
- •§ 1. Испытания и события
- •§ 2. Виды случайных событий
- •§ 3. Классическое определение вероятности
- •§ 4. Основные формулы комбинаторики
- •§ 5. Примеры непосредственного вычисления вероятностей
- •§ 6. Относительная частота. Устойчивость относительной частоты
- •§ 7. Ограниченность классического определения вероятности. Статистическая вероятность
- •§ 8. Геометрические вероятности
- •§ 1. Теорема сложения вероятностей несовместных событий
- •§ 2. Полная группа событий
- •§ 4. Принцип практической невозможности маловероятных событий *
- •§ 1. Произведение событий
- •§ 2. Условная вероятность
- •§ 3. Теорема умножения вероятностей
- •§ 4. Независимые события. Теорема умножения для независимых событий
- •§ 5. Вероятность появления хотя бы одного события
- •§ 1. Теорема сложения вероятностей совместных событий
- •§ 2. Формула полной вероятности
- •§ 3. Вероятность гипотез. Формулы Бейеса
- •§ 1. Формула Бернулли
- •§ 2. Локальная теорема Лапласа
- •§ 3. Интегральная теорема Лапласа
- •§ 4. Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в независимых испытаниях
- •§ 1. Случайная величина
- •§ 2. Дискретные и непрерывные случайные величины
- •§ 3. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины
- •§ 4. Биномиальное распределение
- •§ 5. Распределение Пуассона
- •§ 6. Простейший поток событий
- •§ 7. Геометрическое распределение
- •§ 8. Ги пер геометрическое распределение
- •§ 1. Числовые характеристики дискретных случайных величин
- •§ 2. Математическое ожидание дискретной случайной величины
- •§ 3. Вероятностный смысл математического ожидания
- •§ 4. Свойства математического ожидания
- •§ 5. Математическое ожидание числа появлг I события в независимых испытаниях
- •§ 1. Целесообразность введения числовой характеристики рассеяния случайной величины
- •§ 2. Отклонение случайной величины от ее математического ожидания
- •§ 3. Дисперсия дискретной случайной величины
- •§ 4. Формула для вычисления дисперсии
- •§ 5. Свойства дисперсии
- •§ 6. Дисперсия числа появлений события в независимых испытаниях
- •§ 7. Среднее квадратическое отклонение
- •§ 8. Среднее квадратическое отклонение суммы взаимно независимых случайных величин
- •§ 9. Одинаково распределенные взаимно независимые случайные величины
- •§ 10. Начальные и центральные теоретические моменты
- •§ 1. Предварительные замечания
- •§ 2. Неравенство Чебышева
- •§ 3. Теорема Чебышева
- •§ 4. Сущность теоремы Чебышева
- •§ 5. Значение теоремы Чебышева для практики
- •§ 6. Теорема Бернулли
- •§ 1. Определение функции распределения
- •§ 2. Свойства функции распределения
- •§ 3. График функции распределения
- •3. Дискретная случайная величина X задана законом распрс. Деления
- •§ 1. Определение плотности распределения
- •§ 2. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал
- •§ 3. Нахождение функции распределения по известной плотности распределения
- •§ 4. Свойства плотности распределения
- •§ 5. Вероятностный смысл плотности распределения
- •§ 6. Закон равномерного распределения вероятностей
- •§ 1. Числовые характеристики непрерывных случайных величин
- •§ 2. Нормальное распределение
- •§ 3. Нормальная кривая
- •§ 4. Влияние параметров нормального распределения на форму нормальной кривой
- •§ 5. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной случайной величины
- •§ 6. Вычисление вероятности заданного отклонения
- •§ 7. Правило трех сигм
- •§ 8. Понятие о теореме Ляпунова. Формулировка центральной предельной теоремы
- •§ 9. Оценка отклонения теоретического распределения от нормального. Асимметрия и эксцесс
- •§10. Функция одного случайного аргумента и ее распределение
- •§ 11. Математическое ожидание функции одного случайного аргумента
- •§ 12. Функция двух случайных аргументов. Распределение суммы независимых слагаемых. Устойчивость нормального распределения
