18.Актуарные расчеты:особенности и задачи.

Актуарные расчеты-это расчеты страхового тарифа по любому вида страх-я.

Их производит актуарии.

Задачи:

=опр-ть справедливую долю каждого страхователя в формир-и сртах-го фонда

=исслед-е и группировка рисков в рамках страх-ой сов-ти

=опред-е вероятности наступления страх-го случая и величины возм-го ущерба

=обоснование расходов по ведению днла

=обоснование необх-х резервных фондов и источников их формирования.

Методология актуарных расчетов основывается на теории вероятности, демографии, долгосрочных фин.исчислениях.

В основе страховых тарифов лежит вероятность наступления страх-го случая.Данные демографии исп-ся при дифференциации тарифов в зав-ти от возраста страхователя.Долгосрочные фин.исчисления необходимы для расчетов возможного дохода от инвестирования страх-х резервов.

Актуарные расчеты основываются на данных страховой статистики.

Страховую статистику м. свести к анализу след. абсол-х пок-ей:

1.число рбъектов страхования n

2.число страховых событий е

3.число пострадавших объектов от страх-го случая m

4.сумма собранных страх-х взносов Р

5.сумма страх-х выплат В

6.сов-ная страховая сумма по всем застрахованным объектам Sn

7.страховая сумма,приходящиеся на поврежденные объекты страховой сов-ти Sm.

Актуарии на основе этих пок-ей рассчит-ет относит-е пок-ли страх-ой стат-ки:

1.частота страх-х событий е/n (показ-ет число страх-х событий на один объект страхования)

2.коэф-т кумуляции риска m/е (показ-ет какое кол-во застрах-х объектов пострадает от воздействия одного страх-го события)

3.вероят-ть наступления страх-го случая m/n

4.ср.страховая сумма на один объект страх-я Sn/m

5. ср.страховая сумма на один пострадавший объект Sm/m

6.ср.страховая выплата B/m

7.убыточность страховой суммы B/Sn

Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто-ставки и нагрузки.

Тарифная ставка-это цена страхового риска и других расходов,адекватное денежное выражение обяз-встраховщика по заключенному договору страхования.

Тарифные ставки орпед-ся с помощью актуарных расчетов.Сов-ть тарифных ставок-это тариф.

Тарифная ставка, по кот-ой закл-ся договор страхования наз-ся брутто-ставка.Она состоит из нетто-ставки и нагрузки.Нетто-ставка выражает цену страх-го риска.Нагрузка показывает расходы страховщика по организации и проведению страхового дела, включает отчисления в запасные фонды, плановая прибыль.В основе построения нетто-мтавки лежит вероятность наступления страхового случая.

Тb=Тn+Fabc,где Тb-брутто-тариф,Тn-нетто-тариф,Fabc-нагрузка(Fabc:a-расходы страховщика по ведению дела;b-отчисления в запасные фонды;с-плановая прибыль).

Тn=P(A)*K*100

P(A)=m/n(это вероятность наступления страхового случая). 0<P(A)<1, P(A)=1 это достоверное событие, P(A)=0 это событие не возможно.

K-это поправочный коэффициент=В/S.

Тn= m/n* В/S*100=Bm/Sn*100 показывает убыточность страховой суммы со 100 руб.

20.Расч тар ставок по Сжизни

Особенности,связан-е с объектомС:1)объектом дог-ра С явл жизнь,здоровье,трудспос-ть гр-ан.Колич-е показ-ли,хар-е продолж жизни и смерт-ть собир-ся и обраб в федер и регион орг стат-ки.На их основе стр-ся табл смертности.Тк продолж-ть жизни им случ-й хар-р, то при ее оц-ке исп-ся м-ды теории вер-ти и стат-ки.2) д-р Сжизни закл на длит срок,в теч кот ст-ть стр-х взносов изм-ся(инфляция),поэт актуарии примен м-д дисконтир-я. Сжизни защищает имущ-е интересы заС лица путем стр-х выплат при дожитии до опр-го возраста или окончания срокаС или случай смерти.Вер-ть дожития или смерти завис от возраста заС-го в момент С-я и срока действия дог-ра,д/опр-я кот исп-ют табл смерт-ти, кот сод-ат циры смерти д/кажд возраста в расч на 100тыс чел-к.1)Вер-ть умереть в возр Х:Qx=dx(число умерших в возрХ)/lx(число доживающ до возрХ);2)Вер-ть дожития до опр возр (Х+1):Рх=l(x+1)/lx=1-Qх,гдеl(x+1)-число лиц доживающих до возр(Х+1), lx-число лиц дож-ых до возр Х. Стр-ль по дог-ру упл-ет взносы в начале, а выплаты получ ч/з опр-е время, а стр-к инвестирует врем-о своб-е денеж ср-ва и получ инвестиц дох(FV-будущ дох=PV-настоящ дох*(1+r)^n,r-норма дох-ти финн акт,n-число летС, дисконтн множ-льV=1/(1+r)^n Стр-ки исп-ют табл дисконтирующ множит-лей. Тар ст-ки:-единоврем-е-уплата взноса стр-лем в начале срокаС;-годовые-уплата взноса 1раз в год.Расчет единовремен нетто-ст на дожитие: nEx=(l(x+n) / lx)*V^n*100;Расчет единоврем нетто-ст на случ смерти: nAx=(dx*V+dx+1*V^2+…+dx+n-1*V^n) / lx*100 При смешанном С рассч совок-я нетто-ст:Тn=nAx+nEx, а затем брутто-ст