44. Расчет процентной маржи банка

Процентная маржа – разница между процентным доходом от активных операций и процентным расходом по обязательствам банка

% маржу определяют как чистый доход по процентам, выраженный в отношении к объему активов, приносящих доход в виде процентов

Мфакт = ((Дп-Рп)/Ап)*100%

Дп – процентные доходы

Рп – процентные расходы

Ап – общий объем активов, проносящий процентный доход

45. Факторы, влияющие на размер процентной маржи банка

Процентная маржа – разница между процентным доходом от активных операций и процентным расходом по обязательствам банка

Основными факторами, влияющими на размер процентной маржи, являются объем и состав кредитных вложений и их источников, сроки платежей, характер применяемых процентных ставок и их движение.

Распределение кредитов на долгосрочные и краткосрочные, имеющие разное обеспечение, разные объекты кредитования, определяет разную доходность вложений

46. Коэффициент внутренней стоимости банковских услуг.

Он характеризует сложившуюся величину затрат, не покрытых полученными комиссиями и прочими доходами на каждый рубль продуктивно размещенных средств.

Соответственно, данный показатель может быть определен как минимальная доходная (процентная) маржа. Для расчета показателя служит формула

Ммин = [(Роб – Дп) / Ар] * [4 / N] * 100%

где Ар – работающие активы банка;

Роб - расходы по обеспечению деятельности банка за последний отчетный период.

N – количество кварталов в анализируемом отчетном периоде.

Вместе с тем существенное влияниена его формирование оказывают:

• уровень риска;

• кредитный рейтинг банка;

• обеспечение;

• кредитоспособность заемщика.

47. Учетная ставка (ставка рефинансирования коммерческих банков).

Учетная ставка Центрального банка РФ, наряду с политикой в области обязательных резервов от объема привлеченных банками ресурсов и операциями на открытом рынке является одним из основных инструментов денежно-кредитного регулирования. При помощи маневрирования учетным процентом ЦБ РФ стремится регулировать объем денежной массы в обращении и темпы инфляционного обесценения денег. Так, понижение официальной учетной ставки приводит к удешевлению и увеличению предложения кредитных ресурсов на рынке. Такая политика имеет целью оживление инвестиций и стимулирование экономического роста. Проведение обратно направленной учетной политики ведет к сжатию денежно-кредитной массы, замедлению темпов инфляции, но одновременно это путь к сокращению объема инвестиций в экономику.

48. Ставка libor, виды ставок libor.

Ставка LIBOR – Лондонская межбанковская ставка предложения, которая не является официально определяемой величиной, каждый крупный коммерческий банк фиксирует ее в зависимости от конъюнктуры денежно-кредитного рынка по состоянию на 11 ч утра каждого делового дня. Также это усредненная процентная ставка, по которой происходит межбанковское кредитование.

Либор высчитывается для разных валют, поэтому в одной валюте банк готов выдавать кредит под одни проценты, в другой - под другие.

Поэтому, значение Libor для Евро, Долларов, Франков, Фунтов стерлингов, Швейцарских франков и других валют, для которых рассчитывается Либор, - будет различным.

Кредит может быть выдан на разные сроки. Соответственно:

Libor (over night)- на 1 день;

Libor (1 week) - для кредитов на 1 неделю;

Libor (1month ) - для кредитов на 1 месяц;

Libor (1 year )- для кредитов на 1 год;