- •Необходимость, цели и задачи банковского регулирования. Причины введения банковского регулирования в странах с рыночной экономикой.
- •Современные тенденции развития банковского регулирования в странах с рыночной экономикой.
- •Особенности деятельности Банка России как органа банковского регулирования и надзора. Меры воздействия, применяемые Банком России в порядке надзорного реагирования.
- •Развитие международных подходов к банковскому регулированию: от Базеля I к Базелю III.
- •Проблемы реализации в рф Базельских принципов эффективного банковского надзора. Пути совершенствования банковского надзора в России.
- •Проблема процикличности современного банковского регулирования и пути ее преодоления в Базеле III. – см Базель 3.
- •Цель и значение процедуры регистрации банков и лицензирования банковской деятельности. Виды лицензий на осуществление банковских операций.
- •Структура и порядок расчета собственного капитала банка: сравнительная характеристика российской методики и международного подхода в рамках требований Базеля II.
- •Особенности определения достаточности собственного капитала банка в соответствии с требованиями Банка России. Отличия от международных норм.
- •Пруденциальное регулирование кредитных рисков: подходы, принципы.
- •Основные риски в сфере банковского кредитования. Нормативы, ограничивающие данные виды рисков.
- •Виды рыночных рисков и их пруденциальное регулирование. Особенности определения размера рыночных рисков.
- •Факторы, обуславливающие появление у банка валютного риска. Лимиты открытых валютных позиций как особая пруденциальная мера.
- •Понятие риска ликвидности. Нормативы, регулирующие риск ликвидности, и их особенности.
- •Цели и особенности деятельности Банка России по выявлению проблемных кредитных организаций.
- •Меры по предупреждению банкротства банков. Особенности реализации данных мер банками в добровольном порядке и по требованию Банка России.
- •Финансовое оздоровление кредитных организаций. (см. Предыдущий)
- •Роль и полномочия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мероприятий по финансовому оздоровлению проблемных банков.
- •Введение временной администрации: основные цели и роль в предотвращении банкротства банков. Ее полномочия и порядок работы. (см. Вопрос 16)
- •Причины и основания ликвидации банка. Основные отличия добровольной и принудительной ликвидации банка.
- •Особенности и процедура конкурсного производства при банкротстве банка. Формирование реестра требований кредиторов и очередность удовлетворения данных требований.
- •Организация внутреннего контроля в банках: цели и задачи.
- •Достоинства и недостатки сформированной в рф системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Направления ее совершенствования.
- •Система страхования вкладов: принципы и особенности функционирования. Порядок и условия страхования и выплаты возмещений по вкладам.
- •Особенности оценки эффективности функционирования отечественной системы страхования вкладов.
Особенности определения достаточности собственного капитала банка в соответствии с требованиями Банка России. Отличия от международных норм.
Достаточность СК – определяет требования по минимальной величине СК, необходимой для покрытия кредитного, рыночного, операционного риска.
Достаточность регулируется Базелем 2. 2 вида риска.
- кредитный риск по балансовым активам, внебалансовым и по срочным сделкам
- рыночный риск
- операционный риск
Н1 = СК / (Актив-Резерв)*Кф + КР + РР + 10*ОР – НЕ МЕНЕЕ 10%
ОР = 0,15*(средние доходы за 3 года)
РР = Процентный+Фондовый+Валютный
Классификация:
0%: наличные, чеки в инвалюте, золото, корсчёт в ЦБ, резервы, облигации ЦБ, требования к странам 0,1 кредит под залог собственного векселя
20%: требования к субъектам РФ, банкам резидентам до 90 дней, банки 0,1.
50%: к РФ в инвалюте, рейтинг 3
100%
150%: рейтинг 7
Если Н1 = 43%, неэффективное управление.
Достаточность основного капитала.
Международная норма по Базелю – 8%, основного капитала 4%, акционерный капитал 6%. Капитал 2-го порядка – максимум 100% от капитала 1 порядка.
Пруденциальное регулирование кредитных рисков: подходы, принципы.
25 базовых принципов — на 6 групп
Цели, независимости, полномочия
Лицензирование и структура собственности
Пруденциальное резулирование
Резулирование, БН
Бухгалтерский учёт, раскрытие инфы
Полномочия надзорных органов
Пруденциальные нормы — установленные органами надзора нормы, соблюдение которых свидетельствует об осторожной политике КО, с сохранением ликвидности и платежеспособности.
Кредитный риск – основной. Риск нежелания действовать в соответствии с условиями договора. Связан также с инвестированием. Подвержены любые балансовые и внебалансовые позиции. Не всегда можно оценить кредитоспособность.
Процесс управления риском требует оценивать общую достаточность капитала к риска. Документ. Надо располагать разумной политикой для идентификации и мониторинга Создавать резервы под все позиции, по которым могут быть потери, проверять их качество.
Опасна концентрация кредитного риска. БН проверяет наличие политики процедур. Взаимосвязанные контрагенты.
Н6 – максимальный размер риска на заёмщика/группу. Все кредитные требования делятся на СК. НЕ БОЛЕЕ 25%. Вычитаем резервы.
Н7 – максимальное отношение крупных кредитных рисков к СК. Крупный – в пользу 1 клиента, которая превышает 5% СК. НЕ БОЛЕЕ 800%. (по банкам в целом 200%).
Н12 – норматив использования собственных средств для приобретения акций/долей других юрлиц. Вложения/СК НЕ БОЛЕЕ 25%.
Риски с кредитованием аффинированных лиц: акционеры, инсайдеры. 110-и
Н9.1 «Максимальные кредиты, гарантии и поручительства акционерам». НЕ БОЛЕЕ 50%. (Только по крупным, у которых более 5%). В целом по системе 1,8%
Н10.1 «Совокупные риски по инсайдерам» НЕ БОЛЕЕ 3%. По системе 0,7%.
Основные риски в сфере банковского кредитования. Нормативы, ограничивающие данные виды рисков.
Виды рыночных рисков и их пруденциальное регулирование. Особенности определения размера рыночных рисков.
Риски потерь по балансовым и внебалансовым позициям, связанным с колебанием рыночных цен и котировок. Включает процентный, фондовый, валютный, риск по товарным операциям (в РФ не считается)
БН убеждается в том, что банки располагают системами, процедурами, позволяющими достаточно точно выявлять риски.
Стандартизированный и продвинутый подход.
В РФ – стандартизированный подход (по каждому виду риска – процентный или фондовый – рассчитается сумма специфического и общего).
Оценка максимальных потерь при заданном распределении с заданной веротностью (банки сами считают).
У нас 313-п.
РР = 10*(ПР+ФР)+ВР
Процентный риск – риск по инструментам, чувствительным к изменениям ставок. Считается по долговым бумагам, долевым, конвертируемым в долевые. Сумма общего (неблагоприятное изменение цены в целом), специального (по конкретному эмитенту).
Фондовый риск – риск по инструментам, чувствительным к изменениям цен на фондовом рынке (если куплены не для продажи). По обыкновенным акциям, депозитарным распискам. Общий и специальный.
Появляется, если совокупная цена текущих стоимостей бумаг более 5% от активов или больше 200% СК.