1) Сценарный анализ рисков.

алгоритм сценарного анализа

- расчитывают несколько вариантов изменения ключевых исходных показателей

- каждому сценарию присваивается вероятностная оценка

- расчитываются вероятностные значения показателей эффективности для каждого сценария

- риск оценивается с помощью 2х показателей:

- размах вариации

схема 1

- среднеквадратическое отклонение

схема 2

Сценарии	ИПА	pi	ИПв	pi
пессимистический	-1	0,2	-0,5	0,2
наиболее вероятный	2	0,6	1,5	0,7
оптимистический	5	0,2	3,5	0,1

.......

2) Метод экспертных оценок рисков

Риск оценивается в виде вероятности для отдельных типов инвестиций:

- инвестиции с уровнем допустимого риска (пороговое значение 0,1)

- инвестиции с уровнем критического риска (пороговое значение 0,01)

- инвестиции с уровнем катастрофического риска (пороговое значение 0,001)

3) Анализ влияние варьирующих переменных на результирующий показатель (эластичность, чувствительность)

Выручка Валовый доход Чистый доход

Операционный рычаг, финансовый рычаг, комбинированный рычаг

1. ОР=.......

2. ФР=........

3. КР=.......

Лекция ... от 13 ноября