1. Для эконометрической модели вида показателем тесноты связи между переменными и является парный коэффициент линейной …

регрессии

+ корреляции

детерминации

эластичности

2. Тема: Структура временного ряда

Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …

+ первого, второго, третьего и последующих порядков

факторов, формирующих уровень ряда

между несколькими временными рядами

между трендовой, сезонной и случайной компонентами

3. Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

При оценке параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками при помощи обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) выдвигается предположение, что дисперсия остатков …

+ пропорциональна некоторой величине

гомоскедастична

постоянна

равна 0

4. Тема: Нелинейные зависимости в экономике

Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе …

+ равносторонней гиперболы

параболы второй степени

степенной функции

экспоненциальной функции

20) Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели

Для совокупности из n единиц наблюдений построена модель линейного уравнения множественной регрессии с количеством параметров при независимых переменных, равным k. Тогда при расчете объясненной дисперсии на одну степень свободы величину дисперсии относят к значению …(1 вариант ответа)

Варианты ответов

:+ k

:- k – 1

:- k + 1

:- n + k

187. Система эконометрических уравнений может состоять из _____ уравнения (-ий) регрессии.

Варианты ответов

:+трех

:- бесконечно большого количества

:- одного

:-+двух

188. На графике изображен временной ряд, содержащий возрастающую тенденцию. Исходя из данной структуры ряда можно предположить, что наиболее высокое значение

коэффициента автокорреляции уровней ряда будет наблюдаться для ______ порядка. http://i-exam-otvet.net/pic/1411_189614/71B86C7D43FD6B197DF5A8FC02033FB0.png

Варианты ответов

:- седьмого

:- пятого

:- одиннадцатого

:+первого

192. Если по результатам анализа поля корреляции замечено, что на интервале изменения фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков, прямая связь изменяется на обратную, то моделирование целесообразно проводить на основе …

Варианты ответов

:- параболы третьей степени

:+ параболы второй степени

:- степенной функции

:- равносторонней гиперболы

19.Изображенный на рисунке временной ряд содержит случайную … ответ:

    компоненту

20.Пусть y – издержки производства,  – объем продукции,  – основные производственные фонды,   – численность работников. Известно, что в уравнении   дисперсии остатков пропорциональны квадрату объема продукции  .

Применим обобщенный метод наименьших квадратов, поделив обе части уравнения на   После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид  . Тогда параметр   в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат на единицу продукции при увеличении …

Ответ: 

  фондоемкости продукции при неизменном уровне трудоемкости продукции

194. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.

Варианты ответов

+: автокоррелированными и/или гетероскедастичными

-гомоскедастичными и некоррелированными

-только гетероскедастичными

-только автокоррелированными

195. Метод наименьших квадратов (МНК) может применяться для оценки параметров исходной регрессионной модели в _________ форме.

Варианты ответов

-экспоненциальной

-нелинейной

-нормальной

+: линейной

196. Если для среднеквадратической ошибки параметра и значения оценки этого параметра линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______ параметра.

Варианты ответов

-надежности среднеквадратической ошибки

-ненадежности среднеквадратической ошибки

+: ненадежности оценки

-надежности оценки

199. По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y (%) от индекса потребительских цен x (% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: . Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил . Коэффициент

детерминации для модели в исходных показателях равен … Варианты ответов

-

+: 0,64

-

- 0,8

При методе наименьших квадратов параметры уравнения парной линейной регрессии определяются из условия ______ остатков .

 

            равенства нулю суммы квадратов

           +  минимизации суммы квадратов

            равенства нулю

            минимизации модулей

 

 125 Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.

 

            нулевой

             отрицательной

            + положительной

             бесконечно малой

 

126 Исходная регрессионная модель имеет вид Преобразование переменных вида используется в том случае, если ________ и оценка параметров проводится с помощью ________ метода наименьших квадратов

 

            предпосылки МНК нарушены; традиционного

             предпосылки МНК не нарушены; обобщенного

             предпосылки МНК не нарушены; традиционного

            + предпосылки МНК нарушены; обобщенного

Если известно уравнение множественной регрессии построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …

 

46

 50

877,45

 +766,67

Тема208: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) Пусть y – издержки производства,  – объем продукции,  – основные производственные фонды,  – численность работников. Известно, что в уравнении   дисперсии остатков пропорциональны квадрату численности работников  . После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид  . Тогда параметр   в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат …

