42) Методы управления фин рисками см выше

43) Карта рисков

Карта риска - графическое и текстовое описание ограниченного числа рисков организации, расположенных  в прямоугольной таблице,  по одной «оси» которой указана сила воздействия или значимость риска,  а по другой вероятность или частота его возникновения . На рисунке 1 показан частный пример карты рисков.

В общем случае процесс картографирования рисков - часть систематической, охватывающей все стороны деятельности компании методологии, позволяющей выделить, расположить по приоритетам, и оценить количественно (разбить на классы) риски организации. Методы, которые применяют консультанты при составлении карты рисков, включают интервью, формализованные и неформализованные опросники, обзоры и исследования отрасли, анализ документационного комплекта компании, численные методы оценки и т.п. Необходимо отметить, что в том случае, когда идет речь об оценке финансовых рисков, важным является именно количественный анализ финансовой отчетности компании. Конечно, индивидуальные характеристики компании-клиента и его потребности диктуют соответствующий метод сбора и анализа данных.

44) Стресс тестирование фин устойчивости компании

Это количественная и качественная оценка потенциального воздействия негативных факторов на финансовую устойчивость компании.

При количественном анализе осуществляется оценка макроэкономических колебаний и их влияние на структуру и стоимость активов.

Среди факторов оцениваются:

-индекс экономического роста и его влияние

- индекс изменения цен или инфляции

-индекс торгового баланса

-волатильность процентных ставок на рынке

Качественный стресс-анализ - оценка способности компании компенсировать возможные убытки.

Технология стресс-тестирования включает этапы:

1.проведенеи теста на чувствительность по основным факторам

2.разработка сценария развития в экстремальных условиях. Бывает оптимистичный сценарий, пессимистичный, усредненный.

3.оценка максимальных убытков в случае различных комбинаций факторов.

В стресс-тестировании важно определить пограничные события.- т.е. какие события носят критический характер для результатов компании.