12. Оценка экономического положения банков по методике цб рф

Оценка экономического положения банков осуществляется территориальными учреждениями Банка России путем отнесения банка к одной из 5 классификационных групп. К группе 1 относятся банки, в деятельности которых не выявлены текущие трудности, а именно банки, по которым капитал, активы, доходность, ликвидность оцениваются как "хорошие", а структура собственности признается прозрачной либо достаточно прозрачной. К группе 2 относятся банки, не имеющие текущих трудностей, но в деятельности которых выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев, а именно банки, по которым имеется, в том числе, хотя бы одно из следующих оснований: 1. Капитал, активы, доходность, ликвидность или качество управления оцениваются как "удовлетворительные", а структура собственности признается прозрачной или достаточно прозрачной; 2. Не соблюдается хотя бы один из обязательных нормативов (за исключением Н1). К группе 3 относятся банки, имеющие недостатки в деятельности, не устранение которых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов. К группе 4 относятся банки, нарушения в деятельности которых создают реальную угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов. К группе 5 относятся банки, состояние которых при непринятии мер органами управления и (или) акционерами банка приведет к прекращению деятельности этих банков.

13. Основные элементы управления активами и пассивами банка

Главная задача – добиться необходимого соотношения различных видов активов и пассивов по суммам, срокам и процентным ставкам. Под управлением активами и пассивами (УАП) подразумевается: во-первых, управление балансом банком в целом; во-вторых – управление процентным риском. Банки не могут им управлять в полной мере, поскольку факторы, формирующие процентный риск, складываются на финансовом рынке в результате деятельности большинства его участников. Методы, используемые для управления активами и пассивами банка: А. Управление дисбалансом. Б. Управление стоимостью капитала через длительность. В. Управление спрэдом и трансфертными ценами. Управление дисбалансом направлено на максимизацию чистого процентного дохода банка, рассчитано на краткосрочную перспективу. Управление стоимостью капитала через длительность – стратегический метод, в качестве целевого показателя использует рыночную стоимость банка и ставит задачи ее сохранения и приумножения. Трансфертное ценообразование предполагает использование в крупном многофилиальном банке и позволяет управлять эффективностью использования финансовых ресурсов банка.

14. Модель дисбаланса (gap)

Основной целью банка является получение прибыли. Основным видом доходов банка процентный доход. Суть банка состоит в привлечении и размещении финансовых ресурсов, а результат этой деятельности – чистый процентный доход (ЧПД).

Суть Модели дисбаланса состоит в правильном согласовании активов и пассивов банка в зависимости от изменения рыночных процентных ставок. Это согласование позволяет, как минимум, защититься от снижения ЧПД, как максимум – увеличить размеры ожидаемого ЧПД. В этой связи возникает понятие активов (пассивов), чувствительных к процентной ставке (АЧП и ПЧП):– активы (пассивы), которые либо погашаются, либо могут быть переоценены в течение определенного промежутка времени.

Услуги и операции по активам	Услуги и операции по Пассивам
1. Выданные кредиты банковской клиентуре 2. Приобретенные банком ценные бумаги и долговые обязательства1, обращающиеся на рынке 3. Выданные межбанковские кредиты 4. Покупка банком производных инструментов рынка ценных бумаг (процентные фьючерсы, опционы2, контракты своп3, РЕПО4 и т. п.)	1. Привлеченные депозиты банковской клиентуры 2. Эмиссия собственных ценных бумаг и долговых обязательств для обращения на рынке 3. Привлеченные межбанковские кредиты 4. Продажа банком производных инструментов рынка ценных бумаг (процентные фьючерсы, опционы, контракты своп, РЕПО и т. п.)

GAP = АЧП – ПЧП; ΔЧПД=Δr х GAP

Поскольку размер ожидаемого дохода зависит от изменения ставок и дисбаланса, то менеджеры банка могут влиять на изменение ЧПД, корректируя состав и структуру активов и пассивов. При этом нулевой дисбаланс позволяет защититься от процентного риска в случае, если характер изменений ставок неизвестен.