- •Статистическая проверка гипотез (статистические критерии)
- •Основные типы гипотез, проверяемых в ходе статистического анализа и моделирования
- •Гипотезы о типе закона распределения исследуемой случайной величины
- •Гипотезы об однородности двух или нескольких обрабатываемых выборок или нескольких характеристик анализируемых совокупностей
- •Гипотезы о числовых значениях параметров исследуемой генеральной совокупности
- •Гипотезы об общем виде модели, описывающей статистическую зависимость между признаками
- •Общая логическая схема статистического критерия
- •Построение статистического критерия; принцип отношения правдоподобия
- •Сущность принципа отношения правдоподобия
- •Методы проверки статистических гипотез: примеры статистических критериев Критерии согласия
- •Критерий согласия Пирсона
- •Критерий однородности Смирнова
- •Критерий Стьюдента ( -критерий)
- •-Критерий однородности дисперсий
- •Проверка гипотез о числовых значениях параметров
- •Критерии проверки гипотез о числовом значении параметра биноминального распределения
- •Критерии проверки гипотез о среднем значении нормальной генеральной совокупности
- •Критерий проверки гипотезы о значении дисперсии нормальной генеральной совокупности
- •Последовательный критерий отношения правдоподобия (критерий Вальда) и его свойства
Критерии проверки гипотез о среднем значении нормальной генеральной совокупности
Пусть дана выборка из -нормальной генеральной совокупности. Рассмотрим различные варианты постановок задач по статистической проверке гипотез о числовом значении параметра .
при альтернативе ; дисперсия известна. Критическая статистика .
Правило принятия решения: если , то гипотеза отвергается с вероятностью ошибки ( – квантиль уровня стандартного нормального распределения).
при альтернативе ; дисперсия известна. Критическая статистика .
Правило принятия решения: если , то гипотеза отвергается с вероятностью ошибки ( – квантиль уровня стандартного нормального распределения).
при альтернативе ; дисперсия известна. Критическая статистика .
Правило принятия решения: если , то гипотеза отвергается с вероятностью ошибки ( – квантиль уровня стандартного нормального распределения).
при альтернативе или или ; дисперсия неизвестна. Критическая статистика .
Правило принятия решения: гипотеза отвергается с вероятностью ошибки , если
при альтернативе ;
при альтернативе ;
при альтернативе
( – -ная точка распределения Стьюдента с степенью свободы).
Все критические статистики, которые используются для построения критериев проверки гипотез о среднем значении нормально распределенной случайной величины получены из принципа отношения правдоподобия. Поэтому основанные на них критерии являются в определенном смысле наиболее мощными.
Критерий проверки гипотезы о значении дисперсии нормальной генеральной совокупности
По выборке из -нормальной генеральной совокупности получена выборочная дисперсия . Требуется проверить гипотезу (при уровне значимости критерия ) , где – некоторое конкретное числовое значение. При проверке этой гипотезы используют критическую статистику
,
которая в условиях справедливости гипотезы распределена по закону с степенью свободы.
В зависимости от конкурирующей гипотезы принимаем решение:
если , то гипотезу отвергают (с вероятностью ошибки ) в случае ;
если , то гипотезу отвергают (с вероятностью ошибки ) в случае ;
если , то гипотезу отвергают (с вероятностью ошибки ) в случае или .
обозначает -ную точку -распределения с степенями свободы.
Последовательный критерий отношения правдоподобия (критерий Вальда) и его свойства
Построение статистического критерия при фиксированном объеме выборки сводится в конечном счете к разбиению области возможных значений критической статистики на две части: область правдоподобных и область неправдоподобных (в условиях справедливости проверяемой гипотезы ) значений . При попадании конкретного значения в область неправдоподобных значений принимается решение об отклонении проверяемой гипотезы.
Последовательный критерий, т.е. критерий, основанный на последовательной схеме наблюдений, построен по той же логической схеме с одним отличием: последовательно для каждого фиксированного объема выборки область возможных значений критической статистики разбивается на три непересекающиеся части: область правдоподобных, область неправдоподобных и область сомнительных (в условиях справедливости проверяемой гипотезы ) значений, т.е.
, .
На каждом -м шаге последовательной схемы наблюдений, т.е. при наличии наблюдений , , решение принимается по следующему правилу:
Если , то проверяемая гипотеза принимается;
Если , то проверяемая гипотеза отвергается (или принимается некоторая альтернатива );
Если , то окончательный вывод откладывается и производиться следующее -е наблюдение (поэтому область иногда называют областью неопределенности или областью продолжения наблюдений).
Таким образом, для того чтобы иметь какой-то конкретный статистический критерий, надо конкретизировать: а) тип проверяемой гипотезы; б) способ построения критической статистики ; в) способ построения областей , и по заданным (требуемым) значениям характеристик точности критерия.
В качестве конкретного примера последовательного критерия рассмотрим критерий отношения правдоподобия Вальда, с помощью которого определяют различие двух простых гипотез
: выборка извлечена из генеральной совокупности ;
: выборка извлечена из генеральной совокупности ;
Критическая статистика этого критерия для последовательности независимых наблюдений определяется соотношением
, .
Области правдоподобных , неправдоподобных и сомнительных , в условиях справедливости гипотезы , значений критической статистики приближенно задаются соотношениями:
;
;
.
Среди всех критериев, различающих эти гипотезы с ошибками первого и второго рода, не превосходящими заданных величин и , критерий Вальда требует наименьшего среднего числа наблюдений как в условиях справедливости гипотезы , так и в условиях справедливости гипотезы .
Исследования показали, что этот критерий примерно в два-четыре раза выгоднее (по затратам на наблюдения), чем наилучший из классических критериев – критерий отношения правдоподобия (критерий Неймана–Пирсона).