- •0305 – «Економіка та підприємництво»
- •7.03050801 – «Фінанси і кредит» (перепідготовка)
- •Тема 1. Сутність банківської системи України
- •1.2. Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних країн
- •Основні терміни та поняття.
- •Заповнити пропущені місця.
- •1.3. Теоретичні завдання.
- •1.4. Тестові завдання.
- •1.5. Питання для обговорення.
- •Тема 2. Центральний банк у банківський системі країни
- •2.1 Основні терміни та поняття.
- •2.2. Заповнити пропущені місця.
- •2.3. Теоретичні завдання.
- •2.4. Тестові завдання.
- •2.5. Питання для обговорення:
- •Тема 3. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків
- •3.1. Основні терміни та поняття.
- •3.2. Заповнити пропущені місця.
- •3.3. Теоретичні завдання.
- •3.4. Тестові завдання.
- •3.5. Питання для обговорення.
- •Тема 4. Операції банків з обслуговування платіжного обороту
- •4.1. Основні терміни та поняття.
- •4.2. Заповнити пропущені місця.
- •4.3. Теоретичні завдання.
- •4.4. Тестові завдання.
- •4.5. Питання для обговорення.
- •Тема 5. Пасивні операції банків із залучення та запозичення коштів
- •5.1. Основні терміни та поняття.
- •5.2. Заповнити пропущені місця.
- •5.3. Теоретичні завдання.
- •5.4. Тестові завдання.
- •5.5. Питання для обговорення.
- •5.6. Розрахункові завдання.
- •5.6.1. Приклади розв’язання задач.
- •Розв’язання:
- •5.6.2. Задачі для самостійного розв’язання.
- •Тема 6. Активні операції комерційних банків. Кредитні операції банків
- •6.1. Основні терміни та поняття.
- •6.1. Заповнити пропущені місця.
- •6.3. Теоретичні завдання.
- •6.4. Тестові завдання.
- •6.5. Питання для обговорення.
- •6.6. Розрахункові завдання.
- •6.6.1. Приклади розв’язання задач.
- •6.6.2. Задачі для самостійного розв’язання.
- •За даними кредитного портфеля кб «Фокус» (таблиця 1) визначити розрахунковий розмір резерву на покриття можливих збитків від кредитної діяльності.
- •Тема 7. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів
- •7.1. Основні терміни та поняття.
- •7.2. Заповнити пропущені місця.
- •7.3. Теоретичні завдання.
- •7.4. Тестові завдання.
- •7.5. Питання для обговорення.
- •7.6. Розрахункові завдання.
- •7.6.1. Приклади розв’язання задач.
- •7.6.2. Завдання для самостійного розв’язання.
- •Тема 8. Операції банків з цінними паперами
- •8.1. Заповнити пропущені місця.
- •8.2. Заповнити пропущені місця.
- •8.3. Теоретичні завдання.
- •8.4. Тестові завдання.
- •8.5. Питання для обговорення.
- •8.6. Розрахункові завдання.
- •8.6.1. Приклади розв’язання задач.
- •Визначити:
- •8.6.2. Задачі для самостійного розв’язання.
- •Визначити:
- •Тема 9. Операції банків в іноземній валюті
- •9.1. Основні терміни та поняття.
- •9.2. Заповнити пропущені місця.
- •9.3. Теоретичні завдання.
- •9.4. Тестові завдання.
- •9.5. Питання для обговорення.
- •9.6. Розрахункові завдання.
- •9.6.1. Приклади розв’язання задач.
- •9.6.2. Задачі для самостійного розв’язання.
- •Тема 10. Фінансовий аналіз діяльності комерційних банків
- •10.1. Основні терміни та поняття.
- •10.2. Заповнити пропущені місця.
- •10.3. Теоретичні завдання.
- •10.4. Тестові завдання.
- •10.5. Питання для обговорення.
- •10.6. Розрахункові завдання.
- •Тема 11. Банківська статистика
- •11.1. Предмет, метод і завдання банківської статистики
- •11.2. Статистика ресурсів комерційних банків
- •11.3. Статистика доходів і витрат банку
- •11.1. Основні терміни та поняття.
- •11.2. Заповнити пропущені місця.
- •11.3. Теоретичні завдання.
- •11.4. Тестові завдання.
- •11.5. Питання для обговорення.
- •11.6. Розрахункові завдання.
- •Тема 12. Сучасний інструментарій аналізу банку
- •12.1. Основні терміни та поняття
- •12.2. Заповнити пропущені місця.
- •12.3. Теоретичні завдання.
- •12.4. Тестові завдання.
- •12.5. Питання для обговорення.
- •12.6. Розрахункові завдання.
- •12.6.1. Приклади розв’язання задач.
- •12.6.2. Задачі для самостійного розв’язання.
- •Тема 13. Банківський менеджмент
- •13.1. Основні терміни та поняття.
- •13.2. Заповнити пропущені місця.
- •13.3. Теоретичні завдання.
