Тема 11. Сущность, анализ риска в экономике и предпринимательстве, методы его измерения

Сущность и концептуальные основы рискологии. Риск. Неопределенность и конфликт в экономике. Рискообразующие факторы. Восприятие риска. Классификация риска.

Количественный анализ риска (метод аналогий, анализ чувствительности, анализ риска методами имитационного моделирования, анализ риска возможных убытков).

Общие подходы к количественной оценке риска. Количественные показатели степени риска в абсолютном выражении. Количественные показатели степени риска в относительном выражении. Коэффициент риска и его использования. Предельные границы риска.

Системный подход в управлении риском. Организационно-методические основы управления риском. Методы снижения степени риска.

Примеры решений задач для выполнения расчётно-графических работ

Составление математических моделей задач линейного программирования

Модель – система, способная заменить оригинал (то есть реальную систему) так, что её изучение даёт информацию об оригинале. Модель может полностью или частично воспроизводить структуру моделируемой системы и её функции. Моделирование – процесс построения, реализации и исследование модели, который способный заменить реальную систему и дать информацию о ней. В экономико-математических методах рассматривают математические, экономико-математические и экономометрические модели.

Математическая модель – система математических и логических соотношений, которые описывают структуру и функции реальной системы.

Экономико-математическая модель – это математическое описание экономического процесса или явления с целью его исследования и управления.

Экономометрическая модель – разновидность экономико-математической модели, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики.

1.1. Процесс принятия решений и его основные этапы

Формулируется объект и цель исследования.
Выделяют функциональные, структурные элементы и наиболее важные качественные характеристики объекта исследования.
Словесно, качественно описывают взаимосвязи между элементами модели.
Вводят символические обозначения для учета характеристик экономического объекта и формализируют взаимосвязи между ними, то есть составляют математическую модель.
Проводят расчеты по математической модели и производят анализ полученного результата.

Математическая модель злп составляется по схеме:

Вводят переменные.
Пишут целевую функцию.
Пишут ограничения.
Налагают условия неотрицательности переменных (или указывают интервалы изменения переменных).

1.2. Задача оптимального выпуска продукции

Пусть предприятием выпускается n видов продукции П₁,П₂,…,П_nиз m видов сырья S₁,S₂,…,S_m. Известны запасы сырья b₁,b₂,…,b_m, расходы a_ij(i= ; j= ) единиц i-го сырья на единицу j-й продукции и цены c_j реализации единицы продукции j-го вида. Составить математическую модель задачи:

Сколько единиц продукции каждого вида надо выпускать предприятию, чтобы доход от ее реализации был максимальным?

Данные сведем в таблицу

Таблица 1.1

Сырьё	Продукция					Запасы сырья
Сырьё	П₁	…	П_j	…	П_n	Запасы сырья
S₁	a_{1 1}	…	a₁_j	…	a₁_n	b₁
S₂	a_{2 1}	…	a_{2 j}	…	a₂_n	b₂
…	…	…	…	…	…	…
S_m	a_m₁	…	a_{m j}	…	a_{m n}	b_m
Цена реализации единицы продукции	c₁	…	c_j	…	c_n
Количество продукции	x₁	…	x_j	…	x_n

Решение. Введем переменные: х_j (j= ) – количество продукции j-го вида, которое предполагается выпускать.

Тогда – стоимость всей выпускаемой продукции j-го вида, – стоимость всей выпускаемой продукции, – затраты i-го сырья на всю выпускаемую продукцию. Затраты не могут превышать запасов , поэтому . По смыслу задачи все переменные должны быть неотрицательными.