Характеристика критеріїв обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності

Правило (критерій)

Характеристика

Правило максимін (критерій Вальда)

Вважається фундаментальним критерієм. Називають критерієм песиміста, оскільки він орієнтується на кращий з гірших ре­зультатів. Особа, що приймає рішення, в цьому випадку міні­мально готова до ризику. Припускаючи максимум негативного розвитку стану навколишнього середовища, вона не стільки бажає виграти, скільки не програти.

За цим критерієм обирається стратегія, що гарантує макси­мальне значення найгіршого виграшу (стратегія фаталізму). Для цього у кожному рядку матриці фіксують альтернативи з мінімальним значенням вартості капіталу і з відзначених мінімальних вибирають максимальне. Альтернативі a* з макси­мальним значенням із усіх мінімальних надається пріоритет. Використовується в тих ситуаціях, коли обирається стратегія управління, виходячи з вимоги отримання максимально мож­ливого прибутку (виграшу) в найгірших умовах. Можна засто­совувати у випадках, коли: помилки у виборі стратегії поведін­ки можуть призвести до катастрофічних наслідків; коли рі­шення можна застосовувати тільки один раз і в майбутньому його вже не вдасться змінити

Правило максимакс

Критерій оптимізму відповідає оптимістичній наступальній стратегії. При цьому не береться до уваги ніякий можливий ре­зультат, крім найкращого.

Відповідно до цього правила вибирається альтернатива з най­вищим досяжним значенням вартості капіталу. Особа, що при­ймає рішення, не враховує ступінь ризику від несприятливої зміни навколишнього середовища.

Використовуючи це правило, визначають максимальні значення для кожного рядка та вибирають найбільше з них. Спільний недолік правил максимакса й максиміна - викорис­тання тільки одного варіанту розвитку ситуації для кожної альтернативи в обґрунтуванні рішень

Правило мінімакс (критерій Севіджа)

Мінімакс орієнтований на мінімізацію жалю з приводу втраче­ного прибутку й допускає розумний ризик заради отримання додаткового прибутку. Розрахунок критерію складається з чотирьох етапів:

1. Знаходимо кращий результат кожної графи (максимум a_ij ).

2. Визначаємо відхилення від кращого результату кожної окремої графи, тобто

mахa_ij - a_ij. Отримані результати ство­рять матрицю ризику (жалю), тому що її елементи — це недоотриманий прибуток від невдало прийнятих рішень, допуще­них через помилкову оцінку можливої реакції ринку.

3. Для кожного рядка матриці жалю знаходимо максимальне значення.

4. Обираємо рішення, за якого максимальний жаль буде мен­шим, ніж за інших рішень.

Критерій використовується тоді, коли необхідно обрати стра­тегію захисту об'єкта від занадто великих утрат. Використання критерію Севіджа є доцільним тільки за умови достатньої фі­нансової стабільності підприємства, коли є впевненість, що випадковий збиток не призведе до повного краху

Правило Гурвіца

Відповідно до цього правила максимакс і максимін сполучаються зв'язуванням максимуму мінімальних значень альтернатив. Це правило називають ще правилом оптимізму — песимізму. Опти­мальну альтернативу можна розрахувати за формулою:

a =  max_ja_ij + (1-)min a_ij

де  — коефіцієнт оптимізму,  = 1 ..0 (коли  = 1, альтернатива вибирається за правилом максимакс, якщо  = 0 — за прави­лом максимін).

В основу правила покладено використання критерію Гурвіца. За­стосовуючи правило Гурвіца, враховують більш істотну інформа­цію, ніж у разі використання правил максимін і максімакс