Расчет доходности акций и рынка доллар сша
Портфель ценных бумаг
Индекс
РТС
GAZA
KUBN
EESR
EESRP
IRGZ
LKOH
LKOHP
MGTS
MGTSP
MSNG
NKEL
NKELP
RTKM
RTKMP
SBER
SBERP
SNGS
SNGSP
TATN
KZBE
NNSI
Цена на 05.01
19,4262
3,92175
0,03194
0,0125
0,0445
4,05
1,8
75
75
0,02035
0,76057
0,4
0,735
0,31243
10,0729
0,395
0,07241
0,0188
0,0899
0,0225
0,3
59,70
Цена на 29.01
17,6243
3,92175
0,02697
0,01234
0,0415
3,67389
1,64952
90
47
0,01557
0,64613
0,7
0,67646
0,28375
10,8459
0,3
0,07081
0,0187
0,0872
0,028
0,4
55,12
Доход-ть
за январь
- 7,67
Цена на 01.02
17,6243
3,9218
0,02726
0,01234
0,0415
3,7150
1,4200
90
47
0,0156
0,6461
0,7000
0,6610
0,2838
10,8459
0,3000
0,0701
0,0187
0,0872
0,0280
0,4000
55,09
Цена на 26.02
18,3357
3,93554
0,04391
0,015
0,0485
5,24444
1,78
94
44
0,01982
1,15
0,95
0,78706
0,27048
13,98
0,28
0,09873
0,02681
0,089
0,0375
0,41
70,03
Доход-ть
за февраль
27,12
Цена на
01.03
18,3357
3,93554
0,04627
0,015
0,0498
5,54444
1,895
94
44
0,0213
0,97704
0,9
0,83389
0,27048
14,75
0,28
0,10269
0,02604
0,09
0,0375
0,41
73,50
Цена 31.03
20,0063
4,07511
0,04583
0,01841
0,051
7,19546
2,75
99
40
0,023
1,895
2
0,78
0,28094
18,6829
0,35
0,1294
0,0403
0,1306
0,0475
0,4
80,36
Доход-ть
за март
9,33
Цена на 01.04
20,0876
4,07511
0,04523
0,01816
0,0525
7,13478
2,91176
99
43
0,02263
1,92794
1,76
0,77979
0,225
20,4891
0,36
0,12747
0,03968
0,128
0,05
0,4
78,70
Цена на 30.04
20,5833
5,25
0,04948
0,0185
0,0498
9,19105
3,24714
40
42
0,02337
2,55
1,72966
0,68235
0,22564
17,5
0,18949
0,15269
0,04132
0,1282
0,05
0,46
91,83
Доход-ть
за апрель
16,68
Цена на 05.05
21,6639
5,25
0,05596
0,01736
0,0593
10,4789
3,62471
65
44
0,02628
2,55
1,72966
0,89733
0,255
16,7526
0,18949
0,17329
0,04597
0,164
0,06
0,46
102,69
Цена на 31.05
25,4273
7,74532
0,05653
0,0235
0,0626
9,05638
3,10658
64
45
0,02639
2,525
1,9372
1,08739
0,35
22,4367
0,1988
0,15083
0,04409
0,1451
0,058
0,5
97,64
Доход-ть
за май
- 4,92
Цена на 01.06
25,25
7,74532
0,05751
0,02369
0,065
9,09992
3,12322
64
45
0,02645
2,55571
1,9372
1,12424
0,33
22,4367
0,217
0,15215
0,04395
0,1408
0,0575
0,5
96,76
Цена на 30.06
37,5003
10,4434
0,08825
0,04097
0,1018
10
3,6
129,188
52,1894
0,04539
3,28
2,68777
1,59224
0,52705
40,0092
0,402
0,15958
0,04748
0,1912
0,10144
0,97
125,65
Доход-ть
за июнь
29,86
Цена на 01.07
37,5003
10,75
0,09067
0,0438
0,1054
10,3502
3,80048
129,188
52,1894
0,04678
3,28511
2,47
1,69226
0,54211
43,2875
0,51667
0,16971
0,04953
0,1988
0,125
0,97
131,48
Цена на 30.07
31,5
7,87167
0,08344
0,0315
0,1053
8,30641
3,10333
134,7
40,5
0,03501
3,14742
2,49287
1,42912
0,47222
29,125
0,40016
0,18282
0,05221
0,2085
0,097
0,9109
116,49
Доход-ть
за июль
- 11,40
Цена на 02.08
32,2207
8,08389
0,08426
0,03
0,0965
8,43259
3,36765
134,7
54,8717
0,03445
2,76222
2,49287
1,44852
0,48
30,8571
0,3
0,18633
0,0531
0,2111
0,13107
0,9109
115,77
Цена на 31.08
29,5444
6,88286
0,069
0,0258
0,09
7,3632
3,23925
123,411
34,66
0,02889
2,90667
2,24436
1,128
0,47723
28,6042
0,35243
0,15376
0,04884
0,1821
0,11194
0,8788
102,50
Доход-ть
за август
- 11,46
Цена на 01.09
31,2222
6,88286
0,07077
0,02942
0,1014
7,53834
3,23925
110
44,1776
0,0293
2,90667
2
1,11381
0,4
28,4583
0,3
0,15678
0,04937
0,1837
0,11194
0,8788
102,95
Цена на 30.09
29,1229
6,55298
0,05392
0,01998
0,0726
6,92444
2,65
105,464
43,1741
0,02564
2,37333
2,05
0,78281
0,3888
22
0,25776
0,13508
0,03993
0,1513
0,105
0,6598
85,15
Доход-ть
за сентябрь
- 17,29
Цена на 01.10
29,1229
6,55298
0,5402
0,01998
0,0726
6,81298
2,79211
105,464
43,1741
0,02631
2,35
2
0,785
0,3888
21.98
0,25776
0,13536
0,04
0,1551
0,105
0,6598
84,50
Цена на 29.10
26,0666
6,04974
0,05813
0,02095
0,0756
7,97
3,225
101,462
37,5
0,02761
3,05974
2,52596
0,875
0,32679
22,7866
0,23464
0,16687
0,0427
0,1779
0,105
0,6355
97,80
Доход-ть
за октябрь
15,74
Расчет избыточной доходности акций и рынка
доллар США
Период, 1999 г. |
Безрисковая доходность в месяц, r0 |
Доходность рынка Rm |
Избыточная доходность рынка, Rm – r0 |
Избыточная доходность акций , ria – r0 |
||||||||||
GAZA |
EESR |
EESRP |
LKOH |
LKOHP |
NKEL |
NKELP |
RTKM |
SNGS |
KZBE |
NNSI |
||||
Январь |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Февраль |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Март |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апрель |
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Май |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июнь |
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июль |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Август |
2,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь |
2,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Октябрь |
2,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя избыточная
доходность,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
изб.
Период, 1999 г. |
Безрисковая доходность в месяц, r0 |
Доходность рынка Rm |
Избыточная доходность рынка, Rm – r0 |
GUMM |
IRGZ |
RTKMP |
MGTS |
MGTSP |
MSNG |
SBER |
SBERP |
TATN |
SNGSP |
Январь |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Февраль |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Март |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апрель |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Май |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июнь |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июль |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Август |
2,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь |
2,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Октябрь |
2,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя избыточная доходность, изб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||