- •Аннотированные вопросы к государственному экзамену по специальности «Математические методы в экономике» в 2012-2013 учебном году
- •1. Экономическая теория
- •17. Роль государства в экономике.
- •2. Экономика фирмы
- •II. Математические методы в экономике По дисциплинам «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Элементы аналитической геометрии»
- •По дисциплинам «теория вероятностей», «математическая статистика», «многомерные статистические методы»
- •По дисциплине «Эконометрика»
- •Множественная регрессия: суть; спецификация модели; линейные и нелинейные модели; критерии для определения параметров модели.
- •Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Множественная корреляция.
- •Временные ряды. Основные показатели динамики экономических процессов.
- •Многомерный статистический анализ. Сущность и применение факторного и кластерного анализа.
- •По дисциплине «Экономико-математическое моделирование»
- •По дисциплине «Математические методы и модели исследования операций»
- •Двойственность в задачах линейного программирования. Двойственная задача линейного программирования.
- •19. Транспортные задачи, задачи о назначениях.
- •По дисциплинам «Методы социально-экономического прогнозирования», «Математические методы прогнозирования экономических показателей»
- •По циклу специальных дисциплин
По дисциплинам «теория вероятностей», «математическая статистика», «многомерные статистические методы»
Случайные события. Правила действия со случайными событиями и вероятностями их осуществления.
Случайное, достоверное и невозможное события. Определение вероятности (классическое, статистическое и геометрическое). Ограниченность классического определения. Сумма и произведение событий. Теоремы сложения для несовместных и совместных событий. Теоремы умножения для независимых и зависимых событий.
Случайные величины и их числовые характеристики. Основные законы распределения случайных величин.
Случайная величина (непрерывная и дискретная). Закон распределения случайной величины (биномиальный, геометрический, гипергеометрический, закон Пуассона, равномерный, нормальный, показательный). Функция и плотность распределения. Числовые характеристики (математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение).
По дисциплине «Эконометрика»
Парная линейная регрессия и корреляция. Парная нелинейная регрессия. Индексы корреляции и детерминации, их свойства.
Основные этапы построения эконометрических моделей. Типы эконометрических данных, используемых в эконометрических исследованиях. Модель парной линейной регрессии. Регрессия по методу наименьших квадратов с одной независимой переменной. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии. Доверительные интервалы. Односторонние t-тесты. Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе. Преобразование переменных. Базисная процедура. Логарифмические преобразования. Нелинейная регрессия. Выбор функции Качество оценки.
Множественная регрессия: суть; спецификация модели; линейные и нелинейные модели; критерии для определения параметров модели.
Интерпретация уравнения регрессии. Степени свободы для множественной регрессии. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам множественной регрессии. Доверительные интервалы. Множественная регрессия и оценка параметров. Отбор факторов и методы построения множественной линейной корреляционной и регрессионной зависимости. Мультиколлинеарность. Влияние мультиколлинеарности на R2. Лишняя переменная. Поведение R2. . Односторонние t-тесты. Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе. Лаговые переменные.
Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Множественная корреляция.
Стандартизированный вид множественной регресcии. Связь между стандартизированной и нормальными коэффициентами регресcии модели.
Фиктивные и нефиктивные переменные в регрессии. Необходимость нефиктивной переменной регрессии. Сезонные фиктивные переменные для коэффициентов наклона. Взаимодействие фиктивных переменных. Зависимая фиктивная переменная.
Временные ряды. Основные показатели динамики экономических процессов.
Основные элементы временного ряда. Автокорреляция функции временного ряда. Общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда. Сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней. Предсказания и прогнозы. Доверительные интервалы для предсказаний.