- •§ 13. Распределение «хи квадрат»
- •§ 14. Распределение Стьюдента
- •§ 15. Распределение f Фишера — Снедекора
- •§ 1. Определение показательного распределения
- •§ 2. Вероятность попадания в заданный интервал показательно распределенной случайной величины
- •§ 3. Числовые характеристики показательного распределения
- •§ 4. Функция надежности
- •§ 5. Показательный закон надежности
- •§ 6. Характеристическое свойство показательно,, закона надежности
- •§ 1. Понятие о системе нескольких случайных величин
- •§ 2. Закон распределения вероятностей дискретной двумерной случайной величины
- •§ 3. Функция распределения двумерной случайной величины
- •§ 4. Свойства функции распределения двумерной случайной величины
- •§ 5. Вероятность попадания случайной точки в полуполосу
- •§ 6. Вероятность попадания случайной точки в прямоугольник
- •§ 7F Плотность совместного распределения вероятностей непрерывной, двумерной случайной величины (двумерная плотность вероятности)
- •§ 8. Нахождение функции распределения системы по известной плотности распределения
- •§ 9. Вероятностный смысл двумерной плотности вероятности
- •§ 10. Вероятность попадания случайной точки в произвольную область
- •§11. Свойства двумерной плотности вероятности
- •§ 12. Отыскание плотностей вероятности составляющих двумерной случайной величины
- •§ 13. Условные законы распределения составляющих системы дискретных случайных величин
- •§ 14. Условные законы распределения составляющих системы непрерывных случайных величин
- •§ 15. Условное математическое ожидание
- •§ 16. Зависимые и независимые случайные величины
- •§ 17. Числовые характеристики системы двух случайных величин. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции
- •§ 18. Коррелированность и зависимость случайных величин
- •§ 19. Нормальный закон распределения на плоскости
- •§ 20. Линейная регрессия. Прямые линии среднеквадратической регрессии
- •§ 21. Линейная корреляция. Нормальная корреляция
- •1. Найти законы распределения составляющих дискретной двумерной случайной величины, заданной законом распределения
- •§ 1. Задачи математической статистики
- •§ 2. Краткая историческая справка
- •§ 3. Генеральная и выборочная совокупности
- •§ 4. Повторная и бесповторная выборки. Репрезентативная выборка
- •§ 5. Способы отбора
- •§ 6. Статистическое распределение выборки
- •§ 7. Эмпирическая функция распределения
- •§ 8. Полигон и гистограмма
- •§ 1. Статистические оценки параметров распределения
- •§ 2. Несмещенные, эффективные и состоятельны оценки е
- •§ 3. Генеральная средняя
- •§ 4. Выборочная средняя
- •§ 5. Оценка генеральной средней по выборочной средней. Устойчивость выборочных средних
- •§ 7. Отклонение от общей средней и его свойств
- •§ 8. Генеральная дисперсия
- •§ 9. Выборочная дисперсия
- •§ 10. Формула для вычисления дисперсии
- •§11. Групповая, внутри групповая, межгрупповая и общая дисперсии
- •§ 12. Сложение дисперсий
- •§ 13. Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной
- •§ 14. Точность оценки, доверительная вероятность (надежность). Доверительный интервал
- •§15. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального распределения при известном о
- •§ 16. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального распределения при неизвестном о
- •§ 17. Оценка истинного значения измеряемой величины
- •§ 18. Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического отклонения а нормального распределения
- •§ 19. Оценка точности измерений
- •§ 20. Оценка вероятности (биномиального распределения) по относительной частоте
- •§ 21. Метод моментов для точечной оценки параметров распределения
- •§ 22. Метод наибольшего правдоподобия
- •§ 23. Другие характеристики вариационного ряда
