2007 Жылы Ұлттық қорды сенімгерлік басқарудың негізгі көрсеткіштері
31.02.03ж. рыноктық құны
Жалпы 527 917,4 млн. KZT
Тұрақтандыру 164 109.0 млн.KZT
Жинақтау 363 808,4 млн.KZT
Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің 2003 жылғы аударымдары
Түсімдер 225 507,7 млн. KZT
2003ж. Портфелдерінің кірістері
Жалпы 8,69 %
Тұрақтандыру 1,87 %
Жинақтау 11,98 %
Қор активтерінің құрылымы
Ұлттық қордың валюталық портфелінің жалпы рыноктық құны 2004 жылы 30 маусымда 3.722.349.527,53 АҚШ долларына тең болды, оның ішінде тұрақтандыру портфелі 600.060.097,72 АҚШ доллары (16,2 %) және жинақтау портфелі – 3.122.289.428,81 (83,88 %). Қор портфелінің құрамына кіретін бағалы қағаздардың және басқа да қаржы құралдарының рыноктық құны Ұлттық Банкінің кастодиан банкі ABN AMRO Mellon Global Securities Servieces деректеріне негізделеді.
Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры мандаттарының түрлері бойынша активтерді бөлу құрылымы
2-кесте
мандат түрі |
Барлығы |
|
USD мен рыноктық құн |
% |
|
Ақша рыногы |
600.060.099 |
16,2 |
Кірісі белгіленген бағалы қағаздар |
2.019.899.100 |
54,26 |
Акциялар |
634.235.605 |
17,14 |
Ауқымды тактикалық бөлу |
468.154.724 |
12,8 |
Барлығы |
3.722.349.528. |
100,00 |
Тұрақтандыру портфелінің активтерінін бөлу динамикасы
3-кесте
АҚШ доллары |
31.12.01. |
31.12.02. |
31.12.03. |
30.06.04. |
Ақша және рыногының құралдары |
0,72% |
80,77% |
76,30% |
65,50% |
Акциялар |
99,28% |
19,23% |
23,70% |
34,50% |
Барлығы тұрақтандыру портфелі |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
Жинақтау портфелінің активтерін бөлу динамикасы
4-кесте
Ақш доллары |
31.12.01. |
31.12.02. |
31.12.03. |
31.12.04. |
Ақша және ақша рыногының құралдары |
4,7% |
5,1% |
10,70% |
9,84% |
Кірісі белгіленген бағалы қағаздар |
80,3% |
72,29% |
67,76% |
64,86% |
Акциялар |
15,0% |
22,50% |
21,54% |
25,30% |
Барлығы, жинақтау портфелі |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
Жинақтау портфелінің активтерін елдер бойынша бөлу (хеджинг операцияларын есепке алмағанда)
5-кесте
ЕЛДЕР |
31.12.2002 |
31.12.2003 |
31.06.2004 |
АҚШ |
31,2% |
34,2% |
34,8% |
Еуро елдері |
37,3% |
42,5% |
42,6% |
Германия |
11,8% |
10,8% |
14,8% |
Франция |
7,9% |
12,5% |
10,1% |
Италия |
5,2% |
4,7% |
4,2% |
Австрия |
1,4% |
1,9% |
1,5% |
Нидерландия |
2,4% |
3,6% |
4,2% |
Испания |
2,1% |
2,2% |
2,4% |
Бельгия |
1,9% |
1,8% |
1,8% |
Португалия |
1,6% |
1,1% |
0,7% |
Финляндия |
0,5% |
0,8% |
0,9% |
Греция |
0,8% |
0,6% |
0,6% |
Ирландия |
0,7% |
1,1% |
0,3% |
Еуро валютасы |
1,0% |
1,4% |
1,1% |
Жапония |
19,1% |
7,3% |
7,9% |
Ұлыбритания |
5,5% |
7,6% |
6,4% |
Канада |
1,8% |
2,2% |
2,1% |
Австралия |
0,6% |
1,6% |
1,3% |
Швейцария |
1,0% |
0,9% |
0,9% |
Швеция |
0,6% |
1,6% |
0,8% |
ХКҰ |
0,9% |
0,6% |
1,1% |
Дания |
1,3% |
0,9% |
0,8% |
Қалғандары |
0,7% |
0,6% |
1,3% |