5. Проблемы реализации в рф Базельских принципов эффективного банковского надзора. Пути совершенствования банковского надзора в России.

В РФ – сначала инструкция БР №1 в 1991 «О порядке регулирования деятельности КБ». (Базель 1). До 2004. Применён в полном масштабе.

2004 – БР определил формирование РВП, управление видами рисков. Цель – реализация Базеля 2:

- упрощённый подход по оценке кредитного риска

- процедуры надзора за достаточностью капитала

- требования по раскрытию информации

Базель 2 должен был быть полностью введён в 2012.

Проблемы:

- отсутствие комплексной системы управления рисками (мало национальных рейтинговых агентств, заёмщиков с рейтингом, неразвиты внутренние рейтинги, расхождения в определении дефолта, просрочки, потерь; мало статистики для разработки своих систем оценки, мало исследований влияния разных факторов, мало кадровых и информационных ресурсов)

Успешнее всего внедряется не аналитическая деятельность банковского персонала, а структура баланса – уровень достаточности капитала. (Т.к. могут отозвать лицензию).

До сих пор можно повысить капитал за счёт снижения РВПС. (Опираясь на собственное суждения о рисках).

Базель 3 – количественные ужесточении особо не отражаются. БР исходит из высоких рисков. Нужны инструменты, практика. Уровень развития системы недостаточен для внедрения допрезервов для контрциклического регулирования.

6. Проблема процикличности современного банковского регулирования и пути ее преодоления в Базеле III. – см Базель 3.

7. Цель и значение процедуры регистрации банков и лицензирования банковской деятельности. Виды лицензий на осуществление банковских операций.

Решение о регистрации принимает БР, лицензии. Процедура регистрации – 109и.

Документы: заявление, учредительный договор, устав, бизнес-план, кандидатуры, госпошлина, аудиторские заключения, подтверждение источников, анкеты кандидатов, наличие в/о и опыта руководства отделом не менее года (есть нет в/о – 2 года), судимость. Срок – 6 месяцев. Не позднее 3 дней – в реестр, за месяц надо уплатить УК. После оплаты УК через 3 дня – лицензия.

В лицензии указываются банковские операции, на которые имеет право, и валюта. Бессрочная. УК 300 млн, квалификация, оборудование. Вновь созданный банк – 3 вида:

- операции в рублях без вкладов физлиц

- операции в рублях и валюте без вкладов физлиц

- вклады и размещение драгметаллов (только одновременно со 2-й).

Можно дополнительные: фин. устойчивость, требования, оргструкутра.

- вклады в рублях

- вклады в рублях и инвалюте

Можно получить генеральную лицензию – даёт право на филиалы за границей, приобретение доли в УК нерезидентов. Регистрация 2 года. С 2008 года – менее 2 лет, если УК больше 3600 млн. ССВ.

8. Структура и порядок расчета собственного капитала банка: сравнительная характеристика российской методики и международного подхода в рамках требований Базеля II.

Международный подход: основной капитал + дополнительный капитал

В РФ: сумма источников ОК – вычеты; сумма источников ДК – вычеты; потом складываем и делаем общие вычеты.

ИСТОЧНИКИ ОК:

- УК за счёт обыкновенных акций и некумулятивных привилегированных

- капитализация

- эмиссионный доход

- проверенный РФ

- проверенная прибыль (текущая и прошлая)

- субординированный кредит с допусловиями (ТОЛЬКО В РФ!) от чистого ОК не более 15%. 30 лет, невозмещение % при банкротстве, ЦБ может оплатить этот кредит, досрочное погашение не ранее чем через 10 лет.

ВЫЧЕТЫ ИЗ ОК:

- НМА

- собственные акции и выкупленные доли

- непокрытые убытки

- вложение в организации, если доля более 20%

- отрицательный допкапитал

ИСТОЧНИКИ ДК:

- привилегированные акции с фиксированным накапливаемым дивидендом

- прирост от переоценки

- РФ до проверки

- субординированный кредит по остаточной стоимости: срок 5 лет, нельзя досрочно вернуть необеспеченный, рыночные условия, кредитор – не физлицо. Не более 50% от чистого ОК.

- капитализация имущества до выбытия

ОБЩИЕ ВЫЧЕТЫ:

- недосозданные резервы

- ДЗ более 30 денй

- субординированные кредиты другим КО

- превышение кредитов инсайдерам сверх нормы