2.2. Зміст лекційних занять

Змістовий модуль 1

Лекційне заняття 1

Тема: Ризик у менеджменті та основні принципи його аналізу. Основні підходи до управління ризиком

1.Загальні проблеми менеджменту та ризик.

2.Класифікація ризику.

3.Основні способи зниження ступеня ризику.

4.Зовнішні та внутрішні способи оптимізації ризику.

5.Допустимий, критичний, катастрофічний ризик.

Лекційне заняття 2

Тема: Система кількісних оцінок економічного ризику. Ризик та теорія корисності

1.Ризик в абсолютному та відносному виразі.

2. Ризик та нерівність Чебишева.

3.Оцінка ризику ліквідності.

4.Коефіцієнт чутливості Бета.

5. Корисність за Нейманом.

6. Різне ставлення до ризику. Криві байдужості.

Лекційне заняття 3

Тема: Диверсифікація як спосіб зниження ризику. Кореляція цінних паперів, її застосування

1. Сутність диверсифікації. Управління портфелем цінних паперів.

2. Норма прибутку, ризик цінних паперів.

3. Коефіцієнт кореляції, його обчислення.

4. Портфель з двох різних акцій.

5.Множина ефективних портфелів.

Лекційне заняття 4

Тема: Портфель з багатьох акцій. Моделювання і оптимізація ризику та теорія гри

1. Оптимізація структури портфеля.

2.Лінія ринку капіталів.

3. Спрощена класична модель формування портфеля.

4. Теоретико-ігрова модель.

5.Критерії прийняття рішень (при заданому і невідомому розподілі ймовірностей).

Лекційне заняття 5

Тема: Прийняття багатоцільових рішень за умов ризику. Вартість, час, ризик

1. Невизначеність цілей та компроміси Парето.

2. Класи задач прийняття багатоцільових рішень за умов невизначеності та ризику.

Змістовий модуль 2

3.Модель рівноваги ринку капіталів(CAPM).

4. Вплив ризику та інфляції на норму відсотка.

5. Техніка дисконтування. Майбутня вартість. Теперішня вартість.

6. Оцінка ринкової вартості підприємства та ризик.

Лекційне заняття 6

Тема: Стратегічний (інвестиційний) менеджмент та ризик. : Стохастичне програмування. Задача створення запасів

1.Обчислення теперішньої номінальної вартості потоку майбутніх доходів.

2. Методи оцінки інвестиційних проектів.

3. Визначення періоду окупності інвестицій.

4. Чиста (нетто) теперішня вартість.

5.Внутрішня ставка (норма) доходу. Індекс прибутковості.

6.Моделювання ризику з урахуванням порушень обмежень задачі.

7. Управління запасами – спосіб зниження ризику.

Лекційне заняття 7

Тема: Ризик і питання страхування життя. Розрахунок залишкового часу життя

1. Поняття про функцію виживання.

2. Крива смертей. Інтенсивність смертності.

3. Аналітичні моделі тривалості життя.

4. Функція розподілу і щільність залишкового часу життя.

5. Залишковий час життя в конкретних аналітичних моделях тривалості життя.

6.Приклади розрахунків основних імовірнісних

характеристик при страхуванні життя.

Лекційне заняття 8

Тема: Аналіз фінансових ризиків страхових компаній. Аналіз і прогноз у бізнесі

1. Найпростіший вид страхування життя.

2. Складніші моделі страхування життя.

3.Методи точного і наближеного розрахунку характеристик підсумкового ризику.

4. Антикризове управління на базі аналізу у політиці та бізнесі.

5.Експертні методи прогнозування.

Лекційне заняття 9

Тема: Прогнозування курсів цінних паперів. Прогнозування ризику банкрутства

1. Найпростіші та адаптивні методи прогнозування.

2.Методи інтерполяції Лагранжа, Ньютона.

3.Поняття про прогнозування із застосуванням методів нейронних мереж.

4. Кількісні та якісні підходи до прогнозування банкрутства.

5.Поняття про комплексний фінансовий аналіз підприємств із використанням апарату нечіткої логіки.