- •Необходимость, цели и задачи банковского регулирования. Причины введения банковского регулирования в странах с рыночной экономикой.
- •Современные тенденции развития банковского регулирования в странах с рыночной экономикой.
- •Особенности деятельности Банка России как органа банковского регулирования и надзора. Меры воздействия, применяемые Банком России в порядке надзорного реагирования.
- •Развитие международных подходов к банковскому регулированию: от Базеля I к Базелю III.
- •Проблемы реализации в рф Базельских принципов эффективного банковского надзора. Пути совершенствования банковского надзора в России.
- •Проблема процикличности современного банковского регулирования и пути ее преодоления в Базеле III. – см Базель 3.
- •Цель и значение процедуры регистрации банков и лицензирования банковской деятельности. Виды лицензий на осуществление банковских операций.
- •Структура и порядок расчета собственного капитала банка: сравнительная характеристика российской методики и международного подхода в рамках требований Базеля II.
- •Особенности определения достаточности собственного капитала банка в соответствии с требованиями Банка России. Отличия от международных норм.
- •Пруденциальное регулирование кредитных рисков: подходы, принципы.
- •Основные риски в сфере банковского кредитования. Нормативы, ограничивающие данные виды рисков.
- •Виды рыночных рисков и их пруденциальное регулирование. Особенности определения размера рыночных рисков.
- •Факторы, обуславливающие появление у банка валютного риска. Лимиты открытых валютных позиций как особая пруденциальная мера.
- •Понятие риска ликвидности. Нормативы, регулирующие риск ликвидности, и их особенности.
- •Цели и особенности деятельности Банка России по выявлению проблемных кредитных организаций.
- •Меры по предупреждению банкротства банков. Особенности реализации данных мер банками в добровольном порядке и по требованию Банка России.
- •Финансовое оздоровление кредитных организаций. (см. Предыдущий)
- •Роль и полномочия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мероприятий по финансовому оздоровлению проблемных банков.
- •Введение временной администрации: основные цели и роль в предотвращении банкротства банков. Ее полномочия и порядок работы. (см. Вопрос 16)
- •Причины и основания ликвидации банка. Основные отличия добровольной и принудительной ликвидации банка.
- •Особенности и процедура конкурсного производства при банкротстве банка. Формирование реестра требований кредиторов и очередность удовлетворения данных требований.
- •Организация внутреннего контроля в банках: цели и задачи.
- •Достоинства и недостатки сформированной в рф системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Направления ее совершенствования.
- •Система страхования вкладов: принципы и особенности функционирования. Порядок и условия страхования и выплаты возмещений по вкладам.
- •Особенности оценки эффективности функционирования отечественной системы страхования вкладов.
Факторы, обуславливающие появление у банка валютного риска. Лимиты открытых валютных позиций как особая пруденциальная мера.
Валютный риск – риск убытков вследствие изменения курса инвалют и цен на драгметаллы по отношению к рублю. Возникает, когда пассивы и активы в разной валюте. Принимается в размер расчёта рыночных рисков, когда все открытые позиции/СК больше 2%. Инструкция 124-и. Сумма всех длинных и коротких не более 20% СК. По каждой валюте не более 10%.
Понятие риска ликвидности. Нормативы, регулирующие риск ликвидности, и их особенности.
Предполагается ввести коэффициент ликвидности. Возникает из-за неспособности анка предотвратить увеличение обязательств; финансировать рост активов.
Нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности. Ограничивают риски потерь с учётом сроков активов и обязательств.
Н2 (мгновенной ликвидности) – ликвидность в течение 1 дня. Высоколиквидные активы (которые должны быть получены в теечние дня, могут быть незамедлительно востребованы)/Обязательства до востребования.
Н4 – долгосрочной ликвидности – активы/(СК+обязательства более года). НЕ БОЛЕЕ 120%
НЕ МЕНЕЕ 15%. Высоколиквидные: касса, корсчёт. По системе 60%.
Н3 (текущей ликвидности) – риск потерь в течение 30 дней. Ликвидные активы/Средства до востребования со сроком в ближайшие 30 дней.
НЕ МЕНЕЕ 50%. Ликвидные – 1, 2 категория качества. По системе в среднем 87%.
Цели и особенности деятельности Банка России по выявлению проблемных кредитных организаций.
Оценивается капитал, активы, доходность, ликвидность, нормативы, прозрачность. Комплексная оценка.
1 группа – нет трудностей. Финансово устойчивые.
2 группа – не имеющие текущих трудностей, но есть недостатки. Подгруппы (немного ухудшились, не соблюдается 1 норматив, сомнительная доходность)
3 группа – есть недостатки в деятельности, может привести к угрозе. Запреты на определённые операции.
4 группа – угроза для интересов кредиторов и вкладчиков.
5 группа – при непринятии мер надо прекратить деятельность. Основания для отзыва лицензии.
Классификацией занимаются территориальные учреждения. Каждый квартал перепроверяют. Информация предоставляется руководству банка.
Меры по предупреждению банкротства банков. Особенности реализации данных мер банками в добровольном порядке и по требованию Банка России.
Финансовое оздоровление – КО сама должна отслеживать.
а) помощь учредителей (УК, отказ от дивидендов, допвзносы, льготные кредиты)
б) изменение структуры активов и пассивов, продажа безнадёжных в коллекторские агентства, продажа непрофильных и неприбыльных. Сокращение расходов. Увеличить СК. Рост долгосрочных пассивов. Изменение организационной структуры. Закрыть нерентабельные отделения. Сократить УК.
2) Временная администрация - назначает ЦБ. Это спец. орган управления от БР, в период действия полномочия исполнительных органов КО могут быть ограничены/приостановлены. Обязательная публикация. Срок 6 месяцев. Потом отзыв лицензии. Функции заморожены или ограничены: определённые сделки только с согласия ВА (недвижимость, залог, аренда, внесение в УК более 1% стоимости активов, операции с аффинированными лицами).
ФУНЦИИ ВА:
- решение по внутренним документам исполнительных органов
- обследование КО – где проблемы
- установление оснований для отзыва лицензии
- разработка мероприятий по финансовому оздоровлению
- принятие мер по сохранности документации и имущества
- установление кредиторов, размера требований, реестра
Прекращается, когда удалось исправить положение или истекло 6 месяцев. Решение арбитражного суда – банкрот.
Реорганизация – по решению КО или по требованию ЦБ. Только в форме слияния/присоединения.