Додаток б перелік теоретичних питань до розрахунково-графічної (контрольної) роботи

1. Предмет курсу економетрії

2. Основні етапи розвитку економетрії як економічної науки.

3. Задачі економетричного дослідження.

4. Характеристика структури економетричних досліджень.

5. Етапи побудови економетричної моделі.

6. Поняття специфікації моделі

7. Застосування 1МНК для оцінки параметрів моделі

8. Оператор оцінювання 1МНК. Сутність та засоби походження

9. Властивості оцінок параметрів економетричної моделі

10. Порядок визначення зміщення оцінки 1МНК

11. Методологія обчислення матриці коваріацій параметрів моделей

12. Дисперсія залишків моделі – сутність та порядок розрахунку

13. Поняття «обґрунтованість оцінки» та випадки її застосування

14. Методика розрахунку ефективності оцінки

15. Способи визначення дисперсії залишків

16. Мультиколінеарність змінних

17. Ознаки мультиколінеарності

18. Вплив мультиколінеарності змінних на оцінку параметрів моделі

19. Статистичні критерії для виявлення мультиколінеарністі

20. Алгоритм Фаррара — Глобера

21. Метод головних компонентів: сутність та застосування

22. Порядок розрахунку головних компонентів

23. Спосіб оцінки параметрів моделі на основі головних компонентів

24. Гомоскедастичність і гетероскедастичність

25. Вплив явища гетероскедастичності на оцінку параметрів моделі

26. Методи визначення гетероскедастичності

27. Порядок застосування параметричного тесту для визначення гетероскедастичності

28. Сутність непараметричного тесту

29. Визначення гетероскедастичності з допомогою регресії залишків

30. Методи формування та властивості матриці S

31. Способи використання матриці S в методі Ейткена

32. Порядок обчислення матриці коваріацій параметрів моделі

33. Незміщена оцінка дисперсії залишків за наявності гетероскедастичності

34. Оператор оцінювання параметрів моделі за методом Ейткена

35. Прогноз за методом Ейткена

36. Означення автокореляції та причини виникнення автокореляції залишків

37. Вплив автокореляція залишків на оцінку параметрів економетричної моделі

38. Відмінність методів оцінювання параметрів за методом Ейткена при автокореляції

39. Матриці перетворення вихідної інформації згідно з двокроковою процедурою

40. Випадки доцільного використання методів Кочрена — Оркатта або Дарбіна при автокореляції залишків

41. Характеристика алгоритму метода Кочрена — Оркатта

42. Відмінність метода Дарбіна від методу Кочрена — Оркатта

43. Детерміновані і стохастичні пояснювальні змінні

44. Методи оцінювання параметрів та перевірки їх значущості для стохастичних пояснювальних змінних моделі

45. Асимптотичні властивості оцінок параметрів моделі

46. Обґрунтованість оцінок параметрів моделі при стохастичних пояснювальних змінних

47. Випадки, коли оцінка параметрів моделі 1МНК стає необґрунтованою

48. Оператор оцінювання за методом інструментальних змінних (МІЗ)

49. Вимоги до інструментальних змінних.

50. Властивості матриці Z

51. Асимптотична матриця коваріацій параметрів на основі МІЗ

52. Оператор оцінювання Вальда

53. Особливості оцінювання методом Бартлета

54. Характеристика оператору оцінювання Дарбіна

55. Структурна форма моделі на основі одночасових рівнянь в загальному вигляді

56. Визначення рекурсивних систем, модель на основі рекурсивної системи

57. Ідентифікована та надідентифікована система рівнянь

58. Метод оцінки параметрів моделі, яка складається із системи рекурсивних рівнянь

59. Метод оцінки параметрів, коли всі рівняння моделі є точно ідентифікованими

60. Порядок доведення еквівалентних оцінок непрямого методу найменших квадратів для точно ідентифікованого рівняння оцінки 2МНК