Примерный перечень вопросов к экзамену

Денежная и фискальная политика государства.

Факторы, влияющие на финансовую среду предпринимательства.

Экономическая, финансовая и учетная информация, характеризующая предпринимательскую среду.

Анализ внутренней деловой среды организации.

Анализ развития конкретной среды организации.

Анализ альтернативы «риск-доходность».

Суть и значение гипотезы эффективного рынка.

Виды степени эффективности рынка.

Модель рынка и оценка значения коэффициента β.

Источники возникновения предпринимательского риска.

Коммерческий риск и экономическая обоснованность внутрифирменного планирования.

Информационная база по оценке предпринимательских рисков.

Понятие риска в предпринимательской деятельности.

Понятие вероятности и неопределенности.

Концепции объективных и субъективных вероятностей.

Внешние и внутренние факторы, определяющие условия неопределенности риска.

Классификация неопределенности риска.

Виды и роль факторов, ограничивающих уровень коммерческого риска.

Факторы рыночного равновесия, их влияние на изменение риска.

Изменение спроса и предложения в рыночном равновесии, их влияние на уровень риска.

Влияние факторов эластичности предложения и спроса на величину риска.

Классификация рисков, преложенная Д.М. Кейнсом.

Современная классификация рисков западных экономистов.

Классификация рисков предприятия.

Прочие виды предпринимательских рисков.

Классификация финансовых рисков

Экономико-аналитические методы оценки предпринимательских рисков.

Математические методы оценки предпринимательских рисков.

Портфельный риск и доходы.

Риск инвестиций данной фирмы.

Инвестиционные риски по финансовым инструментам.

β-коэффициент портфеля.

Банковские риски.

Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.

Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства предприятия.

Анализ соотношения между риском и ставкой дохода.

Премия за рыночный риск.

Анализ влияния информации инфляции на предпринимательский риск.

Анализ риска для инвестиционных программ.

Анализ чувствительности изменений критических соотношений.

Оценка влияния цены на объем продаж в точке критического объема производства.

Метод анализа предпринимательских рисков – дерево решений.

Метод анализа предпринимательских рисков – анализ сценариев.

Метод анализа предпринимательских рисков – имитационное моделирование.

Метод анализа предпринимательских рисков – метод Монте-Карло.

Метод экспертных оценок предпринимательского риска – роза рисков

Метод экспертных оценок предпринимательского риска – спираль рисков .

Метод экспертных оценок предпринимательского риска – Дельфи.

Метод экспертных оценок предпринимательского риска

Характеристика системы управления предпринимательскими рисками.

Методы снижения предпринимательских рисков: диверсификация, лимитирование, обратная ковариация.

Понятие и виды страхования предпринимательских рисков.

Страхование рисков, связанных с финансовыми инвестициями.

Страхование предпринимательских рисков, связанных с финансовыми гарантиями.

Страхование предпринимательских рисков, связанных с депозитными вкладами.

Зарубежный опыт страхования предпринимательских рисков.

Факторы, влияющие на восприятие предпринимательского риска.

Метод корректировки нормы дисконта.

Метод достоверных эквивалентов.

Кривые безразличия

Основные показатели риска. Стандартное отклонение. Коэффициент корреляции.

Коэффициент волатильности.

Коэффициент Шарпа.

Коэффициент Сортино.

Коэффициент Альфа.

Коэффициент детерминации.

Коэффициент VaR.