- •Мультиколлинеарность факторов
- •Лекция 6. Частные уравнения регрессии. Множественная корреляция. Частная корреляция. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Предпосылки метода наименьших квадратов (мнк).
- •Множественная регрессия. Множественная корреляция.
- •Максимальный парный индекс корреляции
- •Частная корреляция.
- •Лекция 7. Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные во множественной регрессии.
- •Тест ранговой корреляции Спирмена.
- •Обобщенный метод наименьших квадратов.
Лекция 6. Частные уравнения регрессии. Множественная корреляция. Частная корреляция. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Предпосылки метода наименьших квадратов (мнк).
Цель лекции: ознакомить студентов с задачами, приводящими к составлению частных уравнений регрессии, с понятиями множественной корреляции. частной корреляции.
Частные уравнения регрессии.
На основе линейного уравнения множественной регрессии y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp+ε могут быть найдены частные уравнения регрессии
т.е. уравнения, связывающие результативный признак с соответствующими факторами x при закреплении других, учитываемых во множественной регрессии факторов на среднем уровне. Частные уравнения имеют вид:
При подстановке b в эти уравнения средних значений соответствующих факторов они принимают вид парных уравнений линейной регрессии:
где
В отличие от парной регрессии частные уравнения регрессии характеризуют изолированное влияние фактора на результат, т.к. другие факторы закреплены на неизменном уровне. Частные коэффициенты эластичности:
где bi – коэффициенты регрессии для фактора xi в уравнении множественной регрессии;
- частное уравнение регрессии.
Пример. По ряду регионов множественная регрессия величины импорта на товар А y относительно
отечественно его производства x1,
изменения запасов x2,
потребления на внутреннем рынке x3
имеет вид
При этом средние значения для рассматриваемых признаков ,
Найдем средние по совокупности показатели эластичности:
т.е. с ростом величины отечественного производства на 1% размер импорта в среднем по совокупности регионов возрастет на 1,053% при неизменных запасах и потреблении семей.
Соответственно
Средние показатели можно сравнивать и ранжировать. Так, наибольшее воздействие на величину импорта оказывает размер внутреннего потребления товара x3, а наименьшее – изменение запасов x2.
Составим частные уравнения регрессии:
Пусть в регионе x1=160,2 x2=4,0 x3=190,5, тогда частные коэффициенты эластичности составят:
Частные коэффициенты эластичности для регионов отличаются от аналогичных средних показателей и могут быть использованы при принятии решений относительно развития конкретных регионов.
Множественная регрессия. Множественная корреляция.
Практическая значимость уравнения множественной регрессии оценивается с помощью показателя множественной корреляции и ее квадрата – коэффициента детерминации.
Показатель множественной корреляции характеризует тесноту связи набора факторов с исследуемым признаком, т.е. оценивает тесноту совместного влияния факторов на результат.
Независимо от формы связи показатель множественной корреляции может быть найден как индекс множественной корреляции:
где - общая дисперсия результативного признака;
- остаточная дисперсия для уравнения y=f(x1, x2,…, xp).
чем ближе индекс множественной корреляции к 1, тем теснее связь результативного признака со всем набором исследуемых факторов.