- •§ 1. Условные варианты
- •§ 2. Обычные, начальные и центральные эмпирические моменты
- •§ 3. Условные эмпирические моменты. Отыскание центральных моментов по условным
- •§ 4. Метод произведений для вычисления выборочных средней и дисперсии
- •§ 5. Сведение первоначальных вариант к равноотстоящим
- •§ 6. Эмпирические и выравнивающие (теоретические) частоты
- •§ 7. Построение нормальной кривой по опытным данным
- •§ 8. Оценка отклонения эмпирического распределения от нормального. Асимметрия и эксцесс
- •§ 1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости
- •§ 2. Условные средние
- •§ 3. Выборочные уравнения регрессии
- •§ 4. Отыскание параметров выборочного уравнения Прямой линии среднеквадратичной регрессии по несгруппированным данным
- •§ 5. Корреляционная таблица
- •§ 7. Выборочный коэффициент корреляции
- •§ 8. Методика вычисления выборочного коэффициента корреляции
- •§ 9. Пример на отыскание выборочного уравнения прямой линии регрессии
- •§ 10. Предварительные соображения к введению меры любой корреляционной связи
- •§ 11. Выборочное корреляционное отношение
- •§ 12. Свойства выборочного корреляционного отношения
- •§13. Корреляционное отношение как мера корреляционной связи. Достоинства и недостатки этой меры
- •§ 14. Простейшие случаи криволинейной корреляции
- •§ 15. Понятие о множественной корреляции
- •§ 1. Статистическая гипотеза. Нулевая
- •§ 2. Ошибки первого и второго рода
- •§ 3. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Наблюдаемое значение критерия
- •§ 4. Критическая область. Область принятия гипотезы. Критические точки
- •§ 5. Отыскание правосторонней критической области
- •§ 6. Отыскание левосторонней и двусторонней критических областей
- •§ 7. Дополнительные сведения о выборе критической области. Мощность критерия
- •§ 8. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей
- •§ 9. Сравнение исправленной выборочной дисперсии с гипотетической генеральной дисперсией нормальной совокупности
- •§ 10. Сравнение двух средних нормальных
- •"Набл — ,...-. .....» . — 1 fV/o#
- •§ 12. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых неизвестны и одинаковы (малые независимые выборки)
- •§ 13. Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней нормальной совокупности
- •§ 14. Связь между двусторонней критической областью и доверительным интервалом
- •§ 15. Определение минимального объема выборки при сравнении выборочной и гипотетической генеральной средних
- •§16. Пример на отыскание мощности критерия
- •§ 17. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей с неизвестными дисперсиями (зависимые выборки)
- •§ 18. Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической вероятностью появления события
- •§ 19. Сравнение двух вероятностей биномиальных распределений
- •§ 20. Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по выборкам различного объема. Критерий Бартлетта
- •§ 21. Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по выборкам одинакового объема. Критерий Кочрена
- •§ 22. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции
- •§ 24. Методика вычисления теоретических частот нормального распределения
- •§ 25. Выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена и проверка гипотезы о его значимости
- •§ 26. Выборочный коэффициент ранговой корреляции Кендалла и проверка гипотезы о его значимости
- •§ 27. Критерий Вилкоксона и проверка гипотезы об однородности двух выборок
- •§ 1. Сравнение нескольких средних. Понятие о дисперсионном анализе
- •§ 2. Общая факторная и остаточная суммы квадратов отклонений
- •§ 3. Связь между общей, факторной и остаточной суммами
- •§ 4. Общая, факторная и остаточная дисперсии
- •§ 5. Сравнение нескольких средних методом дисперсионного анализа
- •§ 1. Предмет метода Монте — Карло
