Тема 7. Методы оценки предпринимательских рисков

1. Экономико-статистические методы оценки.

2. Математические методы оценки рискованности: стандартное отклонение; дисперсия; коэффициент вариации; коэффициент корреляции; коофф т волатильности. Коэффициенты Шарпа, Сортино, Альфа, Бета. детерминации. Коэффициент VaR.

3. Портфельный риск и доходы. Комбинирование ценных бумаг.

4. Риск, присущий данной фирме.

5. Инвестиционные риски.

Используемая литература:

• Основная: 3, 6

• Дополнительная: 1, 2, 17, 36.

Раздел IV. Риск банкротства предприятия

Тема 8. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков

1 Характеристика финансовых рисков и место риска банкротства в них

2. Действующее законодательство РФ о банкротстве предприятия.

3. Связь риска банкротства и риска безработицы.

4. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.

5. Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства предприятия.

Используемая литература:

• Основная: 1, 4

• Нормативная: , 10.

• Дополнительная: 3, 9, 23

Раздел V. Управление предпринимательскими рисками

Тема 9. Анализ предпринимательских рисков

1. Анализ соотношения между риском и ставкой дохода.

2. Анализ влияния инфляции на предпринимательский риск.

3. Анализ риска инвестиционных программ, ставка дисконта с поправкой на риск

4. Кривая риска.

5. Анализ чувствительности изменений критических соотношений.

6. Методы анализа предпринимательских рисков: дерево решений; анализ сценариев; имитационное моделирование; метод Монте-Карло.

Используемая литература:

• Основная: 3, 4, 6

• Нормативная: 4, 7, 10.

• Дополнительная: 20, 23, 24,

Тема 10. Методы оптимизации рисков инвестиционных портфелей

1. Характеристика управления предпринимательскими рисками.

2. Методы снижения предпринимательского риска: диверсификация, страхование; хеджирование, самострахование; лимитирование др.

3. Факторы, влияющие на восприятие предпринимательского риска людьми.

4. Формирование рискового сознания.

5. Критерии оценки инвестиционных рисков: (точка безубыточности; чистая современная стоимость проекта (NPV); период окупаемости (РР).

Используемая литература:

• Основная: 2, 3, 4.

• Нормативная: 7, 10.

• Дополнительная: 18, 20, 23.

6. Задания для самостоятельной работы студентов

В рамках самостоятельной работы по каждой теме студенты должны решить задачи по соответствующим темам, приведенным в разделе 7 УМК;

выполнить тестовые задания (раздел 11 УМК), а также проработать нижеприведенные вопросы и задания.

Раздел I. Финансовая среда предпринимательства

Тема 1. Изучение существующей предпринимательской среды.

Определить:

1 основные черты бизнеса и условия его функционирования..

2. роль бизнеса в экономике как систему современного предпринимательства.

3. инновационную деятельность в предпринимательстве.

4. статус наемного работника и виды его мотивации.

5 формы вовлечения (оплаты) в производственный процесс наемного работника.

6. Описать инфраструктуру бизнеса.

Используемая литература:

• Основная: 6, 3.

• Нормативная: 4, 7, 10.

• Дополнительная: 18, 20.