- •Цель, задачи и предмет дисциплины
- •2. Требования к уровню освоения дисциплины
- •3. Объем дисциплины
- •3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для специальности 080105 «Финансы и кредит»
- •3.2 Распределение часов по темам и видам работ
- •4. Содержание курса
- •Раздел I. Финансовая среда предпринимательства
- •Тема 1. Изучение существующей предпринимательской среды.
- •Тема 2. Модели оценки предпринимательской среды
- •Тема 7. Методы оценки предпринимательских рисков
- •Тема 10. Методы оптимизации рисков инвестиционных портфелей
- •5. Перечень тем практических занятий
- •Тема 6. Классификация рисков, принципы и критерии их распределения.
- •Тема 7. Методы оценки предпринимательских рисков
- •Раздел IV. Риск банкротства предприятия
- •Тема 8. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков
- •Раздел V. Управление предпринимательскими рисками
- •Тема 9. Анализ предпринимательских рисков
- •Тема 10. Методы оптимизации рисков инвестиционных портфелей
- •6. Задания для самостоятельной работы студентов
- •Раздел I. Финансовая среда предпринимательства
- •Тема 1. Изучение существующей предпринимательской среды.
- •Тема 2. Модели оценки предпринимательской среды.
- •7. Задания для контрольных работ и методические указания по их выполнению
- •7.1. Распределение контрольных работ
- •7.2. Тематика контрольных работ
- •Раздел I. Финансовая среда предпринимательства
- •Тема 1. Изучение существующей предпринимательской среды.
- •Раздел I. Финансовая среда предпринимательства
- •Тема 2. Модели оценки предпринимательской среды
- •Раздел II. Основы теории предпринимательских рисков
- •Тема 3. Понятие риска, принципы и критерии его формирования
- •Раздел III. Виды предпринимательских рисков
- •Тема 5. Основные факторы, влияющие на предпринимательский риск
- •Раздел III. Виды предпринимательских рисков
- •Тема 6. Классификация рисков, принципы и критерии
- •Раздел III. Виды предпринимательских рисков
- •Тема 7. Методы оценки предпринимательских рисков
- •Раздел IV. Риск банкротства предприятия
- •Тема 8. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков
- •Раздел V. Управление предпринимательскими рисками
- •Тема 9. Анализ предпринимательских рисков
- •Раздел V. Управление предпринимательскими рисками
- •Тема 10. Методы оптимизации рисков инвестиционных портфелей
- •7. 3. Тематика рефератов
- •7.4. Методические указания по выполнению контрольных работ
- •8. Примерный перечень вопросов к зачету и к экзамену по всему курсу
- •8.1 Примерный перечень вопросов к зачету
- •Примерный перечень вопросов к экзамену
- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •9.1 Литература: Основная
- •Нормативные акты
- •Дополнительная
- •9.2.Методическое обеспечение дисциплины
- •9.3.Материально – техническое и информационное обеспечение дисциплины
- •10.Инновационные технологии, используемые в преподавании дисциплины
- •Диспут.
- •Дискуссии.
- •Коллоквиум
- •11. Тесты по курсу «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски»
- •Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски Учебно-методический комплекс
Раздел III. Виды предпринимательских рисков
Тема 7. Методы оценки предпринимательских рисков
15. За каждый процент (%) перевыполнения плана полагается премия - Премия (тыс. руб), а за каждый процент недовыполнения заработок уменьшается на Штраф (тыс. руб.), но не более чем на 100 000 руб. Найти ожидаемый размер Премии, если вероятностный прогноз выполнения плана таков (Р – вероятность):
% |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
110 |
Р |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,02 |
0,08 |
0,04 |
Наименование вариантов |
Перевыполнение Премия (тыс. руб) |
Недовыполнение Штраф (тыс. руб) |
Вариант m=1 |
50 |
30 |
Вариант m=2 |
40 |
20 |
Вариант m=3 |
50 |
25 |
Вариант m=4 |
60 |
40 |
Вариант m=5 |
55 |
35 |
Каков ожидаемый размер премии, если известно, что план выполнен?
16. Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1 и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) на альтернативных рынках - «диверсифицированный портфель».
Вариант m=1: к= 1, е=2, Вариант m=2 к= 2, е=1 Вариант m=3: к= 2, е=3
Вариант m=4: к= 3, е=2 Вариант m=5: к= 1, е=3. Вариант m=6: к= 5, е=3.
Вариант m=7: к= 4, е=2. Вариант m=8: к= 2, е=4. Вариант m=9: к= 1, е=1.
Вариант m=10: к= 4, е=3. Вариант m=11: к= 4, е=2.
Раздел IV. Риск банкротства предприятия
Тема 8. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков
17 .В таблице представлены ожидаемые доходы по различным четырем проектам и соответствующие им значения рисков.
Номера проектов |
Доходность Q (млн.руб) |
Риск r (млн.руб) |
1 |
Q1 |
r1 |
2 |
Q2 |
r2 |
3 |
Q3 |
r3 |
4 |
Q4 |
r4 |
Риск r (млн.руб) |
r1 |
r2 |
r3 |
r4 |
Вариант m=1 |
15 |
22 |
33 |
56 |
Вариант m=2 |
30 |
44 |
66 |
100 |
Вариант m=3 |
45 |
66 |
99 |
180 |
Вариант m=4 |
60 |
88 |
132 |
180 |
Вариант m=5 |
75 |
110 |
165 |
280 |
Доходность (Млн.руб). |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Вариант m=1 |
100 |
200 |
300 |
400 |
Вариант m=2 |
200 |
400 |
600 |
800 |
Вариант m=3 |
300 |
600 |
900 |
1200 |
Вариант m=4 |
400 |
800 |
1200 |
1600 |
Вариант m=5 |
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
Определить с помощью ранжирования, какой инновационный проект предпочтительней? Пояснить свое решение.