Поэтому я рекомендую всегда рассчитывать цену игры по формуле:

Цигр=Ц1хРц1+Ц2хРц2-СЛхРсл (1.6)

где

Цигр – цена игры, Ц1 –величина цели 1 в пипсах, Рц1- вероятность цели 1, взятой из таблицы 1.1 ; аналогично Ц2 и Рц2;

СЛ- величина предполагаемого stop-loss в пипсах,

Pсл – вероятность получения стоп-лосса, взятая из таблицы 1.1

Эта таблица была получена английскими исследователями финансовых рынков. Работает она и на Форексе.

При этом следует понимать, что цена игры лишь математическая величина. В каждой конкретной сделке Вы можете получить больший доход (или получить стоп-лосс).

Однако, в среднем, Ваши доходы будут равны этой величине, умноженной на число сделок.

Таблица 1.1

ТАБЛИЦА ВЕРОЯТНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СТОПЛОССОВ И ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛИ 1 И 2, КОГДА МЫ ВСТАЕМ ПО ТРЕНДУ,В РЕЙНДЖЕ, ПРОТИВ ТРЕНДА
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПО СИЛЕ УРОВНЕЙ.
		СТОПЛОСС		ЦЕЛЬ 1		ЦЕЛЬ 2
ПО ТРЕНДУ		ЗА СИЛЬНЫМ		сильный	80-70	10
		УРОВНЕМ		средний	70-60	20
	1)	10-20%*		слабый	50-40	40
		ЗА СРЕДНИМ		сильный	60	10
		УРОВНЕМ		средний	50	20
		30	%	слабый	40	30
		ЗА СЛАБЫМ
		УРОВНЕМ		сильный	50	15
		(по параболику)		средний	45	20
		35	%	слабый	40	25
		ЗА СИЛЬНЫМ		сильный	70-60	10
		УРОВНЕМ		средний	60-50	20
	2)	20-30**	%	слабый	40-30	40
В РЕЙНДЖЕ		ЗА СРЕДНИМ		сильный	60	5
		УРОВНЕМ		средний	55	10
		35%		слабый	45	20
		ЗА СЛАБЫМ
		УРОВНЕМ		сильный	50	10
		(по параболику)		средний	45	15
		40%		слабый	40	20
		ЗА СИЛЬНЫМ		сильный	45-25	5
		УРОВНЕМ		средний	40-25	5
	3)	***50-70%		слабый	40-25	5
ПРОТИВ		ЗА СРЕДНЕМ	ИМ	сильный	22	3
ТРЕНДА		УРОВНЕМ		средний	20	5
		75	%	слабый	18	7
		ЗА СЛАБЫМ
		УРОВНЕМ		сильный	18	2
		(по параболику)		средний	17	3
		80%		слабый	15	5
*- 10 - за суперсильным, 20 -за сильным
20 - за суперсильным, 30- за сильным
50- за суперсильным, 70- за сильным
Вероятности в таблице не учитывают фундаментальных событий.
Поэтому, желательно, играть либо в отсутствие выхода показателей
(если расчеты для интрадей и менее),либо когда показатели за нас
При игре на Daily и выше учитываются только макроэкономические события,
Которые могут развернуть тренд (или превратить рейндж в тренд).

При этом при работе на рынке Форекс суперсильными считаются уровни, взятые на графиках от месяца и выше, сильными – на недельных и дневных, средними – подтвержденные (то есть проведенные по трем и более точкам) уровни на часовых графиках, а остальные – слабые.

Рискованной мы будем считать сделку с маленькой ценой игры или большой вероятностью получения stop-loss.

Поэтому то я рекомендую Вам: 1. Не играть против тренда (ибо велика вероятность получения stop-loss) и

2.Не открывать сделки, цена игры которых менее 30 пипсов.

Мы планируем позицию, рассчитав цену игры и условия, при которых мы выходим до достижения цели либо получения стоп-лосса. (Отслеживаем возможный фундамент, рисуем уровни ФИБО и линии подержки-сопро-тивления на нашем пути). Кроме того, всегда принимаем решение, что делать, когда цена достигла уровня цели (1 и 2) (закрываемся, переносим stop, добавляемся, закрываем часть позиции, переворачиваемся). При этом следует помнить, что stop мы передвигаем только в плюс. (Такая тактика называется тактикой trailing-stop, что означает тактика “перемещающегося стопа”. Она не позволит Вам упустить больше прибыли, чем это возможно при откате цены).

Приведу пример расчета цены игры. Пусть Вы решили встать по тренду, от уровня отката на часовом графике. Первая цель - уровень ФИБО на часовом графике-80 пипсов. Цель 2 – 150 пипсов Стоп-лосс – за уровнем консолидации в 30 пипсах от входа. (подробно о планировании целей и стоп-лоссов см. в части II).

