15. Правила управления дисбалансом (gap)

Метод управления дисбалансом заключается в оценке текущей ситуации и выборе действий, приводящих к желаемому результату. Правила управления дисбалансом: A. Низкие процентные ставки. Если низкие процентные ставки (ожидается рост), то следует: увеличить сроки заемных средств; сократить кредиты с фиксированной ставкой; сократить сроки кредитно-инвестиционного портфеля; продать ценные бумаги; закрыть кредитные линии. Б. Растущие процентные ставки. Если процентные ставки растут (ожидается достижение вершины в ближайшем будущем), то следует: сократить сроки заемных средств; увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой; удлинить сроки инвестиций; увеличить долю инвестиций в ценные бумаги; B. Высокие процентные ставки. При высоких процентных ставках (ожидается их снижение в обозримом будущем) следует: сократить сроки заемных средств; увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой; увеличить сроки портфеля инвестиций; увеличить размер портфеля инвестиций (с фиксированной ставкой); создать новые кредитные линии для клиентов. Г. Падающие процентные ставки. Если падающие процентные ставки (ожидается достижение минимума в ближайшем будущем), то следует: удлинить сроки заемных средств; увеличить долгосрочную задолженность (с фиксированной ставкой); увеличить долю кредитов с переменной ставкой; сократить сроки инвестиций; сократить инвестиции в ценные бумаги.

16. Классификация ситуаций по gap

Параметры ситуации	Характер ситуации Характер ситуации
	При росте ставок	При падении ставок
GAP < 0 и КАЧ < КПЧ	Риск ликвидности5	Риск ликвидности
GAP < 0 и КАЧ < ДПЧ	Риск ликвидности и прибыли	Процентный риск6
GAP < 0 и ДАЧ < КПЧ	Риск ликвидности и процентный	Процентный риск
GAP < 0 и ДАЧ < ДПЧ	Риск ликвидности	Оптимальная ситуация
GAP > 0 и КАЧ > КПЧ	Оптимальная ситуация	Смягчение падения прибыли
GAP > 0 и КАЧ > ДПЧ	Рост прибыли	Процентный риск
GAP > 0 и ДАЧ > КПЧ	Риск ликвидности	Оптимальная ситуация
GAP > 0 и ДАЧ > ДПЧ	Оптимальная ситуация	Нейтральная позиция
GAP = 0 н КАЧ = КПЧ	Нейтральная позиция	Нейтральная позиция
GAP = 0 и КАЧ = ДПЧ	Рост прибыли	Процентный риск
GAP = 0 и ДАЧ = КПЧ	Риск ликвидности	Оптимальная ситуация
GAP = 0 и ДАЧ = ДПЧ	Нейтральная позиция	Нейтральная позиция