- •Формулировка задачи линейного программирования (злп) в общей (озлп), стандартной (сзлп) и канонической (кзлп) формах. Переход от одной формы записи к другой
- •Теорема об оптимальном решении кзлп и вершине области
- •Симплексный метод. Приведение злп к канонической форме. Балансовые переменные. Выбор разрешающего элемента.
- •Теорема о связи оптимальных значений функций прямой и двойственной задач.
- •Признак отсутствия допустимого решения для задачи двойственной данной.
- •Теорема о связи оптимальных решений прямой и двойственной задач (Первая теорема двойственности).
- •, 4. Координатами вектора градиента являются цены изделий. Мы можем менять цены, тогда градиент функции будет меняться, вследствие чего оптимальной может стать другая точка.
- •Постановка транспортной задачи. Необходимое и достаточное условие существования допустимого решения транспортной задачи.
- •Нахождение базисного решения методом северо-западного угла.
- •Нахождение базисного решения методом наименьшей стоимости
- •Алгоритм метода потенциалов
- •Понятие о максимине и минимаксе. Необходимое и достаточное условие существования равновесия в чистых стратегиях. Цена игры.
- •Определение смешанной стратегии. Математическое ожидание выигрыша первого игрока в случае смешанных стратегий. Определение точки равновесия в смешанных стратегиях.
- •Теорема о существовании точки равновесия в случае смешанных стратегий. Теорема о цене игры в случае применения одним из игроков чистых стратегий.
- •Связь решения матричной игры с задачей линейного программирования для первого (второго) игрока.
- •Сетевой проект. Резервы времени событий (вершин) и работ (ребер). Критическое время выполнения проекта. Критический путь.
-
Понятие о максимине и минимаксе. Необходимое и достаточное условие существования равновесия в чистых стратегиях. Цена игры.
Максимин как и следует из названия, является максимумом, взятым от минимума функции. Соответственно минимакс – минимум, взятый от максимума функции.
Пусть дана функция двух переменных, для которой существует максимум по х и минимум по у. Тогда между максимином и минимаксом существует соотношение: максимин не превосходит минимакс.
Доказательство:
Пусть дана функция и функция .
Так как минимум функции никогда не превосходит максимум (). То есть, для любых х и у выполняется неравенство: .
Точка является седловой точкой функции двух переменных, если имеет место двойное неравенство: . То есть значение функции может лишь уменьшится при фиксированном х и может только увеличиться при фиксированном у.
Для того, чтобы точка была седловой точкой функции, для которой существуют максимум по х и минимум по у, необходимо и достаточно, чтобы максимин этой функции равнялся минимаксу и равнялся значению функции в этой точке.
Матричная форма записи: для того, чтобы пара (i0,j0) являлась седловой точкой для элементов матрицы, необходимо и достаточно, чтобы максимин равнялся минимаксу и равнялся соответствующему элементу матрицы ().
Так как ситуация равновесия – это существование седловой точки для данной игры, поэтому необходимое и достаточное условие существования равновесия в чистых стратегиях звучит похоже на ранее сформулированное:
Для того, чтобы для игры существовала ситуация равновесия, необходимо и достаточно, чтобы максимин равнялся минимаксу и равнялся цене игры.
Цена игры – выигрыш первого и проигрыш второго в седловой точке.
-
Определение смешанной стратегии. Математическое ожидание выигрыша первого игрока в случае смешанных стратегий. Определение точки равновесия в смешанных стратегиях.
Каждую из своих стратегий игроки будут выбирать с некоторой вероятностью: нужно определить вероятность выбора каждой стратегии.
pi – вероятность выбора стратегии i первым игроком.
qj – вероятность выбора стратегии j вторым игроком.
Смешанной стратегией называется случайная величина, значения которой – чистые стратегии.
Выигрыш – тоже случайная величина (чтобы выиграть нужно, чтобы первый выбрал стратегию i, и второй выбрал стратегию j, т.е. вероятность выигрыша равна произведению вероятностей: ).
Матожидание выигрыша первого игрока . Произведение каждого элемента на каждую вероятность выбора той или иной стратегии.
Также может быть записано как .
– средний выигрыш первого игрока, если дана платежная матрица и векторы вероятностей.
Ситуация ( является ситуацией равновесия в смешанных стратегиях, если выполняется двойное неравенство: . Т.е. если первый сойдет со своей стратегии, то ему будет только хуже, если второй сойдет со своей стратегии, то он проиграет больше.
Для того, чтобы являлась ситуацией равновесия, необходимо и достаточно, чтобы максимин равнялся минимаксу, равнялся цене игры.
Решить игру в смешанных стратегиях значит найти .