Факторы и области риска и построение кривой риска

Риск это вероятностная категория. В результате этого необходимо измерить вероятность этих потерь, которые возникают в рисковой ситуации. При оценки риска существует количественный и качественный методы анализа риска. Качественные методы сводятся к идентификации и выявлению внешних и внутренних факторов его возникновения. Количественный анализ предполагает определение численных значений по отдельным видам риска, а также общую оценку всей рисковой ситуации на предприятии. Поэтому при оценке риска необходимо устанавливать для каждого абсолютного значения величины потерь вероятность возникновения такой величины. С этой целью выявляются группы факторов и определяются области или зоны риска в зависимости от величины потерь. Факторы риска:

-вероятные (ожидаемые, хорошо известные в ком д-ти и прогнозируемые обстоятельства) привести примеры

-маловероятные (известные в коммерческой деятельности, но появление их маловероятно)

-случайные (в коммерческой деятельности не учитывают при прогнозировании рисков)

Зоны риска или области хозяйствования

Эти показатели дифференцируются по степени влияния факторов риска на деятельность предприятия. В литературе достаточно широко применяются такие понятия как без рисковая зона, зона допустимого риска, зона критического риска, катастрофическая.

Рис. 1

Область хозяйствования или зона риска называется некоторая зона хозяйственной деятельности предприятия в границах которой возможные потери не превышают предельного значения установленного уровня риска.

1.Безрисковая зона – область, в которой потери не ожидаются. Ей соответствует нулевые или отрицательные потери прибыли.

2.Зона допустимого риска – область, в пределах которой данный вид экономической деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, то есть потери прибыли имеют место, но меньше расчетной величины. (привести примеры)

3.Зона критического риска – характеризуется величиной возможных потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли и может соответствовать потерям всей выручки от проводимой операции, либо принятого предпринимательского решения. (примеры)

4.Зона катастрофического риска (зона недопустимого риска) представляет собой область потерь близких к размеру собственных средств предприятия, то есть нахождение предприятия в данной зоне может привести к банкротству. (примеры)

Наиболее полное представление о риске дает нам построение кривой риска.

Риск менеджмент

Грамотный риск-менеджмент дает следующее:

-улучшение финансовой отчетности;

-соответствие законодательным требованиям;

-улучшение деятельности по управлению;

-эффективно распределить и использовать ресурсы для обраб. риска;

-улучшение оперативной эффективности и результативности;

-улучш. обучение на рабочем месте;

-улучш. работоспособность коллектива;

ИСО 3 тысячи (2009) «Управление рисками». Рекомендательные документы. Помогает вести организацию на любом уровне, наладить управление рисками, которая будет способствовать улучшению бизнеса. Может применятся в течение всего жизненного цикла.

Рис. 2 Управление рисками

1.Принципы управления рисками:

1. Создание оценки

2. Составление части организационного процесса

3. Часть принятия решения

4. Ясное выражение неопределенности

5. Принятие во внимание человеческого фактора и культурных особенностей

6. Уровень подготовленности управленческих кадров

2.Концепция для управления рисками:

2.1. Поручение и обязательства

2.2. Проект концепции для риск-менеджмента

2.3. Постоянное улучшение концепции

2.4. Внедрение риск-менеджмента

2.5. Уровень подготовленности управленческих кадров

3.Процесс управления рисками

3.1. Установление контекста

3.2. Идентификация риска

3.3. Анализ риска

3.4. Определение степени риска

3.5. Обработка риска

3.6. Мониторинг и анализ

3.7. Коммуникации и консультации

Риск (по ИСО) – влияние неопределенности на цели

Неопределенность – состояние отсутствия информации относительно понимания

Риск-менеджмент – скоординированные действия для того, чтобы направить и контролировать организацию в отношении риска.

Установление контекста – определение внешних и внутренних параметров, которые следует принять во внимание.

Оценка риска – общественный процесс идентификации риска, анализ риска, определение степени риска.

Анализ риска – процесс понимания природы риска и определение уровня риска.

Определение степени риска – процесс понимания природы риска и определение уровня риска.

Обработка риска – процесс модификации риска.