Практичне заняття 9 Тема: Підведення підсумків

№ з/п

Завдання на самостійну роботу студентів

Змістовий модуль 1

1

Основні типи ризику

2

Чи схильні ви до ризику? Провести тестування

3

Оцінка ризику ліквідності

4

Коефіцієнт чутливості Бета

5

Гранична корисність. Різне ставлення до ризику. Криві байдужості

6

Сутність управління портфелем цінних паперів

7

Норма прибутку, ризик цінних паперів

8

Обчислення коефіцієнта кореляції.

9.

Множина ефективних портфелів

10.

Загальні засади теорії портфеля

11.

Лінія ринку капіталів

12.

Спрощена класична модель формування портфеля

13.

Характеристика рівнів невизначеності середовища. Творча і формальна складові

14.

Параметричні рішення за критерієм Гурвіца

15.

Метод нормалізації, відношення пріоритету, критерії згортки

16.

Чотири класи задач прийняття багатоцільових рішень за умов невизначеності та ризику

Змістовий модуль 2

17.

Задачі стохастичного програмування

18.

Вплив ризику та інфляції на норму відсотка

19.

Техніка дисконтування; обчислення майбутньої та теперішньої вартості

20.

Методи оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику

21.

Внутрішня ставка (норма) доходу. Індекс прибутковості

22.

Задача управління запасами

23.

Аналітичні моделі тривалості життя (де Муавра, Гомпертца, Мейкхама, Вейбулла, Ерланга)

24.

Методи точного розрахунку характеристик підсумкового ризику страхової компанії

25.

Методи наближеного розрахунку характеристик підсумкового ризику страхової компанії

26.

Ефективні методи прогнозування курсів цінних паперів

27.

Кількісні та якісні підходи до прогнозування ризиків

№ теми

Дидактичне забезпечення

1.

[7], розділ1; [3], С.84-89; [5] (вибірково)

2.

[3] (вибірково); [7], гл.1

3.

[7], розділ 2; [10], розділ 2

4.

[7], розділ 2, розділ 4

5.

[7], розділ 3; [10], розділ 5

6.

[7], розділ 4; [10], розділ 5; [13], гл. 2-5

7.

[7], розділ 4; [12] (вибірково)

8.

[7], розділ 4; [12] (вибірково)

9.

[7], розділ 4; [12] (вибірково); [10], розділ 5; [15], гл 4,5

10.

[7], розділ 4; [15], гл.2-5; [10], розділ 5

11.

[7], розділ 4; [12] (вибірково)

12.

[7], розділ 4; [12] (вибірково); [10], [15] (вибірково)

13.

[8] (вибірково); [7], розділ 5

14.

[7], розділ4; [12] (вибірково)

15.

[7], розділ 6

16.

[7], розділ 6

17.

[7], розділ 9

18.

[7], розділ 9; [15], гл 6

19.

[7], розділ 9; [12] (вибірково)

20.

[7], розділ 10; [12] (вибірково)

21.

[7], розділ 7; [12] (вибірково)

22.

[7], розділ 11; [12] (вибірково)

23.

[14] (вибірково)

24.

[14], С. 39-42

25.

[14], С. 42-50

26.

[16] (вибірково); [15], гл 6

27.

[15], гл 6, 7; [10], розділи 2, 4