МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Прикладная математика - 2»

Св. план 2009 г.; поз, 11.4

Л.Ф. Кочнева, Н.В. Карпенко

ЭКОНОМЕТРИКА

Часть 3

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ

Учебное пособие

Кочнева Людмила Федоровна Карпенко Надежда Викторовна

ЭКОНОМЕТРИКА.

Часть 3. Временные ряды

Учебное пособие

Подписано в печать 30. /2, 09. Формат 60x84 / 16

Заказ № J9B ? Усл. печ. л. -J_f 2$

Тираж - 200 экз.

Рекомендовано редакционно-издательским советом

университета в качестве учебного пособия

для студентов экономических специальностей

127992, Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9. Типография МИИТа

Москва - 2009

В.Н. Афанасьева. - М: Финансы и статистика, 2005. -256 с.

8. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. -М, Финансы и статистика, 2003.

9. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 384 с.

8. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М., 2002.

9. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М: Высшая школа, 1972.

10. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

11. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд. -Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

12. Кочнева Л.Ф., Милевский А.С. Эконометрика. Часть 2. Множественная регрессия, Учебное пособие. - М.: МИИТ, 2007.

50

Введение

Важную роль в эконометрике играет анализ, моделирование и прогнозирование на базе данных по одному объекту, собранных в последовательные моменты или периоды времени, т.е. на основе временных рядов.

Первым этапом такого исследования является построение ряда, отвечающего требованиям статистической науки: уровни ряда должны быть получены из надежных источников информации и сопоставимы друг с другом по качественному содержанию.

Второй этап - определение типа основной тенденции динамики (либо констатация отсутствия надежной тенденции). Методика этого этапа излагается в курсах общей теории статистики и обычно включает:

• содержательный подход - на основе закономерностей экономики, технологии, общего состояния изучаемого объекта;

• графическое изображение временного ряда и подбор подходящей линии тренда;

• математико-статистическую оценку наличия достаточно надежного абсолютного прироста

3

8. Сформулируйте понятие автокорреляционной функции.

9. Как строится график автокорреляционной функции?

10. Как интерпретируются значения коэффициентов автокорреляции?

11. Приведите методику моделирования циклических колебаний ряда.

12. Какими свойствами обладают скорректированные оценки циклической компоненты для аддитивной и мультипликативной модели ряда?

13. Перечислите наиболее часто применяемые методы прогнозирования.

14. Как производится прогнозирование по уравнению тренда?

15. Как оценивается точность прогноза?

Эффективная работа с данным пособием возможна лишь при наличии прочных знаний в объеме программы вуза по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике и экономической теории.