2. Применить к данным таблицы модель Брауна:

- при α=0,6.

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Yt	80	60	48	42	36	24	21	28	42	39	36	30	50	150	60	80	60	55	45	38

Заведующий каф. ОиУ проф. А.Ю.Череповицын

Задание №14

1. Формулировка задачи принятия решений. Типы задач принятия решений.

2. . По данным, приведённым в таблице, рассчитать среднюю арифметическую, как прогнозную оценку ряда:

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Значение Yt	13	15	11	14	16	9	11	16	10	15	18	9	10	12	11	9	13	12	11	10

Вычислить ошибку отклонения:

и дисперсию:

.

Определить доверительные границы прогноза, выполняемого с помощью средней арифметической, используя правило трёх сигм:

.

Заведующий каф. ОиУ проф. А.Ю.Череповицын

Задание №15

1. Задача линейного программирования и её графическая интерпретация.

2. Применить к данным таблицы модель Брауна:

- при α=0,9.

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Yt	80	60	48	42	36	24	21	28	42	39	36	30	50	150	60	80	60	55	45	38

Заведующий каф. ОиУ проф. А.Ю.Череповицын

Задание №17

1. Двойственная задача и двойственные оценки.

2. Применить к данным таблицы модель Брауна:

- при α=0,5.

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Yt	80	60	48	42	36	24	21	28	42	39	36	30	50	150	60	80	60	55	45	38

Заведующий каф. ОиУ проф. А.Ю.Череповицын

Задание №18

1. Проблемы целочисленности и нелинейности в задачах оптимизации.

2. Используя матрицу выигрышей, выбрать лучшую стратегию:

Состояния природы, i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стратегия j=1	12	15	22	12	7	19	6	7	5
Стратегия j=2	22	21	20	19	18	3	2	-3	-7
Стратегия j=3	4	7	5	6	0	5	4	8	7
Стратегия j=4	7	8	5	9	6	7	4	9	6
Стратегия j=5	4	5	6	7	8	9	14	7	3

1. Применить для выбора стратегии критерий максимина:

2. Применить для выбора критерий оптимизма-пессимизма:

.

Степень оптимизма задать самостоятельно.

Заведующий каф. ОиУ проф. А.Ю.Череповицын

Задание №19

1. Задачи стохастического программирования. Принятие решений в условиях риска.