- •Задание к контрольной работе по курсу «Рынок ценных бумаг» «Формирование портфеля акций на основе учета показателя общерыночного риска»
- •Расчет доходности акций и рынка доллар сша
- •Расчет избыточной доходности акций и рынка
- •Расчет коэффициента β.
- •Рассчитайте доходности сформированных на основе произведенного расчета β- коэффициента рискового и безрискового портфеля за ноябрь и декабрь 1999 г. На основании следующих данных:
Расчет коэффициента β.
Период, 1999 г. |
R = Rm – r0 - изб. |
R2 |
(ria – r0 - изб.a)R |
||||||||||
GAZA |
EESR |
EESRP |
LKOH |
LKOHP |
NKEL |
NKELP |
RTKM |
SNGS |
KZBE |
NNSI |
|||
Январь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Февраль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Март |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апрель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Май |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июнь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Август |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Октябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент Бета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Период, 1999 г. |
R = Rm – r0 - изб. |
R2 |
(ria – r0 - изб.a)R |
|||||||||
KUBN |
IRGZ |
RTKMP |
MGTS |
MGTSP |
MSNG |
SBER |
SBERP |
TATN |
SNGSP |
|||
Январь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Февраль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Март |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апрель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Май |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июнь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Август |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Октябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент Бета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|