- •§ 2. Оценка погрешности метода Монте — Карло
- •§ 3. Случайные числа
- •§ 4. Разыгрывание дискретной случайной величины
- •§ 5. Разыгрывание противоположных событий
- •§ 6. Разыгрывание полной группы событий
- •§ 7. Разыгрывание непрерывной случайной величины. Метод обратных функций
- •§ 8. Метод суперпозиции
- •§ 9. Приближенное разыгрывание нормальной случайной величины
- •§ 1. Цепь Маркова
- •§ 2. Однородная цепь Маркова. Переходные вероятности. Матрица перехода
- •§ 3. Равенство Маркова
- •§ 1. Основные задачи
- •§ 2, Определение случайной функции
- •§ 3. Корреляционная теория случайных функций
- •§ 4. Математическое ожидание случайной функции
- •§ 5. Свойства математического ожидания случайной функции
- •§ 6. Дисперсия случайной функции
- •§ 7. Свойства дисперсии случайной функции
- •§ 8. Целесообразность введения корреляционной функции
- •§ 9. Корреляционная функция случайной Функции
- •§11. Нормированная корреляционная функция
- •§ 12. Взаимная корреляционная функция
- •§ 13. Свойства взаимной корреляционной функции
- •§ 14. Нормированная взаимная корреляционная функция
- •§ 15. Характеристики суммы случайных функций
- •§ 16. Производная случайной функции и ее характеристики
- •§ 17. Интеграл от случайной функции и его характеристики
- •§ 18. Комплексные случайные величины и их числовые характеристики
- •§ 19. Комплексные случайные функции и их характеристики
- •§ 1. Определение стационарной случайной функции
- •§ 2. Свойства корреляционной функции стационарной случайной функции
- •§ 3. Нормированная корреляционная функция стационарной случайной функции
- •§ 4, Стационарно связанные случайные функции
- •§ 5. Корреляционная функция производной стационарной случайной функции
- •§ 6. Взаимная корреляционная функция стационарной случайной функции и ее производной
- •§ 7. Корреляционная функция интеграла от стационарной случайной функции
- •§ 8. Определение характеристик эргодическмх стационарных случайных функций из опыта
- •§ 1. Представление стационарной случайной функции в виде гармонических колебаний со случайными амплитудами и случайными фазами
- •§ 2. Дискретный спектр стационарной случайной функции
- •§ 3. Непрерывный спектр стационарной случайной функции. Спектральная плотность
- •§ 4. Нормированная спектральная плотность
- •§ 5. Взаимная спектральная плотность стационарных и стационарно связанных случайных функций
- •§ 7. Стационарный белый шум
- •§ 8. Преобразование стационарной случайной функции стационарной линейной динамической системой
- •1Истику,
- •1Сч счсчсмсчсчсчсчсм c4c4c4cococjco сосососососо сососососо сосоч-ч- ч1
- •Гмурман Владимир Ефимович теория вероятностей и математическая статистика
§ 5. Вероятность появления хотя бы одного события
Пусть в результате испытания могут появиться п событий, независимых в совокупности, либо некоторые из них (в частности, только одно или ни одного), причем
/44 .
вероятности появления каждого из событий известны. Как найти вероятность того, что наступит хотя бы одно из этих событий? Например, если в результате испытания могут появиться три события, то появление хотя бы одного из этих событий означает наступление либо одного, либо двух, либо трех событий. Ответ на поставленный вопрос дает следующая теорема.
Теорема. Вероятность появления хотя бы одного из событий Лх, Л2, ..., Л„, независимых в совокупности, равна разности между единицей и произведением вероятностей противоположных событий А1Г А2, ..., Л'п:
Доказательство. Обозначим через Л~"событие, состоящее в появлении хотя бы одного из событий Ах, Аг, • • -, Ап. События А и AtAz ... Л„ (ни одно из событий не наступило) противоположны, следовательно, сумма их вероятностей равна единице:
Отсюда, пользуясь теоремой умножения, получим
Р(А)^-Л-Р(А1А2 ... Л„)=1-Р(Л1)Р(Л2) ... Р(Ап), или
P(A)=l—qlqt ... qn.
