1. Необходимость, цели и задачи банковского регулирования. Причины введения банковского регулирования в странах с рыночной экономикой.

КБ: платёжный механизм, депозиты, посредничество. Большая ответственность + нестабильность:

• СК

• Несовпадение сроков

• Доверие

• Тесные связи

Последствия связи: КБ не могут саморегулироваться на рыночных механизмах. Хайман-Мински.

БР — комплекс мер госрегулирования для поддержания стабильности и устойчивости ПС, эффективность, защиту интересов.

Сохранение сбережений, экономической информации, механизма.

Цель — стабильность банковской системы

Задачи: мобилизация сбережений, инвестиции; конкуренция; устойчивость ПС; импульсы ДКП; легализация доходов.

Элементы: банковский надзор; ССВ; кредитор последней инстанции.

БН — имеет целью выявить и отреагировать на проблемы, предотвращение кризисов.

Элементы БН:

• допуск на рынок

• текущий надзор

• выявление проблемных банков

2. Современные тенденции развития банковского регулирования в странах с рыночной экономикой.

Базель 3. Пересмотр нормативов текущей и долгосрочной ликвидности. Новый норматив в 2015 году, долгосрочный – в 2018. Краткосрочные обязательства до 30 дней будут покрываться ликвидными активами на 100%. Долгосрочный – регулирует риск потери ликвидности, должны быть покрыты стабильными пассивами на 100%. Не только резервный капитал, но и тот, который нужен для контрциклического регулирования. Если кредитный бум, перегрев – увеличение требований (чтобы не было «пузырей»). Нельзя платить дивиденды и бонусы, когда не соблюдаются норматив. С 2013 до 2019. Основной капитал 6%, совокупный 8%, резервный буфер 2,5%, контрциклический 0-2,5%.

3. Особенности деятельности Банка России как органа банковского регулирования и надзора. Меры воздействия, применяемые Банком России в порядке надзорного реагирования.

Основная цель БН — стабильность, защита кредиторов и вкладчиков. ЦБ выполняет функции:

• лицензирование

• регистрация и эмиссия ЦБ

• надзор за деятельностью КО

• создание системы рефинансирования банков

Через комитет по БН и через департаменты. Департамент БН и БР, главная инспекция.

ЦБ хочет добиться максимальой прозрачности, деловая репутация, дифференцированный подход, рост требований к качству, консервативная оценка рисков, результативность проверок, уголовная ответственность, широкие полномочия.

ЦБ может:

• запрашивать инфу о деятельности и об учредителях

• предъявлять квалификационные требования

• 135 инструкция — контроль распределния пакетов акций

• нормативы

• направлять предписания

• финансовое оздоровление

• дистанционный надзор

Меры: предупредительные (рекомендации, показать ошибки и угрозы, предложить разработать, допконтроль), принудительные (штраф, требования, СК, ограничение проведений операций до полугода, запрет на филиалы, замена руководителя, временая администрация, отзыв лицензии).

4. Развитие международных подходов к банковскому регулированию: от Базеля I к Базелю III.

Базель 1 (1988): - на случай крупных потерь, банкротств (70-80). Норма с 1992.

• капитал включает основной и дополнительный

• в расчёт принимается кредитный риск (цель – его ограничение)

• взвешивание активов по шкале: 0, 10, 20, 50, 100.

• достаточность капитала не менее 8%, основного — 4%.

Недостатки:

• упрощённость, низкая чувствительнсть

• появились сложные финансовые инструменты, что привело к рыночному риску

• низкая корреляция между расчётным и реально необходимым капиталом (регулятивный капитал — минимально необходимый; экономический — на реалистичной основе).

1996 год, дополнение: понятие рыночного риска (рыночные цены), разрешили использовать для покрытия рисков капитал 3 уровня. Субординированный.

Банковские кризисы 90-х – доработка.

2004 год — Базель 2. Банки сами стали разрабатывать оценку риска. Хотели повысить точность норматива достаточности, сократить разрыв между регулятивным и экономическим капиталом, требования к раскрытию информации. Требования к структуре капитала, надзорный процесс, рыночная дисциплина.

- 3 вида риска: кредитный, рыночный и операционный, под который надо резервировать капитал

• право выбора метода оценки риска (например, кредитный: агентства, внутренний)

• максимальный коэффициент — 150 (не по видам активов, а по заёмщикам)

Реальные капиталы оказались недостаточными, риски недооценили. Новые жёсткие цели. Базель 3 (2008, реакция на кризис). Провалы пруденциального регулирования. Глобализация. Системы вхождения государства в капитал.

• Укрепление нормативов, ужесточение требований (отложенные налоги, увеличение доли основного капитала)

• повышение способности справляться с последствиями

- повышение качества капитала (повышение способности погашать убытки)

• полный вычет компонентов с низкой способностью поглощать убытки

• повышение уровня капитала (основной акционерный капитал 6%)

• понятие буфера капитала и резерва капитала — путём исчисления из прибыли

• нормативы краткосрочной ликвидности, долгосрочное фондирование, ограничительный элемент долговой нагрузки