76. Цели и задачи эконометрики. Этапы процесса эконометрического моделирования. Классификация эконометрических моделей.

Задача: выявление связей между количественными характеристиками экономических объектов. Целью выявления связей является построение математических правил прогноза, недоступных для наблюдения количественных характеристик изучаемых объектов по наблюдаемым или заданным значениям других количественных характеристик этих объектов.

Этапы процесса:

1) спецификация модели;

2) сбор статистической информации об объекте-оригинале в виде конкретных значений экзогенных и эндогенных переменных, включенных в спецификацию модели;

3) оценка параметров модели (настройка, оценивание или идентификация модели);

4) проверка адекватности модели (проверка соответствия настроенной модели объекту-оригиналу).

Классификация моделей:

1) В зависимости от конечной цели исследования выделяют зависимую (эндогенную) переменную Y, значения которой являются предметом объяснения. Экзогенные переменные рассматриваются как определенные независимо от моделируемого явления.

2) По типу функции f различают линейные и нелинейные модели.

3) По количеству включенных в модель факторов однофакторные (парные) и многофакторные (множественные) модели.

Таким образом, эконометрическая модель имеет вид ,

Специфической особенностью деятельности современного экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных - статистических методов. Поэтому основой эконометрического моделирования являются методы корреляционно-регрессионного анализа.

77. Эконометрика, её задача и метод

Эконометрика – наука, изучающая конкретные количественные закономерности и взаимосвязи эконометрических объектов и процессов с помощью математических методов и моделей. Термин был введен Фришем.

Задача: выявление связей между количественными характеристиками экономических объектов.

Эконометрика служит инструментом решения прогнозных экономических задач методом математического моделирования. Как наука эконометрика является синтезом экономической теории, социально-экономической статистики, алгебры, теории вероятностей и математической статистики.

78. Эконометрическая инвестиционная модель Самуэльсона-Хикса.

C_t = a₀+a₁Y_t-1 ,

I_t = b*( Y_t-1-Y_t-2),

G_t = gG _t-1,

Y_t = C_t+I_t+G_t,

0<a₁<1, b>0, g>1

В модели 4 текущие эндогенные переменные C_t, I_t, G_t и Y_t. Значения переменных объясняются тремя предопределенными переменными Y_t-1, Y_t-2, G_t-1. Модель состоит из 3 поведенческих уравнений (это 1,2,3 уравнения модели) и 1 тождества. В спецификации содержится 4 неизвестных параметра a₀, a₁, b, g, из которых g – темп роста государственных расходов G_t в текущем периоде.

79. Экспоненциальное сглаживание временного ряда.

80. Этапы исследования зависимостей между экономическими явлениями при помощи эконометрической модели. Принципы спецификации модели. Формы эконометрических моделей.

Стандартная схема анализа зависимостей состоит в осуществлении ряда последовательных процедур:

1.Подбор начальной модели (этап спецификации). Он осуществляется на основе экономической теории, предыдущих знаний об объекте исследования, опыта исследователя и его интуиции.

2.Оценка параметров модели на основе имеющихся статистических данных (этап параметризации).

3.Осуществление проверки качества модели (этап верификации).

4.При наличии хотя бы одного неудовлетворительного ответа по какому-либо критерию модель совершенствуется с целью устранения выявленного недостатка.

5.При положительных ответах по всем критериям модель считается качественной. Она используется для анализа и прогноза объясняемой переменной.