Частный случай. Если события Alt Л2, ..., Л„ имеют одинаковую вероятность, равную р, то вероятность появления хотя бы одного из этих событий
Пример 1. Вероятности попадания в цель при стрельбе из трех орудий таковы: р1 = 6у8; р2 = 0,7; Рз = 0,9. Найти вероятность хотя бы одного попадания (событие А) при одном залпе из всех орудий.
Решение. Вероятность попадания в цель каждым из орудий не зависит от результатовХстрельбы из других орудий, поэтому рассматриваемые события Ai (попадание первого орудия), Аг (попадание второго орудия) и А3 (попадание третьего орудия) независимы в совокупности.
Вероятности событий, противоположных событиям /?!, А% и Аа (т. е. вероятности промахов), соответственно равны:
<h=l-Pi = 1-0.8 = 0,2; <72 = 1-Р*= 1-0,7 = 0,3;
?з=1—Рз= 1—0,9 = 0,1. Искомая вероятность
= 1—0,20,30,1 =0,994.
45
Пример 2. В типографии имеется 4 плоскопечатных машины. Для каждой машины вероятность того, что она работает в данный момент, равна 0,9. Найти вероятность того, что в данный момент работает хотя бы одна машина (событие А).
Решение. События «машина работает» и «машина не работает» (в данный момент) — противоположные, поэтому сумма их вероятностей равна единице:
Отсюда вероятность того, что машина в данный момент не работает, равна
9=1—р=1—0,9 = 0,1.
Искомая вероятность
Р (А) = 1 — fl*== 1 — 0,1*=0,9999.
Так как полученная вероятность весьма близка к единице, то на основании следствия из принципа практической невозможности маловероятных событий мы вправе заключить, что в данный момент работает хотя бы одна из машин.
Пример 3. Вероятность того, что при одном выстреле стрелок попадает в цель, равна 0,4. Сколько выстрелов должен произвести стрелок, чтобы с вероятностью не менее 0,9 он попал в цель хотя бы один раз?
Решение. Обозначим через А событие «при я выстрелах стрелок попадает в цель хотя бы един раз». События, состоящие в попадании в цель при первом, втором выстрелах и т. д., независимы в совокупности, поэтому применима формула (**)
Приняв во внимание, что, по условию, Р (Л) 5*0,9, Р=0,4 (следовательно, 9=1—0,4=0,6), получим
1—0,6" ^0,9; отсюда 0,6й < 0,1.
Прологарифмируем это неравенство по основанию 10:
»IgO,6<lgO,l.
Отсюда, учитывая, что lgO,6 < 0, имеем
л SslgO,l/lgO,6= —1/1,7782=—1/(—0.22f8) = 4,5.
Итак, л ^ 5, т. е. стрелок должен произвести не менее 5 выстрелов.
Пример 4. Вероятность того, что событие появится хотя бы один раз в трех независимых в совокупности испытаниях, равна 0,936. Найти вероятность появления события в одном испытании (предполагается, что во всех испытаниях вероятность появления события одна в та же).
Решение. Так как рассматриваемые события независимы в совокупности, то применима формула (**)'
46
flo условию, Р (А) = 0,936; n = 3. Следовательно,
\ 0,936=1— q3, или qa= 1—0,936 = 0,064.
Отсюда ?=f/0,064 = 0,4. Искомая вероятность
p = 1—9=1 —0,4 = 0,6.
Задачи
1. Вероятность того, что стрелок при одном выстреле попадает в мишень, равна р = 0,9. Стрелок произвел 3 выстрела. Найти вероятность того, что все 3 выстрела дали попадание. Отв. 0,729.
2. Брошены монета и игральная кость. Найти вероятность сов мещения событий: «появился «герб», «появилось 6 очков».