В соответствии с формулой (1.6) имеем:

Цигры=-30 х0,35 +40х80+ 0,25х150=-10,5+32+37,5=59,5.

Следовательно, по этому критерию манименеджмента вход в сделку допустим.

1.3. 14 заповедей трейдера.

1.Проверить планируемую позицию на соответствие заповедям. Если не соответствует хотя бы одной –желательно не открываться.

2.В неопределенный для себя рынок не входить.

3.Использовать в конкретной валюте не более 20 процентов маржи, ибо каждая валюта имеет свой характер.

4.Всего задействовать в рынке не более 60 процентов от маржи

5.В каждой конкретной сделке мы можем рисковать не более чем 2 % от капитала (если наш счет более 20000 usd).

Это позволит нам сохранить наш капитал и преумножить его при некоторой череде потерь.

Максимально допустимым стоп-лоссом на маленьких счетах я считаю 10% от капитала, хотя и тут риски уже довольно велики.

Но дело в том, что стоп-лосс должен иметь логику. Если у вас на счету 300 долларов – играйте интрадей по евро со стоп-лоссом около 20 пипсов. С учетом комиссии – это и будет 30. Такая тактика потребует от Вас крайне аккуратно подбирать сделки и входить только в те из них, которые имеют стоп-лосс минимум за средним уровнем и только по тренду или в рейндже (но тогда за сильным уровнем. Конечно, они будут не столь часты, но будут иметь хорошие шансы на успех).

6.Устанавливать стоп-лосс на каждую валютную позицию, и не переносить стоп-лоссы себе в минус, а только фиксируя плюс.

7.Не плодить позиции (лучше закрыть позицию и открыть новую).

8. Сработало 2-3 стоп-лосса подряд, остановиться и понять: в чем дело, и пока не поймем – не играть.

Конечно, это может быть приказы, используемой Вами МТС. Но как показывает практика, зачастую виновата не МТС, а трейдер, который и является самым слабым звеном системы.

Проанализируйте – не допускаете ли Вы все время одну и ту же ошибку – может быть это позволит Вам избежать дальнейших стоп-лоссов.

9.Не вставать сверху вверх и снизу вниз.

sell

Грамотный вход – от границы канала по тренду на продажу.

Sell Не грамотный вход – «снизу вниз» .

buy

Не грамотный

вход – против тренда

и «сверху вверх»

Рис 1.1. Как надо и как не надо играть.

(В канале – играем сверху - вниз и снизу-вверх, а по тренду – не встаем, когда он близок к уровню отката - пережидаем откат, а лишь затем - встаем на верх).

10.Против тренда не играть!!! (на днях – дневного, интрадей – часового и желательно дневного).

11. В узком рейндже 30-40 пипсов - не играть.

Не успеем отреагировать во времени - как пробьет стенку канала, и сработает стоп-лосс.

12.Выходить из рынка при достижении плановой прибыли или хотя бы перенести стоплосс.

Это хороший стиль игры – с плотными стоп-приказами, защищающими Вашу прибыль. Я рекомендую ставить такие ордера за пройденными уровнями.

13.Всегда считать цену игры и соотношение loss-profit и входить только в игру с хорошей плюсовой суммой (по началу не менее 30 пипсов) и соотношением 1 к 2,5 и лучше.

Еще раз (с целью закрепления пройденного материала), рассмотрим пример расчета цены игры.

Пусть мы работаем в часовом канале по франку. Величина канала 120 пипсов. Мы решили, что можем войти от нижней границы канала.

Наша первая цель – 60 пипсов, вторая – 100 пипсов.

Мы играем по тренду, а стоп-лосс ставим за границей канала, которая подтверждена, в 35 пипсах от точки входа.

Смотрим по таблице 1.1. вероятности и видим 30%-40%-30% (0.3-0.4-0.3).

Цель 1 – слабый уровень, ибо взят с часовых графиков.

Теперь рассчитаем по формуле (1.6): какова же будет наша цена игры.

Цигр=60х0.40 + 100х0.3 – 0.35 х 0.3 =43,5

А соотношение профит/лосс?

По применяемой методике берем среднюю прибыль – 80 пипсов.

80:35 =2,28/

Это немного не дотягивает до 2,5. Однако, если имеется подтверждающий индикатор и разворотная свеча, то в такие сделки я все равно рекомендую входить. Дело в том, что при внутридневной торговле далеко не всегда можно выдержать требуемое соотношение и много потенциально хороших сделок будет упущено.