Варианты ответов

  на работника при увеличении производительности труда на единицу при неизменном уровне фондовооруженности труда

  на единицу продукции при увеличении фондоемкости продукции на единицу при неизменном уровне трудоемкости продукции

  на работника при увеличении фондовооруженности труда на единицу при неизменном уровне производительности труда

  на единицу продукции при увеличении трудоемкости продукции на единицу при неизменном уровне фондоемкости продукции

Тема219: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия Ряд, уровни которого образуются как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты, изображен на графике … Варианты ответов

  

Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии Для линеаризации  нелинейной функции   может быть применен метод … Варианты ответов

  логарифмирования и замены переменных

  обращения и замены переменных

  разложения функции в ряд Тейлора

  потенцирования и замены переменных

Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация Для стационарных временных рядов y₁, у₂, … y_t, …, y_n (t = 1, …, n) автокорреляция зависит только от величины … Варианты ответов

  лага

  количества уровней ряда

  математического ожидания значений уровня ряда

  начального значения процесса

1. Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются следующие …(не менее 2 вариантов ответа) Варианты ответов + 1 отсутствие автокорреляции в остатках 2 присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов 3 функциональная связь между зависимой и независимой переменными + 4 гомоскедастичность остатков

2. Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии, …(не менее 2 вариантов ответа) Варианты ответов 1 которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями и не могут быть приведены к линейному виду +2 которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду 3 нелинейного вида +4 которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями

3. Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает … (не менее 2 вариантов ответа) Варианты ответов 1 переход от множественной регрессии к парной +2 преобразование переменных +3 введение в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности 4 двухэтапное применение метода наименьших квадратов

2) Тема: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК Несмещенность оценки характеризуется …(не менее 2 вариантов ответа) Варианты ответов 1 зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков +2 равенством нулю математического ожидания остатков 3 максимальной дисперсией остатков + 4 отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний

111.Тема: Структура временного ряда Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …

Варианты ответов

между трендовой, сезонной и случайной компонентами

+первого, второго, третьего и последующих порядков

факторов, формирующих уровень ряда между несколькими временными рядами

118.Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) При оценке параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками при помощи обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) выдвигается предположение, что дисперсия остатков …

Варианты ответов

+пропорциональна некоторой величине

равна 0

постоянна

гомоскедастична

Исходная регрессионная модель имеет видПреобразование переменных видаиспользуется в том случае, если ________ и оценка параметров проводится с помощью ________ метода наименьших квадратов

предпосылки МНК нарушены; традиционного

+предпосылки МНК не нарушены; обобщенного

предпосылки МНК не нарушены; традиционного

предпосылки МНК нарушены; обобщенного

134

Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно …

 

            1,3

             6,51

         +    10,65

             9,35

 

135 Для регрессионной модели состоятельность оценки параметра означает, что при увеличении выборки значение оценки параметра стремиться к …

 

            + истинному значению параметра, вычисленному для генеральной совокупности

             оцениваемому параметру, рассчитанному по другой выборке, объем которой значительно меньше исходной совокупности данных

             коэффициенту парной корреляции между зависимой переменной и соответствующей независимой переменной

             свободному члену уравнения регрессии

Система эконометрических уравнений не может состоять из …

Варианты ответов

одного уравнения регрессии

совокупности неравенств

-трех уравнений регрессии

-пяти уравнений регрессии

Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений: (1) (2)

Варианты ответов

1 система одновременных уравнений с лаговыми переменными

2 система независимых уравнений

-система одновременных уравнений без лаговых переменных

При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать …

исключить из рассмотрения пол потребителя, так как данный фактор нельзя измерить количественным образом

 использовать фиктивную переменную – уровень дохода

 + использовать фиктивную переменную – пол потребителя

 + разделить совокупность на две: для потребителей женского пола и для потребителей мужского пола

Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит …

        +     тенденцию

             убывающую тенденцию

             затухающую сезонную волну периодичностью 2 момента времени

             полиномиальную тенденцию с точкой минимума

Система эконометрических уравнений не может состоять из …

Варианты ответов

одного уравнения регрессии

совокупности неравенств

-трех уравнений регрессии

-пяти уравнений регрессии

Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений: (1) (2)

Варианты ответов

1 система одновременных уравнений с лаговыми переменными

2 система независимых уравнений

-система одновременных уравнений без лаговых переменных

Тема: Классификация систем уравнений

При построении систем эконометрических уравнений различают три класса моделей:

(1) система независимых уравнений;

(2) система рекурсивных уравнений;

(3) система одновременных уравнений.

