Задача № 7

Поточне котирування USD/GBP 1.7900/1.8200 і Ви граєте на підвищення, тобто прогнозуєте, що долар буде рости. Ви відкриваєте позицію покупкою 1.8100 доларів по 1.8200. Через якийсь проміжок часу, допустимо, при досягненні курсу 1.8250, Ви вирішуєте закрити позицію. Розрахуйте суму прибутку (збитку) від даної операції в доларах.

Задача № 8

Дані по компанії " МакДональдс " станом на кінцеь 2009 року наведені в таблиці:

Статутний фонд - 4700000000 акцій по 0,39 дол. /од.	?
Приріст капіталу	5 938,00
Реінвестовані прибутки	32 194,00
Інші доходи (збитки)	1 387,00
Втрата цінних паперів	(14 356,00)
Власний капітал	?

Заповніть порожні клітинки таблиці і розрахуйте суму власного капіталу компанії станом на 1 січня 2010 року.

Задача № 9

Компанія «Альфа» укладає ф’ючерсний контракт з компанією «Дельта» на поставку 3 тон кави через 28 днів. Ринкова вартість тони кави складає 12000грн. Ставка відсотку обслуговуючого банку за депозити складає 15%. Витрати на транспортування і зберігання складають 3,5%. Визначити вартість ф’ючерсного контракту.

Задача № 10

Кондитерська фабрика з України укладає ф’ючерсний контракт з агропромисловою компанією з Росії на поставку 6 тон цукру через 25 днів. Ринкова вартість тони цукру 4025грн. Ставка відсотку обслуговуючого банку за депозити складає 13%. Визначити вартість ф’ючерсного контракту.

Задача № 11

Укладено ф’ючерсний контракт на поставку 5 тон борошна через 30 днів. Ринкова вартість тони борошна складає 3220 грн. Ставка відсотку обслуговуючого банку за депозити складає 11%. Витрати на транспортування і зберігання складають 3,5%. Відсоткова ставка початкової маржі складає 9 %. Визначити вартість ф’ючерсного контракту, початкову маржу за відкритою позицією.

Задача №12

Компанія А укладає ф’ючерсний контракт з компанією Б на поставку 5 тон зерна через 27 днів. Ринкова вартість тони зерна складає 1900грн. Ставка відсотку обслуговуючого банку за депозити складає 10%. Витрати на транспортування і зберігання складають 2,7%. Визначити вартість ф’ючерсного контракту.

Задача № 13

Компанія “New Holland” підписала контракт на постачання Х тракторів покупцю у Німеччину.

Умови постачання наступні:

1. Ціна: 84243 євро за один трактор

2. Умови постачання: три рівних щомісячних партії – березень, квітень, травень 2011 р.

3. Спеціальні умови: штрафи за неповні відвантаження за перші два місяці:

• перший місяць – по 500 євро за кожен не відвантажений трактор;

• другий місяць – по 800 євро за кожен не відвантажений трактор;

• Усі неповні відвантаження повинні бути компенсовані збільшенням обсягу відвантаження у третьому місяці.

4. Платежі: березень – 30% загальної вартості контракту, квітень – 30% загальної вартості контракту, травень – 40% загальної вартості контракту.

Розрахуйте очікуваний і фактичний прибуток компанії “New Holland”, якщо в березні було відвантажено Х1 тракторів, в квітні – Х2, і в травні – Х3.

Варіант	Х	Х1	Х2	Х3
9	270	50	32	188