- •Лекция 1 Математическое программирование
- •Классификация методов математического программирования.
- •Лекция 2 Линейное программирование.
- •Задачи о наилучшем использовании ресурсов.
- •Задачи о выборе оптимальных технологий.
- •Задача о диете.
- •Транспортная задача.
- •Лекция 3 Формы записи задач линейного программирования
- •Геометрическая интерпретация и графические решения задач линейного программирования.
- •Лекция 4 Понятие двойственности. Построение двойственных задач.
- •1.Понятие двойственности для симметричных задач линейного программирования.
- •2.Несимметричные двойственные задачи
- •Теоремы:
2.Несимметричные двойственные задачи
Запишем задачу линейного программирования на max в каноническом виде.
Max Z= c j x j
a ij x j =b i
Для записи двойственной задачи представим ограничения равенства в виде системы равносильных неравенств.
a ij x j <=b I a ij x j =>b I ,умножим на(-
1)получим задачу в симметричной форме. Max Z= c j x j
a ij x j <=b I
(-a ij )x j <= -b I
Введем двойственные переменные Y’i ,Y” i , тогда двойственная задача примет следующий вид:
Min f= bi ( Y’i -Y” i )
a ij ( Y’i -Y” i )=>c j
Y’I =>0
Y” i =>0
Введем ( Y’i -Y” i )=Y i
Min f=∑bi Y i
a ij Y i =>c j
Y’I и Y” i , были введены для каждой системы ограничений. Получается, что Y i может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Таким образом эта модель представляет собой пару несимметричных двойственных задач. Так же формируется двойственная задача в случае, когда в ограничении исходной задачи входят как неравенства, так и равенства.
Max Z= c j x j a ij x j <=b I (i=1,…,m) a ij x j =b i (i= M1+1…,m) x j =>0 (j=1,..n1) x j ( J=n1+1)
|
Min f= b i x i a ij Y i => c j a ij Y i = c j(j= n1+1,…,n)
Y i=>0 (i=1,….,1m 1)
|
При этом выполняется ряд правил:
1.Если на переменную xj прямой задачи накладывается условие неотрицательности, то j – условие системы ограничений двойственной задачи записывается в виде неравенств и наоборот .
2.Если на переменную xj прямой задачи не наложено условие неотрицательности, то j – ограничение двойственной задачи запишется в виде строгого равенства.
3.Если в прямой задаче имеются ограничения равенства, то на соответствующие переменные двойственной задачи не налагаются условия неотрицательности.
Теоремы:
1.Для любых допустимых планов x = ( x1,…,x n ) и y = ( y1,…y m ) прямой и двойственной задач линейного программирования справедливо неравенство:
Z(x)<=f(x)
c j x j <= b i y i
2.Критерий оптимальности Канторовича. Если для некоторых дополнительных планов x* и y* пары двойственных задач выполняется равенство Z(x*)=f(y*) , то x* и y* являются оптимальными планами соответствующих задач.
3.Малая теорема двойственности. Для существования оптимального плана любой из пары двойственных задач необходимо и достаточно существование допустимого плана для каждой из них.
4.Если одна из двойственных задач имеет оптимальное решение , то и другая имеет оптимальное решение. Причем экстремальные значения целевых функций должны быть равны. Если одна из двойственных задач не разрешима вследствие неограниченности целевой функции на множестве допустимых решений , то система ограничений другой задачи противоречива.
5.Теорема о допускающей нежесткости. Для того , чтобы планы x* и y* пары двойственной задачи были оптимальны, необходимо и достаточно выполнение условий :
X*j ( a ij y j * - c j ) =0 j=1,….,n
Y i*( a ij x*j - b i ) =0 i=1,….,m