14.Всегда соблюдать заповеди.

Упражнения.

Откройте программу для расчета оптимального f.

Рассчитайте его для своей системы торговли.

Пересчитайте свои результаты с использованием этой величины. Какой минимальный капитал Вам бы потребовался, чтобы играть с таким f? Каков при этом был бы размер Вашего стоп-лосса?

Откройте программу «Сталкер». Постройте недельный, дневной и часовой график по 4 основным валютным парам.

Проведите на каждом из них по 1 каналу.

Рассчитайте по каждой потенциальной сделке возможную цену игры, считая что стоп-лосс Вы ставите за границей канала либо следующим за ним уровнем с графика более высокого порядка.

Посчитайте соотношение лосс-профит для каждой потенциальной сделки.

Какие сделки следовало бы Вам заключить? Каким капиталом надо было бы обладать, чтобы Ваш стоп-лосс не превысил 2% от него? А 4-5%?

Посчитайте оптимальное f для такой системы.

Теперь пересчитайте свои результаты, если бы Вы во всех 12 сделках входили не 1 лотом, а с учетом f

(Напоминаю, что сначала надо разделить наибольший минус на величину f, а лишь затем, разделив Ваш капитал на полученное число, Вы получите количество лотов, которыми Вы могли войти в рынок).

Чему равнялся бы Ваш стоп-лосс при работе таким числом контрактов? Устраивает ли Вас такая величина возможных потерь?

Какова вероятность игры против тренда? Почему нельзя играть против тренда?

Перечислите основные правила манименеджмента.

Почему не рекомендуется играть по двум валютным парам против или за доллар?

1.4. Торговые тактики.

В заключении рассмотрим наиболее распространенные торговые тактики.

1. Тактика стоп-лосса.

Всегда ставим обоснованный стоп-лосс. За значимым уровнем и такой, чтобы цена игры была достаточной . В рейндже – под саппортом или над резистантом. В канале – можно за стенкой канала, либо за ближайшим уровнем.

2.Тактика SWEATCH – когда исполняемый стоплосс является сильноуровневым, и его исполнение означает смену тенденции, мы можем перевернуться –то есть открыться в другую сторону.

Но делать это надо только, если это было в торговом плане и уровень действительно сильный.

3.Тактика открытия стоп-лоссом.

Если исполнение стоп-лосса означает пробитие сильного уровня (например, недельного саппорта или резистанта), то мы можем поставить такой стоп заранее и надеяться, что цена и дальше будет следовать в указанном направлении. К этому ордеру также надо поставить стоп-лосс и тейк-профит.

4.Тактика усреднения.

Применяется только в ситуации открытий от уровней при достаточном размере депозита, если второй уровень находится до стоп-лосса.

В реальной жизни это происходит, когда Вы встали по тренду (от уровня или по индикатору), но произошел откат до второго сильного уровня (обычно это бывает при игре на DAILY или WEEKLY). Тогда мы можем усредниться и получить более лучшую позицию, не забывая ставить второй стоплосс (но только если позволяет депозит и манименеджмент).

Никогда не усредняться, если мы стоим не по хорошему тренду!

5.Тактика коротких перебежек.

По тренду от саппорта до резистанса.

ТР3

ТР2

ТР1 SL3

SL2

SL1

Рис. 1.2.Тактика коротких перебежек

При использовании этой тактики мы все время играем стандартным лотом (или оптимальной долей счета). Входя от линии поддержки до линии сопротивления или наоборот.

6.Тактика пирамиды (сверхдоходов).

Применяется в тренде при достаточном капитале.

Каждый раз, когда цена доходит до линии поддержки, при игре наверх или сопротивления при игре вниз, мы открываем новую позицию и передвигаем стоплосс на соответствующий уровень под (над) линией поддержки (сопротивления).

Желательно это делать после окончания очередного отката.

И чем короче каждый новый стоп-лосс, тем лучше. Старый стоп-лосс также переносим по мере прохождения цены по тренду. Помните, что суммарный стоплосс не должен (по хорошему) превышать 2% вашего капитала с учетом уже полученной прибыли по закрытии позиций стоп-лоссом).

ТР3=ТР2=ТР1

ТР2

ТР1

SL2=SL1 SL3=SL2=SL1

Рис 1.3. Тактика пирамиды

Sl1

7.Совмещеная тактика пирамиды и торговых перебежек.

Каждый раз при использовании этой тактики мы продаем часть лота, фиксируя плюс, передвигаем стоплосс, фиксируя часть прибыли, и ждем, когда цена опять дойдет до линии поддержки (сопротивления), открывая там следующую позицию по тренду, ставя к ней стоплосс. При этом передвигаем трейлинг - стоп по первой валютной позиции, сравнивая его со вторым .