- •13.4. Тестові завдання:
- •13.5. Питання для обговорення:
- •Тема 14. Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності
- •14.1. Основні терміни та поняття.
- •14.2. Заповнити пропущені місця.
- •14.3. Теоретичні завдання.
- •14.4. Тестові завдання.
- •14.5. Питання для обговорення:
- •Тема 15. Фінансовий моніторинг банківської діяльності
- •15.1. Основні терміни та поняття.
- •15.2. Заповнити пропущені місця.
- •15.3. Теоретичні завдання.
- •15.4. Тестові завдання.
- •1 5.5. Питання для обговорення:
- •Тема 16. Фінансова безпека банківської діяльності
- •16.1. Основні терміни та поняття.
- •16.2. Заповнити пропущені місця.
- •16.3. Теоретичні завдання.
- •16.4. Тестові завдання.
- •16.5. Питання для обговорення:
- •Система показників ефективності діяльності банку
- •Cистема статистичних показників кредитної діяльності
Тема 12. Сучасний інструментарій аналізу банку
План заняття.
12.1. Стратегії та моделі управління активами і пасивами банку
12.2. Декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу банку.
12.3. Показник GAP як індикатор чутливості балансу
12.4. Аналіз дюрації та імунізація балансу банку
12.5. Стратегії управління валютним ризиком банку
12.1. Основні терміни та поняття
Декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу (модель Дюпона)
Мультиплікатор капіталу
Чиста маржа прибутку
Коефіцієнт дохідності активів
Розрив ліквідності
Трендовий аналіз загальноекономічних чинників
Циклічний аналіз загальноекономічних чинників
Структурний аналіз загальноекономічних чинників
Сезонний аналіз загальноекономічних чинників
Показник GAP
Нечутливі активи та зобов’язання
Коефіцієнт GAP
Кумулятивний GAP
Індекс відсоткового ризику
Методика портфельної імунізації
Середньозважений строк погашення (дюрація)
Дюрація цінного паперу
Номінальний строк обігу фінансового інструменту
Еластичність ціни цінного папера
Валютний метчинг
Стратегія максимізації прибутку
Стратегія мінімізації ризику
Стратегічне управління
Оперативне управління
Методика декомпозиційного аналізу прибутковості власного капіталу
Чиста маржа прибутку
Коефіцієнт дохідності активів
Розрив ліквідності
Трендовий метод аналізу загальноекономічних чинників
Циклічний метод аналізу загальноекономічних чинників
Структурний метод аналізу загальноекономічних чинників
Сезонний метод аналізу загальноекономічних чинників
Показник GAP
Нечутливі до змін відсоткової ставки активи та зобов’язання
Коефіцієнт GAP
Кумулятивний GAP
Індекс відсоткового ризику
Коефіцієнт ризику
Методика портфельної імунізації
Дюрація
Середньозважений строк погашення
Дюрація цінного паперу
Номінальний строк обігу фінансового інструменту
Еластичність ціни цінного папера
Валютний метчинг
Стратегія максимізації прибутку
12.2. Заповнити пропущені місця.
_____________ __________ ____________ ____________ _________ – вид аналізу, який досліджує залежність між показниками прибутковості і ризику банку та виявляє вплив окремих чинників на результати його діяльності.
____________ _________ - відношення середніх активів до власного капіталу банку.
____________ ____________ _________ - відношення чистого прибутку до валових доходів банку.
____________ __________ _________ - відношення валових доходів до сумарних активів банку.
____________ _________ – це різниця між сумою надходжень та сумою використаних коштів банку.
____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який показує довгостроковий середній темп зростання депозитів та кредитів, який екстраполюється на майбутнє.
____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який відтворює коливання ділової активності в країні протягом одного економічного циклу.
____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який виявляє загальні тенденції зміни в структурі ресурсної бази та активів по групі чи системі банків.
____________ _________ ____________ _________ – аналіз, який визначає зміни стану депозитів та кредитів протягом певного періоду (тижні, місяці) проти середньорічного.
____________ _________ – показник, який служить індикатором чутливості балансу.
____________ _________ та _________ – ті активи і зобов’язання, за якими доходи та видатки протягом зафіксованого періоду не залежать від зміни відсоткових ставок на ринку.
____________ _________ – показник, який обчислюється як відношення чутливих активів до чутливих зобов’язань.
____________ _________ - це різниця між загальним обсягом чутливих активів і зобов’язань, які протягом часового горизонту можуть бути переоцінені; інтегральний показник, що відбиває рівень ризику відсоткових ставок, на який наражається банк протягом розглянутого часового горизонту.
____________ _______________ _________ - відношення абсолютної величини кумулятивного GAP (в кожному з періодів) до працюючих активів; виражається у відсотках.
____________ ____________ _________ – методика, яка передбачає забезпечення зниження чутливості фінансових інструментів до впливу відсоткового ризику; для вимірюванні такої чутливості застосовується середньозважений строк погашення фінансового інструменту.
