Раздел V. Управление предпринимательскими рисками

Тема 10. Методы оптимизации рисков инвестиционных портфелей

24 .Инвестор имеет возможность составить портфель из четырех видов ценных бумаг, эффективности и риски которых даны в таблице.

	i	1	2	3	4
	Ei	3	5	8	10
Для различных вариантов	σi	2	4	6	8
Вариант m=1	σi	1	2	3	4
Вариант m=2	σi	1	1	1	2
Вариант m=3	σi	2	1	1	1
Вариант m=4	σi	2	3	4	5
Вариант m=5	σi	2	2	1	3

Рассмотреть несколько вариантов составления портфеля из этих бумаг равными долями и определить совместный риск портфеля, при различных предельных значениях величинах коэффициента корреляции r.

25. Результаты инвестирования в проекты I (тыс. $ ), ожидаемые доходы Д (тыс. $), время их поступления приведены в следующей таблице, ставка дисконтирования составляет r =10 (%). Рассчитать внутреннюю норму доходности IRR (%).

Варианты	Инвестиции (I – тыс. $)	Доход (Д- тыс. $)
	1000	3500
m=1 Время поступления	1 год	2 год
m=2 Время поступления	1 год	3 год
m=3 Время поступления	2 год	4 год
m=4 Время поступления	Текущий год	1 год
m=5 Время поступления	Текущий год	2 год

7. 3. Тематика рефератов

Варианты теоретических заданий - рефератов (задание 2) распределяются в соответствии с номером студента журнальной регистрации в деканате (т.е. № по списку). Выбор рефератов распределяются исходя из следующего принципа

соответствия (задание 2):

№ по списку студентов	Номера рефератов	№ по списку студентов	Номера рефератов
	1	15	15
	2	16.	16
	3	17.	17
	4	18.	18
	5	19.	19
	6	20.	20
	7	21.	21
	8	22.	22
	9	23.	23
	10	24.	24
	11	25.	25
	12	26.	26
	13	27.	27
	14	28.	7

1. Риски и неопределенность, истоки и сущность.

2. Показатели риска и методы его оценки.

3. Бизнес - планирование и его роль для предпринимателя.

4. Риски: виды рисков, оценка факторов и способы его минимизации.

5. Разновидность рисковых предприятий. Способы уменьшения риска.

6. Экономическая природа предпринимательства.

7. Показатели риска и методы его оценки.

8. Предпринимательский риск и его классификация.

9. Предпринимательство как система хозяйствования.

10. Организационные формы предпринимательства.

11. Бизнес - планирование как инструмент деятельности предприятия.

12. Системы управления экономическими рисками.

13. Юридические аспекты реструктуризации предприятия.

14. Рынки и их классификация.

15. Характеристика слияния и поглощения корпораций

16. Определение критических точек проектов и анализ чувствительности.

17. Поведение предприятий в условиях несовершенной конкуренции

18. Конкурентная стратегия управления предпринимательским риском.

19. Монополия и конкуренция.

20. Инфраструктура рынка

21. Сегментирование рынка

22. Сущность и функции рынка

23. Конкуренция и рынок, виды конкуренции

24. Учет корпоративного риска .

25. Конкуренция, ее сущность и формы

26. Конкурентоспособность, как степень развития общества.

27. Формирование и управление портфелем ценных бумаг предприятия.

28. Проблемы риска и особенности формирования портфеля ценных бумаг российскими предприятиями.

29. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инструментов.

30. Диверсификация инвестиционного портфеля предприятия.

31. Оценка влияния структуры и стоимости капитала на эффект инвестиционного проекта.