
- •Экономико-математическое моделирование
- •Содержание
- •Общие замечания к изучению курса «Экономико-математическое моделирование» и выполнению контрольной работы
- •I. Основная
- •II. Рекомендованная (дополнительная)
- •Программа курса
- •Тема 1. Концептуальные аспекты математического моделирования экономики
- •Тема 2. Методы решения задач линейного программирования
- •Тема 3. Теория двойственности и анализ линейных моделей оптимизационных задач
- •Тема 4. Транспортная задач линейного программирования
- •Тема 5. Задача динамического программирования
- •Тема 6. Методы решения специальных задач разных разделов математического программирования
- •Тема 7. Матричные методы анализа и исследования экономики
- •Тема 8. Классическая линейная регрессионная модель и ее связь с обобщенной эконометрической моделью
- •Тема 9. Построение обобщенной эконометрической модели
- •Тема 10. Эконометрические модели на основе системы одновременных уравнений
- •Тема 11. Сущность, анализ риска в экономике и предпринимательстве, методы его измерения
- •Примеры решений задач для выполнения расчётно-графических работ
- •Составление математических моделей задач линейного программирования
- •1.1. Процесс принятия решений и его основные этапы
- •Математическая модель злп составляется по схеме:
- •1.2. Задача оптимального выпуска продукции
- •1.3. Задача о рационе
- •1.4. Задача о раскрое материала
- •1.5. Транспортная задача
- •1.6. Задача о назначении
- •2. Графическое решение простейших задач линейного программирования
- •Выделяем одз — пятиугольник oabcd. Строим вектор – направление наибольшего возрастания функции z.
- •Выпишем алгоритм графического решения злп
- •Рассмотрим методику графического решения злп с помощью winqsb.
- •6. В появившуюся таблицу вводим числовые коэффициенты задачи.
- •Симплексный метод решения задач линейного программирования
- •Результат записываем на месте первой строки в новую симплекс-таблицу.
- •Получили второе опорное решение.
- •Выпишем алгоритм симплексного метода
- •4. Двойственные задачи линейного программирования. Экономико-математический анализ задачи линейного программирования Сформулируем правило составление двойственных задач
- •Правило составление двойственных задач
- •5. Метод искусственного базиса (м - метод)
- •6. Транспортная задача
- •Заполняем новую таблицу.
- •Получили третий план.
- •Рассмотрим методику решения транспортной задачи с помощью winqsb.
- •Получили решение в виде таблицы
- •7. Многофакторные линейные эконометрические модели
- •8. Производственные функции в эконометрии
- •9. Оценка риска
- •9.1. Определение риска
- •1) Риск–это ситуационная характеристика деятельности любого производителя, отображающая неопределённость её исхода и её возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха.
- •9.2. Склонность, несклонность к риску, ожидаемая полезность
- •9.3. Система количественных оценок экономического риска
- •9.4. Систематический риск
- •Шкалы рисков
- •3. . Таблица 9.7
- •9.6. Нахождение оптимальной структуры портфеля с помощью компьютера
- •Рассмотрим методику решения задач квадратичного программирования с помощью winqsb.
- •Контрольные задания
- •Задание 2. Решить графически задачу линейного программирования
- •Задание 3. Симплексный метод
- •Задание 4. Метод искусственного базиса
- •Задание 5. Транспортная задача
- •Данные к заданию 7
- •Задание 8. Портфель ценных бумаг
- •Заключение
- •2. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01(двухсторонний)
- •3. Критические значения корреляции для уровневой значимости
- •4. Значения статистик Дарбина - Уотсона dL dL при
- •83055, М.Донецьк, вул. Університетська, 24
- •83055, М.Донецьк, вул. Університетська, 24
Результат записываем на месте первой строки в новую симплекс-таблицу.
Таблица 3.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
-2 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||
|
|
0 |
24 |
7/3 |
0 |
1 |
-2/3 |
0 |
72/7 |
|
||
|
|
-3 |
18 |
1/3 |
1 |
0 |
1/3 |
0 |
54 |
|
||
|
|
0 |
6 |
[1] |
0 |
0 |
-1 |
1 |
6 |
-1/3 |
-7/3 |
-1 |
|
|
-54 |
1 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
|
|
Получили второе опорное решение.
Нужно обратить внимание на то, что
Второе опорное решение не оптимальное, потому что в индексной строке есть положительное число. Аналогично предыдущему переходим к третьему опорному плану.
Таблица 3.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
||||||
|
-2 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
|
|
0 |
10 |
0 |
0 |
1 |
[5/3] |
–7/3 |
6 |
–2/5 |
3/5 |
||||
|
|
–3 |
16 |
0 |
1 |
0 |
2/3 |
–1/3 |
24 |
|
|||||
|
|
–2 |
6 |
1 |
0 |
0 |
-1 |
1 |
– |
|
|||||
|
|
-60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–1 |
|
|
или
Третий план оптимален, но не единственный, потому что свободный вектор имеет нулевую оценку. Вводя его в базис, получаем альтернативный оптимальный опорный план.
Таблица 3.7
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|||
-2 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
0 |
6 |
0 |
0 |
[3/5] |
1 |
-7/5 |
[10] |
|||
|
|
-3 |
12 |
0 |
1 |
-2/5 |
0 |
3/5 |
- |
|||
|
-2 |
12 |
1 |
0 |
3/5 |
0 |
-2/5 |
20 |
||||
|
-60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
|
или
Свободный вектор имеет нулевую оценку, поэтому если ввести его в базис, опять получим оптимальный опорный план. Но при введении его в базис, мы вернемся к предыдущему базису и поэтому новых оптимальных опорных планов не будет.
Получили два
оптимальных опорных решения
Оптимальным решением будет выпуклая линейная комбинация этих решений, то есть
.
Если ОДЗ неограниченная, то могут быть решения, которые не являются выпуклой линейной комбинацией опорных решений.