Отнесите предложенные модели к соответствующему классу.

ОТВЕТ:

17. При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:

ОТВЕТ:

1) для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении

2) преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели

3) для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты

4) на основе коэффициентов приведенной формы модели получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части сверхидентифицированных уравнений

5) применить обычный метод наименьших квадратов, подставив вместо фактических значений эндогенных переменных, стоящих в правой части уравнения, рассчитанные теоретические значения, и получить структурные коэффициенты модели

20. Для совокупности из n единиц наблюдений построена модель линейного уравнения множественной регрессии с количеством параметров при независимых переменных, равным k. Тогда при расчете объясненной дисперсии на одну степень свободы величину дисперсии относят к значению …

ОТВЕТ: n-k-1

5) Тема: Спецификация эконометрической модели

К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели …(не менее 2 вариантов ответа)

Варианты ответов

1 систем эконометрических уравнений

2 временных рядов

3 нелинейной регрессии

4 линейной регрессии

6) Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе …(не менее 2 вариантов ответа)

Варианты ответов

1 матрицы парных коэффициентов корреляции

2 сравнения коэффициентов «чистой» регрессии

3 значений коэффициентов автокорреляции уровней ряда различных порядков

4 сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

10) Тема: Оценка качества подбора уравнения

Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно, отношение ______ дисперсии к общей дисперсии равно _____.(не менее 2 вариантов ответа)

Варианты ответов

1 остаточной … 0,1

2 факторной … 0,9

3 факторной … 0,1

4 остаточной … 0,9

14) Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

Построение модели временного ряда может быть осуществлено с использованием …(не менее 2 вариантов ответа)

Варианты ответов

1 критерия Дарбина–Уотсона

2 аддитивной модели

3 метода последовательных разностей

4 мультипликативной модели

13.Для совокупности из n единиц наблюдений построена модель линейного уравнения множественной регрессии с количеством параметров при независимых переменных, равным k. Тогда при расчете остаточной дисперсии на одну степень свободы величину дисперсии относят к значению … Варианты ответов

  n + k  – 1             ОТВЕТ

    n + k

    n + k + 1

  n – k  – 1

16.Для временного ряда, отображенного на рисунке одним из методов построения модели ряда является выравнивание ряда по методу скользящей средней. При этом количество слагаемых при расчете значений выровненного ряда будет равно … Варианты ответов

  5

    2

4 Ответ

    20

 

17.Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует … Варианты ответов

  тесноту нелинейной связи

    значимость тренда

    качество модели временного ряда

    тесноту линейной связи           ОТВЕТ

 

18.Для стационарного временного ряда y1, у2, … yt, …, yn типа «белый шум» математическое ожидание E(yt) равно …

Варианты ответов

0 Ответ

    1

                                                   

Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются …

Варианты ответов

долговременным воздействием на экономический показатель

возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени

случайным воздействием на уровень временного ряда

периодическим воздействием на величину экономического показателя

Тема: Структура временного ряда Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уровней временного ряда:

Варианты ответов

характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда

равен коэффициенту линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда

не может быть меньше 0

определяет вид временной модели (аддитивная или мультипликативная)

Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) Применение косвенного метода наименьших квадратов возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, так как в идентифицируемых системах …

Варианты ответов

возможно однозначное выражение коэффициентов структурной формы через коэффициенты приведенной формы системы

можно получить некоторое множество значений одного и того же коэффициента структурной формы по коэффициентам приведенной формы системы

можно получить некоторое множество значений одного и того же коэффициента приведенной формы по коэффициентам структурной формы системы

невозможно однозначное выражение коэффициентов структурной формы через коэффициенты приведенной формы системы

Тема: Классификация систем уравнений Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений.

Варианты ответов

в ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы

может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме

в ней могут присутствовать только экзогенные переменные

в ней могут присутствовать только эндогенные переменные

Для регрессионной модели известны следующие величины дисперсий: ; ; , где – значение зависимой переменной по исходным данным; – значение зависимой переменной, вычисленное по регрессионной модели; – среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным статистическим данным. Для указанных дисперсий справедливо равенство …

Варианты ответов

Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки Из перечисленного условием выполнения предпосылок метода наименьших квадратов не является ____ остатков.