40. Анализ макроэкономических факторов, влияющих на уровень банковского процента.

1. соотношение спроса и предложения кредитных ресурсов. В условиях свободной экономики является основным фактором, определяющим норму процента. При оживлении экономики спрос на кредитные ресурсы растет и ставки растут. И наоборот.

2. политика ЦБ. Уменьшение официальной процентной ставки приводит к удешевлению кредитных ресурсов и увеличению предложения кредитования. Увеличение процентной ставки приводит к сокращению денежной массы и замедлению темпов инфляции, сокращению объемов инвестиций.

3. покупательная способность денег. Ее уменьшение ведет к уменьшению реального размера заемных средств, возвращаемых кредитору. Банки пытаются компенсировать его за счет увеличения процентных ставок по активным операциям.

4.конкуренция на рынке кредитных ресурсов. Крупнейшие банки имеют преимущество по ставкам и премиям относительно среднерыночных.

5.развитие РЦБ. Организованный рынок долговых обязательств является альтернативой банковскому кредитованию, поэтому важнейшие параметры РЦБ находятся в прямой зависимости с денежно-кредитным рынком.

41. Анализ частных (внутренних) факторов, влияющих на уровень банковского процента.

Частные факторы определяются условиями функционирования конкретного банка, его положением на рынке, кредитной и процентной политикой, степенью рискованности осуществляемых операций.

Уровень процентных ставок по активным операциям банка формируется во многом на базе спроса и предложения заемных средств. Вместе с тем на этот уровень существенное влияние оказывают следующие микроэкономические факторы:

• риски;

• кредитный рейтинг банка;

• обеспечение;

• кредитоспособность заемщика;

• срок и вид кредита;

• предельная сумма кредитных ресурсов данного банка;

• себестоимость ссудного капитала банка;

• целевое направление, объем предоставленного кредита и др.

42. Формирование рыночной ставки процента.

I рын = r + e + RP + LP + MP’ ,

Где r – реальная ставка % по безрисоквым операциям, когда уровень инфляции ожидается нулевым

е- премия эквивалентная уровню инфляционных ожиданий на срок долгового обязательства

RP – премия за риск неплатежа, определяется кредитоспособностью клиента, особенностями объекта кредитования. Уровень этой премии можно выразить как разницу между %ставками по долговым обязательствам, имеющих различную рейтинговую оценку в сравнении с наивысшей.

LP – премия за риск потери ликвидности,

MP’ – премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства

Поскольку % по активным операциям банка представляет собой наиболее существенную статью его доходной базы, а % расходы по привлекаемым ресурсам формирует основные расходы, для проведения банком адекватной процентной политики необходимо анализировать динамику процентной политики банка.

43. Понятие процентной маржи

Процентная маржа – разница между процентным доходом от активных операций и процентным расходом по обязательствам банка

% маржу определяют как чистый доход по процентам, выраженный в отношении к объему активов, приносящих доход в виде процентов