28. Формирование процентной маржи банка.

Ссудный процент

Процент под который привлекаются кредитные ресурсы.

I=r+e+RP+LP+MP – процентная ставка

r- Реальная ставка по без рисковым операциям. Основной индекс определяющий уровень ссудного процента. При условии нулевых инфляционных ожиданий. Как ориентир принимается ставка по 20летним казначейским облигациям США.

e- инфляционные ожидания.

RP- премия за риск не платежа. Определяется платежеспособностью заемщика.

LP- премия за риск потери ликвидности. Зависит от вероятности потери возможности обмена долгового обязательства на наличные средства без потери стоимости.

MP-Премия за риск с учетом срока погашения

Система процентных ставок.

Процентные ставки могут быть фиксированными и плавающими(меняется относительно изменения ставок на межбанковском рынке).

При определении нормы процента банки учитывают уровень базовой процентной ставки и премию за риск. Базовая процентная ставка формируется исходя из себестоимости услуг и прибыльности банка

Iбаз=C1+C2+Mn

C1 – средняя реальная цена всех кредитных ресурсов

С2- отношение расходов по обеспечению работы банка, к объему размещенных средств.

M – планируемый объем прибыли банка.

Основной источник дохода банка является процентная маржа (Разница между доходностью активных операций и пассивных операций).

( Разница между средней процентной ставкой, получаемой по кредитам или инвестициям, и средней ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу. )

Банковская маржа = (r+e+RP+LP+MP)- (C1+C2+Mn)

Основные факторы влияющие на размер маржи являются:

- структура вложенных средств и привлеченных средств.

-сроки размещения и привлечения средств.

- уровень процентных ставок.

29. Рынок ссудных капиталов

Рынок ссудных капиталов.

- Отношение связанные с перераспределением капитала при которых формируются спрос предложение и цена на капитал.

Экономическая сущность рынка ссудного капитала состоит в объединении незначительных по объему денежных накоплений. Что создает условия для централизации производства и капитала. Возросшая роль рынка ссудных капиталов проявляется по следующим направлениям:

-аккумуляция средств мелких инвесторов

- уравнивание нормы прибыли

-создание акционерных обществ

- сосредоточение фиктивного капитала.(ценные бумаги)

Структура рынка ссудного капитала

1Денежный рынок. Совокупность краткосрочных кредитных операций. Используются для пополнения оборотных активов предприятия.

2Рынок капиталов. Среднесрочные долгосрочные кредитные операции. Привлекаются для инвестиционных целей, для обновления основных производственных фондов. Для реконструкции и модернизации фондов.

3Ипотечный рынок. Операции обслуживающие рынок недвижимости.

4Фондовый рынок. Операции обслуживающие рынок ценных бумаг.

30. Понятие банка.

Banco в переводе с итальянского означает скамья менялы,за которым происходит обмен монет на другие монеты или драг металлы,также менялы хранили ценности и со временем,заработав некоторый капитал, менялы стали выдавать деньги в ссуду под %.

Банк — специфическое предприятие не просто товар, а товар особого рода в виде денег, платежных средств.

Согласно банковскому законодательству: банк — это кредитная организация, которая имеет право привлекать денежные средства физических и юридических лиц, размещать их от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности и осуществлять расчетные операции по поручению клиентов. 

Особенности:

• банки работают только с деньгами

• отталкиваясь от макроэкономической теории ,можно сказать, что банк регулирует платёжный оборот в наличных и безналичных формах

• банки играют основную роль на финансовом рынке, реализуя весь спектр рыночных операций.

На развитие банков влияет :

*развитие товарооборота

*политическая ситуация в стране

*развитие законодательной базы

*развитие нац рынков и международной торговли

Банк является торговым предприятием. Он покупает и продает ден капитал и функционирует в сфере перераспределения(банк собирает деньги вкладчиков и распределяет их между кредиторами)

Основа банковской деятельности-кредитная деятельность

Банк создаёт особый вид товара –платёжные средства. Основной продукт банка в сфере услуг-это кредит.

функциями банка следующие три основные:

• аккумуляцию средств;

При рассмотрении функции аккумуляции средств не следует забывать, что различные финансово-промышленные компании и институционные фонды также аккумулируют денежные ресурсы в целях инвестирования. Однако банки собирают денежные средства для собст­венных целей.

• регулирование денежного оборота;

При регулировании денежного оборота банки выступают цен­трами, проводящими денежный оборот хозяйствующих субъек­тов. Клиенты получают возможность проводить обмен и оборот денеж­ных средств и капитала. В целом данная функция реализуется посредством комплекса операций, закрепленных за банком как денежно-кредитным институтом.

• посредничество.

По­средническую функцию часто понимают как деятельность банка как по­средника в платежах. Действительно, через банк проходят платежи физи­ческих и юридических лиц, но понимать эту функцию следует более глу­боко, чем посредничество только в платежах, а в целой совокупности посредни­ческих операций по отношению ко всему банку.