- •Тема 1. Предмет эконометрики
- •Показатели вариации
- •Показатели динамики
- •Понятие о корреляционной связи
- •Парная линейная регрессия
- •Коэффициент эластичности
- •Относительная ошибка аппроксимации
- •Нелинейные модели парной регрессии и корреляции
- •Метод наименьших квадратов. Свойства оценок на основе мнк.
- •Свойства оценок мнк
- •Проверки существенности факторов и показатели качества регрессии
- •Системы эконометрических уравнений
- •Структурная и приведенная формы модели
- •Проблема идентификации
- •Оценивание параметров системы одновременных уравнений
- •Косвенный метод мнк
- •Двухшаговый метод наименьших квадратов (дмнк)
Эконометрика 1 семестр
1 лекция.
Боченина Марина Владимировна (экзамен по билетам 2 вопроса 1 задача)
(зеленый учебник новее, объёмнее; в синем есть помощь студенту)
Тема 1. Предмет эконометрики
Наука молодая, выделилась как самост. наука в 20г. прошлого века. Эконометрика – измерение в экономике (букв.). Термин был введен в 1926 году норвеж. экономистом Р. Фришем. Представляет собой единство 3х наук – статистика, эк. теория, математика.
Эконометрику определяют как науку о моделировании эк. процессов, позволяющую прогнозировать их развитие, выявлять и измерять определяющие факторы. Наука занимается моделированием эк. явлений (построение матем. моделей). Модель строится для прогнозирования.
Любой процесс построения модели проходит 6 основных этапов:
Постановочный. На нём определяются конечные цели моделирования, набор участвующих в модели факторов. Определяется роль факторов.
Информационный. Происходит сбор необх. информации, проверка достоверности данных, их сопоставимости. Используются как пространственные, так и временные данные.
Спецификация модели. Устанавливаются экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) переменные. Выявляются связи и соотношения между ними.
Идентификация модели – статистический анализ модели, т.е. выявление условий корректного оценивания параметров модели на основе соотношения количественных переменных и связей между ними.
Оценка параметров модели.
Верификация модели – производится сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности расчётов на основе моделей, получаемых в прогнозах оценок, и производится анализ остатков (случайных величин).
Если модель удовлетворяет всем предъявляемым ей требованиям, то её можно использовать для прогнозирования и для объяснения скрытых механизмов исследуемых процессов. Анализируемые задачи могут относиться к макроуровню (межстрановый), мезоуровню (регионы внутри страны), микроуровню (предприятия, фирмы, семьи).
Показатели вариации
СКО σ= , для несгруппированных данных
σ= , для сгруппированных данных
σ2 (дисперсия) – средний квадрат отклонения значения признака от средней величины
σ2= , для несгруппированных данных
σ2= , для сгруппированных данных
σ2= – 2, где = , и 2=
V (коэффициент вариации) - наиб. часто применяемый на практике– процентное отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической величине признака
По величине V судят об однородности совокупности. Чем > V тем < однородная совокупность, тем < типична средняя для данной совокупности.
Совокупность считается однородной, если V не превышает 30%. Средняя степень однородности 30-60%.
Моментный коэффициент асимметрии:
Если As<0, асимметрия – левосторонняя. Если As>0, асимметрия – правосторонняя. Если , асимметрия – незначительная. Если , асимметрия – значительная. Для нормального распределения А=0.
Excel: Данные – анализ данных – описательная статистика.
Показатели динамики
Для характеристики развития явления во времени применяются следующие показатели:
1. Абсолютный прирост. Базисный где yt уровень дин ряда в момент времени. Цепной .
Абсолютный прирост показывает, на сколько единиц уровень одного периода больше или меньше уровня другого периода.
2. Коэф-т роста. Базисный - . Цепной - .
Коэффициент роста характеризует интенсивность изменения уровней ряда.
3. Темп роста – то же, что и коэффициент роста, только выражен в %, а не в разах.
Базисный - . Цепной - .
4. Коэффициент прироста характеризуют абсолютный прирост в относительных величинах. Базисный - , . Цепной - ,
5. Темп прироста – то же, что и коэффициент прироста, только выражен в %.
Базисный – , . Цепной - , .
6. Абсолютное значение 1% прироста. Базисный - , . Цепной - ,