Отв. 1/12.
3. В двух ящиках находятся детали: в первом—10 (из них 3 стандартных), во втором—15 (из них 6 стандартных). Из каждого ящика наудачу вынимают по одной детали. Найти вероятность того, что обе детали окажутся стандартными.
Отв. 0,12.
4. В студии телевидения 3 телевизионных камеры. Для каждой камеры вероятность того, что она включена в данный момент, равна р = 0,6. Найти вероятность того, что в данный момент включена хотя бы одна камера (событие А).
Отв. 0,936.
5. Чему равна вероятность того, что при бросании трех играль ных костей 6 очков появится хотя бы на одной из костей (событие А)?
Отв. 91/216.
6. Предприятие изготовляет 95% изделий стандартных, причем из них 86% — первого сорта. Найти вероятность того, что взятое наудачу изделие, изготовленное на этом предприятии, окажется пер вого сорта.
Отв. 0,817.
7. Монета бросается до тех пор, пока 2 раза подряд она не вы падет одной и^гой же стороной. Найти вероятности следующих собы тий: а) опыт окончится до шестого бросания; б) потребуется четное число бросаний. \
Отв. а) 15/16; б) 2/3.
8. Из цифр 1, 2v 3, 4, 5 сначала выбирается одна, а затем из оставшихся четырех—^вторая цифра. Предполагается, что все 20 воз можных исходов равновероятны. Найти вероятность того, что будет выбрана нечетная цифра:\а) в первый раз; б) во второй раз; в) в оба раза.
Отв. а) 3/5; б) 3/5; в) 3/10.
9. Вероятность того, что при одном выстреле стрелок попадет в Десятку, равна 0,6. Сколько выстрелов должен сделать стрелок, чтобы с вероятностью не менее 0,8 он попал в десятку хотя бы один раз?
Отв. «Ss2.
10. Три электрические лампочки последовательно включены в Цепь. Вероятность того, что одна (любая) лампочка перегорит, если напряжение в сети превысит номинальное, равна 0,6. Найти вероят ность того, что при повышенном напряжении тока в цепи не будет.
Отв. 0,936.
47
11. Вероятность того, что событие А появится хотя бы один раз при двух независимых испытаниях, равна 0,75. Найти вероятность появления события в одном испытании (предполагается, что вероят ность появления события в обоих испытаниях одна и та же).
Отв. 0,5.
12. Три команды Alt A2, А3 спортивного общества А состязаются соответственно с тремя командами общества В. Вероятности того, что команды общества А выиграют матчи у команд общества В, таковы: при] встрече Лх с Вх — 0,8; А2 с В2 — 0,4; А3 с В3 — 0,4. Для победы необходимо выиграть не менее двух матчей из трех (ничьи во вни мание не принимаются). Победа какого из обществ вероятнее?
Отв. Общества А (РА — 0,544 > 1/2).
13. Вероятность поражения цели первым стрелком при одном выстреле равна 0,8, а вторым стрелком — 0,6. Найти вероятность того, что цель будет поражена только одним стрелком.
Отв. 0,44.
14. Из последовательности чисел 1, 2, ..., п наудачу одно за другим выбираются два числа. Найти вероятность того, что одно из них меньше целого положительного числа к, а другое больше k, где 1 < k < п.
Отв. [2[k — \)(n—k)]l[n(n—\)\.
Указание. Сделать допущения: а) первое число <k, а второе > k; б) первое число > к, а второе < к.
^15. Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность. Вероятность того, что изделие нестандартно, равна 0,1. Найти вероятность того, что: а) из трех проверенных изделий только одно окажется нестандартным; б) нестандартным окажется только четвертое по порядку проверенное изделие.
Отв. а) 0,243; б) 0,0729.
Глава четвертая
СЛЕДСТВИЯ ТЕОРЕМ СЛОЖЕНИЯ И УМНОЖЕНИЯ