37. Использование демографической статистики и теории вероятности в расчетах по личному страхованию.

Используется таблица смертности. Они составляются для всего населения, мужского и женского. Таблица включает в себя 8 показателей, располагающихся в соотв.колонках табл.смертности, где возраст представлен одногодичными группами (0,1,2,3 и т.д.), называются полными таблицами смертности. Если же возраст представлен 5-летним интервалами, такие таблицы называются краткими табл.смертности. Колонки: 1.возраст, 2.число доживших до данного возраста Х лет, 3. число умирающих при переходе от возраста Х к (Х+1), 4. вероятность умереть при переходе от возраста Х к (Х+1), 5.доля лиц каждого возраста Х лет, который доживает до возраста (Х+1) лет. 6. число живущих в возрасте Х лет. 7. число человеколет предстоящей жизни. 8. средняя продолжительность предстоящей жизни населения. Расчеты по личному страхованию основываются на вероятности дожития.

38. Методика расчёта тарифных ставок по страхованию на дожитие.

Тарифная ставка- это величина страхового тарифа с 1 единицы страховой суммы. Страховой тариф – плата за предоставление страховой услуги по конкретному объекту страхования за определённый период страхования. Страховая сумма – степень материальной заинтересованности страхователя в наступлении страхового случая. Виды тарифных ставок: Тарифная нетто-ставка – плата за риски ( риск-вероятность наступления некоего события, влекущего за собой наступление страхового случая). Тарифная брутто-ставка – тарифная нетто-ставка + нагрузка (расходы на организацию страхового дела, плата за риск). Особенности расчёта:

Страхование на дожитие: Тн^дож=((Ix*V¹+Ix+i*V²+…+Ix+n*Vⁿ) ) / Ix)*100, где V=1 / (1+i)ⁿ – дисконтирующий множитель. Ix- кол-во людей, доживших до конкретного возраста, x – возраст. Тн^дож(ЕД)=((Ix+n*Vⁿ) / Ix)*100, Тн^{дож(ГОД)}= Тн^дож(ЕД)/ Крас, Крас=(Ix+1*V¹+Ix+2*V²+…+ Ix+n*Vⁿ) / Ix, Крас-коэффициент рассрочки.

41. Основные методы хеджирования и их эффективность.

Хеджирование: операция страхования от неблагоприятного изменения цен по сделкам, предусматривающим поставки в будущем. Фьючерсы: срочный контракт, по которому одна сторона должна в условленный срок в будущем поставить, а другая – получить определенное кол-во фин.инструментов по зафиксированной в договоре цене. Опционы: право покупки фин.инструментов по заранее установленной цене. Форварды: обязательство купить/продать некий базисный актив по опред.цене в опред.время.

40. Термины, отражающие формирование страх.Фонда.

3 формы страх.фондов:• централизованный страховой (резервный) фонд;• фонд самострахования;• страховой фонд страховщика (андеррайтера). Централизованный страховой (резервный) фонд образуется за счёт общегосударственных ресурсов. Назначение этого фонда — возмещение ущерба и устранение последствий стихийных бедст­вий и крупных аварий, повлекших крупные разрушения и боль­шие человеческие жертвы. Этот фонд формируется как в нату­ральной, так и денежной форме. Прерогатива распоряжаться ими принадлежит правительству. Фонд самострахования — как правило, это децентрализован­ный, организационно обособленный фонд преимущественно в виде натуральных запасов хозяйствующего субъекта. Вместе с тем, возможна и денежная форма фонда самострахования. Фонд самострахования дает возможность преодолеть временные затруднения в процессе производства. Страховой фонд страховщика создается за счет большого круга его участников —. предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан. Участники этого фонда (пайщики и пользова­тели) выступают в качестве страхователей. Формирование фонда происходит только в децентрализованном порядке, поскольку страховые взносы каждым участником (страхователем) уплачива­ются обособленно. В современных условиях страховой фонд страховщика имеет только денежную форму.

Термины: страх.оценка - определение объема ответственности страховщика по конкретному объекту. Страх.тариф – плата за предоставление страховой услуги по конкретному обекту страхования за определенный период страхования. Страх.премия – плата за предоставление страховой услуги (единовременно, за год). Страх.обеспечение -

Система пропорциональной ответственности – Организационная форма страхового обеспечения. Предусматривает выплату страхового возмещения в заранее фиксированной доле (пропорции). Страховое возмещение выплачивается в размере той части ущерба, в какой страховая сумма составляет пропорцию по отношению к оценке объекта страхования. Например, если страховая сумма равна 80% оценки объекта страхования, то и страховое возмещение составит 80% ущерба. Оставшаяся часть ущерба (в данном примере 20%) остается на риске страхователя. Указанная доля страхователя в покрытии ущерба называется франшизой, или собственным удержанием страхователя.

Система предельной отв-ти – Организационная форма страхового обеспечения. Предусматривает возмещение ущерба как разницу между заранее обусловленным пределом и достигнутым уровнем дохода. Если в связи со страховым случаем уровень дохода страхователя оказался ниже установленного предела, то возмещению подлежит разница между пределом и фактически полученным доходом. Система первого риска – Организационная форма страхового обеспечения. Предусматривает выплату страхового возмещения в размере фактического ущерба, но не больше, чем заранее установленная сторонами страховая сумма. При этом весь ущерб в пределах страховой суммы (первый риск) компенсируется полностью, а ущерб сверх страховой суммы (второй риск) вообще не возмещается.