____________ ______________ _________ — це міра приведеної вартості окремого фінансового інструменту, що показує середню тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів за цим фінансовим інструментом надходять до інвестора.
____________ __________ _________ – це віддношення приведеної вартості суми всіх очікуваних потоків доходів за цінним папером, зважених за часом надходження, до його ринкової ціни.
____________ _________ ______ ___________ _________ - строк, який показує тривалість періоду від виникнення зобов’язання до його повного погашення.
____________ _________ __________ _________ – показник, що відображає зміну ціни цінного паперу у відсотках за зміни ринкових ставок на 1 %.
____________ _________ - стратегія управління активами і пасивами, яка передбачає вирівнювання валютної структури балансу.
__________ __________ _________ - комплекс заходів, спрямованих на запобігання можливості переростання допустимого ризику в катастрофічний, який загрожує самому існуванню банку і може призвести до банкрутства.
__________ __________ _________ - комплекс заходів, спрямованих на стабілізацію фінансових результатів.
__________ __________ - управління, спрямоване на ринкову оцінку власного капіталу банку, для чого аналізують показники конкурентного рівня прибутку на активи (ROA) та прибутку на капітал (ROE).
__________ __________ - управління, спрямоване на облікові показники діяльності, яке пов’язане зі щоденним управлінням банківським балансом, відсотковим прибутком, чистою відсотковою маржею, спредом, прибутком на одну звичайну акцію
__________ __________ _________ __________ __________ _________ - (або модель Дюпона), методика, яка досліджує залежність між показниками прибутковості і ризику банку та виявляє вплив окремих чинників на результати його діяльності.
__________ __________ _________ - показник, що є відношенням чистого прибутку до валових доходів банку.
__________ __________ _________ - коефіцієнт, що розраховується як відношення валових доходів до сумарних активів банку.
__________ __________ - показник, що є різницею між сумою надходжень (ICF) та сумою використаних коштів (UCF).
__________ __________ _________ __________________ _________ - показує довгостроковий середній темп зростання депозитів та кредитів, який екстраполюється на майбутнє.
__________ __________ _________ _________________ _________ - відтворює коливання ділової активності в країні протягом одного економічного циклу.
__________ __________ _________ _____________ _________ - виявляє загальні тенденції зміни в структурі ресурсної бази та активів по групі чи системі банків.
__________ __________ _________ ________________ _________ - визначає зміни стану депозитів та кредитів протягом певного періоду (тижні, місяці) проти середньорічного.
_____________ _____ - показник, що є індикатором чутливості балансу до змін відсоткової ставки, різниця між величиною чутливих активів та чутливих зобов’язань банку в кожному із зафіксованих інтервалів.
__________до_______ _________ _______ __________та____________ - ті активи та зобов’язання, за якими доходи та видатки протягом зафіксованого періоду не залежать від зміни відсоткових ставок на ринку.
_____________ _____ - коефіцієнт, який обчислюється як відношення чутливих активів до чутливих зобов’язань.
______________ _____ - це різниця між загальним обсягом чутливих активів і зобов’язань, які протягом часового горизонту можуть бути переоцінені; це інтегральний показник, що відбиває рівень ризику відсоткових ставок, на який наражається банк протягом розглянутого часового горизонту.
__________ __________ _________ - індекс, що розраховується як відношення абсолютної величини кумулятивного GAP (в кожному з періодів) до працюючих активів і виражається у відсотках.
__________ ___________ - коефіцієнт, що розраховується як відношення кумулятивного GAP до капіталу банку.
__________ __________ _________ - методика захисту від ризику, яка передбачає забезпечення зниження чутливості фінансових інструментів до впливу відсоткового ризику.
______________ - показник, що застосовується для вимірюванні чутливості фінансових інструментів до впливу відсоткового ризику, або середньозважений строк погашення фінансового інструменту; це період, протягом якого банк може повернути кошти, витрачені на придбання цінного папера.
__________ __________ _________ - (або дюрація), це міра приведеної вартості окремого фінансового інструменту, що показує середню тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів за цим фінансовим інструментом надходять до інвестора.
__________ __________ _________ - показник, що є відношенням приведеної вартості суми всіх очікуваних потоків доходів за цінним папером, зважених за часом надходження, до його ринкової ціни.
__________ __________ __________ __________ _________ - показник, який вимірює тривалість періоду від виникнення зобов’язання до його повного погашення.
__________ __________ ________ __________ - показник, що відображає зміну ціни цінного паперу у відсотках за зміни ринкових ставок на 1 %.
__________ __________ - стратегія управління активами і пасивами банку, яка передбачає вирівнювання валютної структури балансу, тобто приведення у відповідність валютної структури активів та зобов’язань.
__________ __________ _________ - стратегія банку, за якої учасники ринку використовують валютні курси з метою отримання прибутків спекулятивного характеру, залишаючи валютну позицію відкритою та свідомо наражаючись на підвищений ризик.