Наша конечная цель – обычно цель по уровням Фибоначчи, где мы закроем все открытые позиции.

TP3

TP2

TP1 SL3=SL2=SL1

SL2=SL1 1,5 лота

SL1 1 лот

Рис 1.4. Совмещенная тактика пирамиды и коротких перебежек.

В точке TP1 мы продаем например 1/2 лота, в точке TP2 мы опять продаем часть позиции, оставляя часть в игре. А в точке ТР3 закрываем всю позицию целиком.

Может возникнуть вопрос: почему мы все время держим в игре какую-то позицию? Дело в том, что данная тактика предполагает то, что линия тренда может быть пробита в нужном нам направлении, и тогда мы получим дополнительный профит.

Эта тактика особенно хороша для тех, кто хотел бы постоянно снимать деньги со счета, не закрывая позиций целиком, то есть для тех, кто стоит, например, по тренду на недельном графике, игра по которому бывает идет и по полгода. При этом нельзя забывать о том, что каждый раз, фиксируя часть прибыли, мы не забываем уплотнять трейлинг-стоп, передвигая его за поднявшуюся (опустившуюся) линию поддержки ( сопротивления)

При этом надо понимать, как правильно строить пирамиду.

1. Только от линии поддержки (сопротивления).

2. В случае исполнения ордера стоп-лосс по очередной открываемой позиции не должно быть потеряно более 25% от уже выигранного (некоторые трейдеры играют 25% от последней выигранной позиции). Например, если мы перенесли стоп ,зафиксировав, таким образом, доход в 100 пунктов, стоп-лосс по последней валютной позиции не должен превысить 25 пунктов, даже если суммарный профит к тому моменту составит 300 пипсов).

8.Тактика хеджа.

Применяется для уменьшения риска получения убытков по открытой валютной (либо иной открытой на фондовом рынке) позиции. О ней уже было сказано ранее.

9. Тактика ЛОКА (lock) (Замка).

Для этой тактики надо иметь два открытых счета.

Вы можете по одной и той же валютной паре открыться вверх и вниз.

Разумна (хотя и не очень) только в одном случае: игра по новостям, когда Вы знаете, что они сдвинут рынок достаточно сильно, но неизвестно в какую сторону. Открываемся локом, ставим стоп-лоссы и тейк-профиты на обе его ветки. Однако, лучше не использовать эту тактику, а просто дождаться реакции рынка на новости и открыться в нужную сторону.

Дело в том, что лок –это, во-первых, двойной спред, а, во- вторых, каждый день стояния в локе –это своп против Вас.

Кроме того, если Вы думаете, что сейчас цена пойдет в другую сторону, то Вам выгодно закрыться, и открыться в другую сторону, а затем (закрыв вторую позицию в плюс), открыться в обратном направлении.

Ниже на рисунке представлен вариант игры но новостях с использованием лока.

1.6625 sl к нижней части лока

1.6605 by Сработает либо тот ордер либо другой.

Лок – 5 пипс

1.6600 sell

1.6579 sell cтоп - лосс к верхней части лока

Рис 1.5. Игра на новостях с использованием тактики лока.

Еще раз подчеркну, что лучше проанализировать фундамент и сделать какой-то вывод либо открыться уже тогда, когда рынок отреагирует и покажет, куда пошел курс (правда, играть по новостям таким образом достаточно рискованно. Иногда спекулянты двигают сначала рынок в противоположную сторону, а только затем уходят в направлении движения, определяемого новостью).

Упражнения

1. Откройте программу «Сталкер»

Поставьте на экран график доллар – иена на недельных графиках.

Как бы Вы построили пирамиду, во время ее движения вверх в прошлом году. Где линии поддержки и сопротивления? Где были бы у Вас точки входа? Где стоп – лоссы? Как бы Вы передвигали их..

2.Возьмите с сайта «Форекс-клуба» экономический календарь событий. Проанализируйте по нему новости и выберите ту из них, которая Вы считаете может сдвинуть рынок.

Перед выходом новостей на двух виртуальных счетах откройте лок-позицию. Посмотрите, что у Вас получится.

А теперь представьте, что Вы просто открылись в ту сторону, в которую думали открыться. Проделайте это упражнение 5 раз.

Где лучше результат?

3. Откройте позицию по евродоллар на учебном счете. Найдите, как правильно захеджировать ее франком (обратите внимание на кросс-курс и целевые уровни при движении обоих валют).

Проделайте это упражнение 3 раза. Каковы Ваши результаты?

Проанализируйте, где были ошибки, если они были.