

Задача 3. По состоянию на 12 июля коммерческий банк имеет показатели по валютным операциям, представленные в Таблице 5. Требуется определить валютную позицию банка на конец дня по каждой валюте и в цели (вид и сумму). Составить отчет по валютной позиции по форме Таблицы 4 (задача 17), если собственный капитал банка составляет 154,63 млн. руб., а на 1 июля установлены следующие курсы валют: USD - 29,21; JPY – 4,56; ITL – 0.22; BLR – 1,84; EUR – 34,89.

Таблица 5

Иностранная валюта	Актив (тыс. д.ед.)	Пассив (тыс. д. ед.)
Доллар США В т. ч. гарантии	5489 78	5936 187
Японская йена	6622485	6932456
Итальянская лира	239	744
Белорусский рубль	334	685
Евро В. т.ч. поручительства	6548960 1564	8833421 5512

Задача 4. На валютном рынке даны следующие котировки валют по форвардным сделкам – курс своп (Таблица 1). Определить, как котируется доллар США к рублю и евро и его форвардный курс для 90-дневных сделок.

Таблица 1.

Срок	USD /RUR	USD/ EUR
Спот	30,1112 –30,4517	1,7550 –1,7560
1 месяц	12 –35	5-3
2 месяца	28 –58	17 –15
3 месяца	116 –159	28 –25

Задача 5. 1 сентября курс спот USD составляет 1.5411/1.5491. Для форвардных курсов указываются следующие ставки своп:

на 1 месяц 89/64

на 3 месяца 245/235

на 6 месяцев 490/475

Клиент предлагает банку купить экспортную выручку, которую он получит 10 ноября. Пояснить. Что означают указанные ставки своп (премию или дисконт). Рассчитать соответствующий форвардный курс валюты на 1, 3 и 6 месяцев.

Задача 6. Курс евро к доллару равен 1,7894. Процентные ставки на денежном рынке равны 1,32% годовых по операциям в евро и 1,87% годовых по операциям в долларах США. Определить теоретически 90-дневный и 270 -дневный форвардные курсы доллара США к евро, если длительность процентного года составляет по долларам 365 дней, а по евро 360 дней.