43. Критерий Дарбина — Уотсона рассчитывается по следующей формуле.

где   — коэффициент автокорреляции первого порядка.

В случае отсутствия автокорреляции  , при положительной автокорреляции   стремится к нулю, а при отрицательной — к 4:

На практике применение критерия Дарбина — Уотсона основано на сравнении величины   с теоретическими значениями   и   для заданных числа наблюдений  , числанезависимых переменных модели   и уровня значимости  .

1. Если  , то гипотеза о независимости случайных отклонений отвергается (следовательно присутствует положительная автокорреляция);

2. Если  , то гипотеза не отвергается;

3. Если  , то нет достаточных оснований для принятия решений.

Когда расчетное значение   превышает 2, то с   и   сравнивается не сам коэффициент  , а выражение  ^[2].

Также с помощью данного критерия выявляют наличие коинтеграции между двумя временными рядами. В этом случае проверяют гипотезу о том, что фактическое значение критерия равно нулю. С помощью метода Монте-Карло были получены критические значения для заданных уровней значимости. В случае, если фактическое значение критерия Дарбина — Уотсона превышает критическое, то нулевую гипотезу об отсутствии коинтеграции отвергают