12.Кредитный портфель банка: принципы его формирования, оценка качества.

Кредитный портфель — набор всех ссуд, выданных банком в течение определенного периода времени.

Цель управления — нахождение оптимального баланса между рисками всего кредитного портфеля, рисками между отдельными видами кредитов, рисками между отдельными инструментами, снижающими эти риски.

Принципы:

1. полная информация о заемщиках и доскональное знание отрасли, сферы деятельности, в которой функционирует клиент банка

2. полная оценка конкурентных преимуществ клиента

3. всеобъемлющая оценка качества обеспечения кредита

4. соблюдение технологий кредитования

5. наличие эффективной системы выявления проблемы кредитов

6. правильное структурирование кредитных рисков

Категории качества кредита:

• стандартные — отсутствие риска

• нестандартные — умеренный кредитный риск, вероятность потерь не более 20%

• сомнительные — вероятность потерь от 20 до 50%

• проблемные — вероятность более 50%

• безнадежные ссуды — потеря полной балансовой стоимости ссуды, невыполнение обязательств на 100%

Кредитные риски балансируются по следующим позициям:

1. валюта кредита (рубли, доллары, евро)

2. сроки погашения кредита

3. вид деятельности, которым занимается заемщик

4. географическое положение (уровень преступности)

5. форма собственности предприятия

6. по сумме кредита

7. по видам залога

8. взаимоотношение с банком (постоянный или разовый клиент)

9. по процентным ставкам

Оценка качества кредитного портфеля.

Показатели, на которые обращает внимание ЦБ, оценивая качество кредитного портфеля:

• доля проблемных и не возвращенных кредитов в общей ссудной задолженности

• сумма расчетного резерва, созданного под кредитные риски, рассчитанного как доля ссудной задолженности по основному долгу. Оценивается в динамике

Также используется ряд расчетных показателей:

• доля неработающих кредитных активов: неработающие кредитные активы/общая сумма активов банка, не более 3%

• соотношение между выданными кредитами и привлеченными депозитами. Определяется как среднее значение по группе заемщиков

• соотношение между всеми кредитными вложениями, включая инвестиционное кредитование и суммой всех активов банка; оптимальное соотношение 40-60%

• соотношение краткосрочных кредитов и всех сумм кредитов; оптимальное соотношение от 30 до 50%

13.Банковский маркетинг: понятие, функции

Определения БМ: 1) Методы и набор средств, обеспечивающих развитие Банка и продвижение его услуг на финансовые рынки. 2) Процесс определения, предсказания и создания потребительских предпочтений и желаний потенциальных и действительных клиентов, а также организация всех ресурсов банка для удовлетворения их с большей общей прибылью для банка и клиентов.

Виды маркетинга: 1) В зависимости от срока – стратегический и тактический 2) Макромаркетинг и микромаркетинг

Макромаркетинг связан с изучением макросреды и её воздействия на КБ, используя такие показатели, как ВВП, инфляция, инвестиционная активность и т.д. Основа макромаркетинга – социально-экономические мониторинги. Результат макромаркетинга – программы создания региональных банковских сетей, открытие новых филиалов, инвестиционных программ. Общие выводы по макромаркетингу должны содержать следующие оценки: а) анализ показателей социально-экономических показателей региона б) социально-демографическая ситуация в) анализ развития финансового рынка региона г) оценка инвестиционной активности в регионах д) оценка политических рисков

Микромаркетинг связан с изучением и непосредственным взаимодействием с клиентами.

Основные (базовые) функции БМ. 1) Исследование спроса на банковские услуги; 2) Мониторинг рыночной ситуации (работа с внешней средой) 3) Исследование потребительских предпочтений клиентов, оценка качества банковского обслуживания, привлечение новых клиентов, работа с клиентской базой 4) Работа с конкурентам 5) Реклама, продвижение продуктов, пиам 6) Маркетинговый контроль, организация продаж, создание сети продаж.

14.Банковский менеджмент: понятие. Структура. Функции.

Банковский менеджмент — это самостоятельный вид деятельности, направленный на достижение заранее намеченных целей развития банка, ориентированный на рациональное использование денежных и трудовых ресурсов с применением всех принципов, характерных для рыночного хозяйства.

Основные цели банковского менеджмента:

1. наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов

2. максимизация прибыли в рамках приемлемого уровня рисков

Структура банковского менеджмента: 1) организация планирования в коммерческом банке 2) построение организационный структуры коммерческого банка 3) финансовый менеджмент банка, который включает в себя: а) управление капиталом б) управление активами и пассивами банка в) управление финансовой устойчивостью 4) управление банковскими рисками 5) управление персоналом

Функции банковского менеджмента:

• выбор долгосрочной стратегии банковской деятельности;

• координация целей, управляющих воздействий и действий всех элементов системы управления;

• организация технологического цикла банковской деятельности (формирование капитала, управление пассивами и активами и т.д.).

Принципы банковского менеджмента:

• учет макроэкономических факторов и конъюнктуры финансового рынка;

• учет нормативных требований Центрального Банка;

• ориентация деятельности на рыночный спрос, на услуги кредитный организаций;

• оптимизация доходности и рисков банковских операций;

• сочетание принципов централизации и децентрализации в управлении.